FR H-Volatilidade - página 17
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Por exemplo, quando você negocia FX em um banco na linha - então qualquer rendimento é infinito. Para os fundos investidos diretamente - zero. (em linha - é quando você pode fazer transações SEM qualquer garantia sob a forma de margem, GO, etc.).
Minha crença é mais fácil de entender - não pode haver GRAIL. E você pode ganhar dinheiro (Mas é difícil).
Talvez esta conversa se prolongue por um pouco mais.
Pensei, pela bondade do meu coração, que as pessoas que pensam que 60% é o limite, têm algum tipo de argumento...
Sim. Ainda há uma pergunta. Não pense que estou tentando ferir seu ego. Estou apenas tentando entender sua posição.
Não pode haverum graal (aparentemente é sobre... bem, digamos 600% APR). Mas o que o faz pensar que (por mais difícil que seja, por mais super-complexo que seja) você ainda pode ganhar dinheiro? Onde você vê uma fonte de informação de princípio para fazer previsões para ganhar dinheiro? (Ou talvez você se refira aos ganhos temporários ocasionais com o dreno obrigatório?)
kniff
Obrigado por iniciar uma conversa construtiva.
O ponto é que me aproximo da análise desta curva do ponto de vista de um especialista no campo da radiolocalização (eu militar). E imagino esta curva como uma trajetória de movimento do inimigo (míssil, avião). E é importante para mim saber para onde voa para se esquivar ou, pelo contrário, cobrir o defensor com meu peito. E nos métodos de análise de tais curvas não havia noções como arbitragem, eficiência.
Você mesmo disse que "...é uma propriedade da distribuição desta curva, que é, em geral, uma construção especulativa", mas depois você a torce novamente, desculpe-me. "...mas os resultados de suas diversas ações ao longo da curva (estratégias) são uma propriedade da curva, não das estratégias. Você concorda?" Eu discordo desta, a curva não tem esta propriedade, é minha propriedade, sou um boneco que não respira corretamente, e a curva não quer saber disso.
A discussão das últimas páginas deste tópico tem sido toda sobre isso. Espero que meu ponto de vista e meus cargos me ajudem a entender quais propriedades do fluxo podem ser estudadas e quais propriedades ele não tem e, portanto, não podem ser estudadas.
Minha visão sobre a análise da curva, coloquei em outro ramo da "Teoria dos fluxos aleatórios e FOREX", a propósito de um dos primeiros modelos que quero investigar está escrito apenas na forma de um sistema de equações diferenciais estocásticas.
P / S / A Apenas não faça tais frases não "Você não teria o embaraço pelo menos)))) discuta com uma pessoa que tem uma nota média mech-mate de 5,0 e está apenas envolvida em matemática financeira :-D Lol apenas))) Sinto muito". Você não sabe quem fica do outro lado do monitor, muito menos seu nível de conhecimento. Há mais de 10 anos eu venho fazendo a teoria do fluxo aleatório. Melhor me dar um link para a literatura onde está provado que a Stratonovich integral olha para o futuro. Eu ficaria feliz em descobrir algo novo.
E com Stratonovich - bem, você quer dizer que você não se lembra deste lugar de construção do Stratonovich integral na literatura onde o meio do segmento é levado? Ou você o entende, mas não entende do que se trata?
2) experiência no setor
3) A percepção de que existem SEMPRE ineficiências no mercado, que naturalmente são então encontradas e igualadas, mas você poderia ser o único a encontrar e igualar.
Por exemplo, quando você negocia FX em um banco na linha - qualquer rendimento é infinito. Para os fundos investidos diretamente - zero (Em linha - é quando você pode fazer transações sem nenhuma garantia na forma de margem, GO, etc.)
Minha crença é mais fácil de entender - não pode haver GRAIL. E você pode ganhar dinheiro (Mas é difícil).
Talvez esta conversa se prolongue por um pouco mais.
Pensei, por pura simplicidade, que as pessoas que acreditam que 60% é o limite têm algum argumento...
Sim. Ainda há uma pergunta. Não pense que estou tentando ferir seu ego. Estou apenas tentando entender sua posição.
O graal não pode ser (provavelmente é sobre... bem, digamos 600% por ano). Mas o que o faz pensar que (por mais difícil, por mais super-complexo que seja) você ainda pode ganhar dinheiro? Onde você vê uma fonte de informação de princípio para previsões de ganhos (ou talvez você se refira aos ganhos temporários ocasionais com o dreno subseqüente obrigatório?)
2) Experiência na indústria
3) Consideração de que há SEMPRE ineficiências no mercado, que naturalmente são então encontradas e igualadas, mas você poderia ser o único a encontrar e igualar.
Eu não estou torcendo. Só estou fazendo seu ponto de vista.
Aqui, por exemplo, sobre a experiência. É o tipo de coisa que não vem bem na primeira vez. Certamente você deve ter ficado horas sentado no monitor e acumulado experiência... Talvez sua experiência possa ser formalizada, integrada no algoritmo e produzir um TS rentável.
A partir daqui é um simples desenvolvimento de pensamento. Se reunirmos a experiência de outras pessoas e processarmos tudo corretamente ... então provavelmente poderemos obter 72%. Não?
O mesmo se aplica às ineficiências, pontos de bifurcação, influências aleatórias, etc. Afinal, é tudo, em princípio, uma tarefa exequível, embora difícil.
Eu não acho que seja um argumento. Ao invés disso, teria que ser chamado de um ponto de vista, uma crença. Vou tomar isso como uma resposta. Obrigado.
>> Vou até me perder e dizer o seguinte: venha e junte-se a nós para opções de moeda no RTS ;)
Sim, abrevie-nos Volatilidade ))))
Histórico VOL = 3,6%, pronto para comprar de você VOL. a 4,6% :-D
Sua simplicidade mental não conhece limites :) Você acha que estou prestes a lhe dizer "tenho megamatdofirmações que você não pode ganhar mais do que 61,43% ao ano"? Os números são flutuantes, eles dizem sobre outra coisa - se todos os fundos de hedge do mundo fazem menos de 60% e alguém faz 600% com um pequeno risco (que não sabemos) - então é hora de pensar primeiro em explicações simples (demo, etc., bem soaram acima) e depois em complexas (alguém é mais esperto que milhares de profissionais). A navalha de Occam, como um comerciante, por assim dizer. Temos duplicado o depósito, mas entendemos a tempo o que realmente temos feito e depois de fixar novamente o lucro fomos para algum negócio normal. Na verdade, a fonte de lucros é a baixa liquidez. E eu digo: venha nos ver na RTS. Chego ao ponto de dizer: venha até nós para opções de moeda no RTS ;)
Sabe, não estou realmente interessado em saber para onde você foi.
Simplesmente porque eu vejo uma fonte diferente de lucro.
Mãe de Deus!!! O que está acontecendo nesta linha...
Acho que não estaria vomitando muito se prometesse publicamente não usar os termos a partir de agora:
Função de distribuição, mas falar sobre o número de eventos que caem em um dado intervalo da discussão.
Arbitragem/Besarbitrage ou Eficiência de Mercado/Não-Eficiência (eu não separei estes termos), mas falarei sobre a possibilidade/impossibilidade de obter um lucro não aleatório.
O que mais? Corrigir como você quer!
Bem, no final, para não desempenhar o papel de "assassino de idéias" aqui vou lhes contar uma idéia muito simples, que eu costumava empurrar em meu artigo aqui no mql4.ru e que se torna cada vez mais importante à medida que minha experiência comercial prática aumenta: o modelo padrão Gaussiano de caminhada geométrica aleatória pode ser salvo de todos os problemas, repensando o único parâmetro: o tempo. Esta idéia já foi mencionada aqui, mas não é pecado repeti-la novamente: olhe para a carraça! E os efeitos como "caudas pesadas", como "volatilidade", e muitas outras coisas desaparecerão.
Veja também: na figura abaixo o número de cálculos da primeira diferença de ticks de BP EUR/USD expressos em pontos, que estão no intervalo de valores pendentes do eixo de abcissas, é mostrado em vermelho.
Então, onde estão os efeitos em falta sob a forma de"caudas pesadas"? Também podemos traçar"volatilidade" se você sugerir sua definição correta para "ver" oquanto "falta"?
Bem, já chega de "sobre isso", vamos falar de "sobre isso":-)
Veja a fig. A linha vermelha sobre ela mostra um processo, que seja de algum interesse para nós, e os pontos mostram sua realização (sinal útil + CB normalmente distribuído) com o qual podemos trabalhar. Suavizaremos a situação utilizando umasimples médiamóvel (linha preta).
É claro que podemos escolher qualquer janela de suavização (w), por exemplo w=5 - pontos azuis ou w=20 - linha azul tracejada, etc. Parece óbvio que, escolhendo pequenos valores de w, teremos uma série "espalhada", distante (verticalmente) da série original (vermelho). Se escolhermos grandes valores de w, obtemos uma série "retardada", que se afasta muito da série original (no eixo horizontal). Talvez haja um ótimo na largura média da janela, no sentido de um mínimo da soma dos quadrados da diferença entre a série original e a série alisada (S). Este é de fato o caso! A figura abaixo mostra o valor de S em o.d.s. como uma função de w.
Imediatamente perceptível é o mínimo pronunciado da função (w=9) para esta implementação do processo. Este tamanho médio da janela obviamente fornecerá o desvio mínimo da função suavizada do sinal útil (a linha preta na fig. anterior). Infelizmente, na realidade, não somos capazes de traçar e estudar esta diferença devido a nossa ignorância do sinal original. Na verdade, a questão é se é possível construir uma estimativa adequada para encontrar a janela de média ótima tendo apenas a BP ruidosa no ativo.
Yura, Sergey, o que você pensa sobre isso?
Veja isto: a figura abaixo mostra em vermelho o número de cálculos da primeira diferença de carrapatos EUR/USD BP expressos em pips e caindo no intervalo dos valores definidos no eixo de abcissas.
[...]
Então, onde estão os efeitos em falta sob a forma de"caudas pesadas"? Você também pode traçar o gráficode "volatilidade" se você me disser sua definição correta para "ver"quantas "coisas estão faltando"?
Notei o artigo na época, mas ainda não estava viciado em p.d.f., e ainda não vi nenhuma aplicação comercial destas idéias. Mesmo agora eu não vejo muita utilidade para o comércio, mas por outro lado eu entendo claramente o que o autor do artigo escreveu logo no início (ênfase acrescentada):
Tomarei a liberdade de afirmar que poucos desenvolvedores de sistemas - iniciantes, assim como alguns "experientes", já pensam que mesmo os indicadores mais simples do tipo de média móvel, estando relacionados ao tempo, são na verdade unidades diferentes em diferentes momentos do dia. Naturalmente, também existem sistemas formulados em termos de preço, mas não de tempo. Um exemplo típico são os sistemas renko e kagi, mas eles estão em minoria. Mas, repito, a maioria deles está "ligada" ao tempo, na maioria das vezes indiretamente através de indicadores.
Isto é evidente: a própria aparência dos indicadores clássicos contínuos muda significativamente após tal conversão. Aqueles que tentam construir seu TS sobre isso, devem apenas fazer um esforço e ver como os envelopes e as Bandas de Bollinger ficariam, digamos, sobrepostos em tal gráfico. Suspeito que junto com o desaparecimento (ou desbaste significativo) de caudas grossas e a estabilização da variância (volatilidade) estes indicadores mostrarão entradas/saídas muito mais razoáveis. Você não terá um graal, mas lidar com processos mais simples também será mais fácil.
Pessoalmente, só estou interessado nesta conversão de gráficos porque o gráfico em si poderia se tornar muito mais próximo de um processo Wiener - com incrementos p.d.f. muito próximos aos descritos por Bachelier (+-1 carrapato em qualquer momento, independentemente do passado). O que fazer a seguir é a segunda pergunta.
SK. Entendo muito bem que os volumes de tick no Foreh são muito dependentes do fornecedor de dados e de seus filtros. Mas você pode tentar, certo?
P.S. Sim, não faz um ano e meio que o artigo de Amir apareceu, algo preso a mim. Deve estar vivendo no futuro...
Mãe de Deus!!! O que está acontecendo nesta linha...
Acho que não estaria vomitando muito se prometesse publicamente não usar os termos a partir de agora:
Função de distribuição, mas falar sobre o número de eventos que caem em um dado intervalo da discussão.
Arbitragem/Besarbitrage ou Eficiência de Mercado/Não-Eficiência (não separei estes termos), mas falarei sobre a possibilidade/impossibilidade de obter um lucro não aleatório.
O que mais? Corrigir como você quer!
Mas para coroar tudo isso, a fim de não desempenhar o papel de "assassino de idéias" aqui vou lhes dizer uma idéia muito simples, que eu costumava empurrar até mesmo em meu artigo aqui no mql4.ru, e que se tornou cada vez mais importante à medida que minha experiência comercial prática aumenta: o modelo padrão Gaussiano de caminhada geométrica aleatória pode ser salvo de todos os problemas repensando apenas um parâmetro: o tempo. Esta idéia já foi mencionada aqui, mas não é pecado repeti-la novamente: olhe para a carraça! E os efeitos como "caudas pesadas", como "volatilidade", e muitas outras coisas desaparecerão.
Veja também: na figura abaixo o número da primeira diferença de tick do BP EUR/USD expresso em pips, que estão no intervalo de valores pendentes no eixo das abcissas, é mostrado em vermelho.
Bem, onde estão os efeitos em falta sob a forma de "caudas pesadas"? Poderíamos também traçar a "volatilidade volátil" se você me disser a definição correta para "ver" como "falta muita coisa".
De onde vieram os carrapatos?
Com relação à volatilidade - em grande parte o que estou dizendo é taptologia, porque a variabilidade (volatilidade) dos preços está diretamente relacionada à atividade das transações (o número de ticks) e considerando o tickframe que você devolve o gráfico, vá para o chamado tempo operacional. Como os dados sobre a volatilidade negociada estão fechados para nós (ou seja, alguém encontrará opções de vencimento curto - você é bem-vindo, mas mesmo as minúcias não são de livre acesso), por isso é difícil verificar minha afirmação "diretamente", apenas a construção especulativa acima.