Filtros digitais adaptativos - página 10
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Eu adoraria ajudar. Mas infelizmente não consigo ler o código MQL tão livremente como o MathCad onde as fórmulas são escritas da forma como estamos acostumados a vê-las em livros. A única coisa que me parece (embora eu não tenha certeza) é usar um dos tipos de regressão, para torná-lo mais claro
Há uma regressão linear como y(x)=ax+b. Você pode calcular coeficientes a e b de maneiras diferentes, pode usar ANC (parece não ser usado lá), e pode usar a recorrência, mas para entendê-la você deve entender claramente os ciclos (eu fico confuso lá, onde, o que e por que é calculado). Muito provavelmente há uma regressão não linear, porque há alguns se() enquanto o cálculo + tipo de equação de regressão em si não é claro, quantos coeficientes existem.
Em geral, quase todos os indicadores podem ser considerados como filtros digitais, o MA é um filtro digital. A palavra adaptação geralmente significa que alguns parâmetros (coeficientes no intestino do filtro) têm que mudar de acordo com as características do sinal de entrada. Portanto, antes de tudo, eu referiria os filtros digitais AMA, FRAMA e similares adaptativos (média de mudanças de parâmetros (n) dependendo da estimativa de variação do processo de entrada), quase todos FFT, filtros wavelet que utilizam processamento de limiar (tentando combinar parâmetros TF com um espectro de sinal de entrada desejado).
Mas SATL, FATL não são adaptáveis, porque os coeficientes TF foram calculados uma vez na fase de projeto para combinar a resposta transitória do filtro com o espectro do sinal de entrada (AFR e IFR), e durante a operação estes coeficientes não mudam. Estes são os chamados filtros combinados. Mas existe um ideal, o que é chamado no DSP de filtro ideal, para construí-lo é difícil, mas possível. Para isso, você precisa conhecer espectros de sinais e ruídos úteis.
Não sei se o ajudei ou o confundi :-), mas de qualquer forma, boa sorte.
E eu, Mathemat e outra pessoa vimos este barulho em carrapatos. Além disso, nos carrapatos é claro que +-1 pontos têm maior probabilidade de movimento inverso do que sua continuação. Infelizmente, esta regularidade está dentro do spread. E não é alto.
E o fato de que ele apareceu após o processamento é interessante.
Portanto, você tem uma profunda dissuasão e deve ser deixado com um retorno, já que você pode ver os pips.
Por exemplo, o radar (para especialistas :-) deu o valor de faixa 105 e o valor verdadeiro 100, na próxima medição 99 em vez de 101, etc. A distribuição do erro é geralmente normal. Caso o preço entre, por exemplo, 1.2567 - este é seu valor verdadeiro, o erro é zero! De que tipo de ruído estamos falando?
Por que não podemos realmente usar o termo "o verdadeiro valor do preço"? Você pode concordar que é tão inacessível para nós como um verdadeiro valor de alcance para o radar :). Então existe realmente uma diferença: "radar" precisa "acertar" o valor real da faixa, enquanto que nós só precisamos "acertar" o valor do preço medido. Mas podemos fazer a hipótese de que o valor do preço real é mais adequado para a previsão do que o medido, e esta hipótese é tão boa quanto todas as outras, explícita ou implícita, subjacente a qualquer outra MTS.
Estou um pouco confuso. Se o retorno é uma série discreta de + 1 pips, então o meu é mais preciso, a saída do filtro dá uma estimativa, ou seja, o resultado em frações de uma tubulação.
Quando falam de ruído de medição, eles significam um desvio aleatório dos dados medidos em relação ao valor verdadeiro da quantidade medida, por exemplo, radar (para especialistas :-)) deu um valor de faixa 105, enquanto o valor verdadeiro é 100, na próxima medição 99 em vez de 101 etc. A distribuição do erro é geralmente normal. Caso o preço entre, por exemplo, 1.2567 - este é seu valor verdadeiro, o erro é zero! De que tipo de ruído estamos falando?
Por que não podemos realmente operar sobre o conceito de "valor de preço real"? É tão inacessível para nós como o verdadeiro valor de alcance para o radar :). Então há realmente uma diferença: "radar" precisa "acertar" o valor real da faixa, enquanto nós só precisamos "acertar" o valor do preço medido. Mas podemos fazer uma hipótese de que o valor do preço real é mais adequado para a previsão do que o medido, e esta hipótese é tão boa quanto todas as outras, explícita ou implícita, subjacente a qualquer outra MTS.
Não é uma hipótese, é um fato. Você tem que prever o "valor verdadeiro", se você prevê a medida, então eu expus o resultado em fotos aqui 'Coletores de carrapatos'. Otimização. DDE em VB (VBA)'.
E antes de fazer qualquer previsão, você deve tentar medir com a maior precisão possível, porque os erros de previsão estão diretamente relacionados a erros de medição. É por isso que quanto mais longe a previsão está do ponto de medição, pior (menos precisa) ela está.
Além disso, "1,2567 é seu verdadeiro valor, o erro é zero". É uma medida daquele valor "verdadeiro" que ninguém conhece. É simplesmente o mesmo que dizer que esta corretora em particular conhece o verdadeiro preço. E todos os outros participantes do Forex, que não utilizam os dados desta corretora, podem pensar de outra forma. Suponha que o banco deutsch neste momento pense que este preço é 1.2566. Quem está certo, onde está a verdade?
Prival, a verdade é onde você trabalha. Se sua corretora terá uma cotação de 1,2567 e nenhuma cotação de 1,2566 (da Deutsche), então nenhum intervalo de confiança o ajudará.
Sua realidade é estritamente limitada à sua empresa de corretagem. Você poderá abrir somente em 1.2567 - mesmo que esta cotação esteja além de seu intervalo de confiança favorito, meticulosamente construída usando dados de 100 corretoras diferentes. E você não pode levantar nenhuma objeção a sua corretora com base no fato de que ela é um outfitter, porque ela define as regras.
1.2567 é uma medida exata que é absolutamente real para você (porque você pode abrir por este preço).
Prival, a verdade é onde você trabalha. Se sua corretora terá uma cotação de 1,2567 e nenhuma cotação de 1,2566 (da Deutsche), então nenhum intervalo de confiança o ajudará.
Sua realidade é estritamente limitada à sua empresa de corretagem. Você poderá abrir somente em 1.2567 - mesmo que esta cotação esteja além de seu intervalo de confiança favorito, meticulosamente construída usando dados de 100 corretoras diferentes. E você não pode levantar nenhuma objeção a sua corretora com base no fato de que ela é um outfitter, porque ela define as regras.
1.2567 é uma medida exata que é absolutamente real para você (porque você pode abrir a este preço).
Não sei, talvez eu não esteja explicando direito. Que eu só posso abrir em 1.2567 neste momento, sim, concordo absolutamente. Mas usar apenas este número para previsão IHMO + supor que é verdadeiro e preciso é um disparate.
Mas usar apenas este número para previsão IHMO + para assumir que é verdadeiro e preciso é um disparate.
Eu não conseguia entender o que me incomodava, mas acontece esta frase. A probabilidade de ocorrência de eventos pode não ser igual a um. Estou vendo, tudo depende do ponto de vista.