FR H-Volatilidade - página 42
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Sim, exatamente PMMSS, o primeiro arquivo parece estar claro. Mas e a segunda e o desencontro de carrapatos e volume?
Oi Sergei!
No segundo arquivo, a terceira coluna, é o tempo decorrido - o número de segundos transcorridos de 1971 até "agora". Quanto ao descasamento de volumes nos dados Alpari e o número de carrapatos por minuto, isso pode ser explicado pelo fato de que uma barra de minutos nem sempre é igual a um minuto, por exemplo, ou outra coisa... Eu não sei.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat. Vopros vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop prop kagi-H strategy, to konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.
Rosh escreveu (a):
Essa opinião existe:Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fuf, cheguei a este tópico. interessado no segundo post do topo aqui https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
Eu escrevi nesse tópico, mas ele não se enraizou lá e sobre a NS esse tópico, foi aconselhado ou criar um novo ou encontrar um antigo, eu meio que encontrei similaridade aqui))))
o tema parece estar bem encaminhado. bem, entraremos nisso mais tarde.
olá a todos e feliz ano novo!
olá a todos ótimo site!!!
ajude-me a escrever um indy
Eu preciso de um como aqui https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
como um oscilador para calcular a volatilidade histórica e esperada em %.
para mt4
Aqui está uma maneira de calcular :
O cálculo da volatilidade histórica anual de 20 dias é mostrado abaixo.
Passo 1. dividir o fechamento de hoje pelo fechamento do dia anterior do mercado.
Passo 2. pegue o logaritmo natural do quociente obtido no passo 1. A título de exemplo, vamos calcular a volatilidade histórica anual do iene japonês a partir de março de 1991. Usaremos o formato (ano/mês/dia) ao escrever a data. Vamos dividir o fechamento de 910225, igual a 74,52, pelo fechamento de 910222, igual a 75,52.
74,82 / 75,52 = 0,9907309322 O logaritmo natural de 0,9907309322 é 0,009312258.
Passo 3: Após 21 dias, você terá 20 valores para o passo 2. Agora calcule a média móvel de 20 dias dos valores da etapa 2.
Passo 4: Encontre a variação de 20 dias da amostra de dados do passo 2. Isto requer uma média móvel de 20 dias (ver passo 3). Em seguida, para cada um dos últimos 20 dias, subtraia a média móvel dos valores da etapa 2. Agora, quadratura esses valores a fim de converter todas as respostas negativas em positivas. Em seguida, acrescente todos os valores dos últimos 20 dias. Finalmente, divida a soma por 19 para obter a variação dos dados da amostra dos últimos 20 dias. A variação de 20 dias para 901226 é de 0,00009. Da mesma forma, é possível calcular o desvio de 20 dias para qualquer dia.
Passo 5: Uma vez determinada a variação de 20 dias para um determinado dia, você precisa convertê-la para o desvio padrão de 20 dias. Isto é feito facilmente extraindo a raiz quadrada da variância. Assim, para 901226, a raiz quadrada da variância (que se mostrou ser 0,00009) nos dará um desvio padrão de 20 dias de 0,009486832981.
Passo 6. agora converta os dados obtidos em dados "anualizados". Como usamos dados diários e assumimos que há 252 dias de negociação em um ano (aproximadamente) para o iene, multiplicamos as respostas do passo 5 pela raiz quadrada de 252, ou seja, por 15,87450787. Para 901226, o desvio padrão da amostra de 20 dias é de 0,009486832981. Multiplicando isto por 15,87450787, obtemos 0,1505988048. Este valor é a volatilidade histórica, em nosso caso 15,06%, e pode ser usado como a entrada de volatilidade para o modelo de preço de opções Black-Scholes.
Obrigado por sua atenção e compreensão)
sobre o roteiro:
Acho que tal indicador será procurado
porque o cálculo da volatilidade no mercado é a principal prioridade para decisões futuras
ou seja, ao calcular a baixa volatilidade (preço), comprar a uma alta (preço), vender - essa é a essência do oscilador
acho que se você o escrever corretamente será útil para a maioria dos comerciantes analisar sua estratégia em um terminal tão popular como o mt4
OBRIGADO POR SEU FEEDBACK!
Aqui eles vão escrever.