FR H-Volatilidade - página 15
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Sugiro, vamos usar uma pequena técnica que eu acho que nos ajudará a nos entender, e o mais importante determinará a direção da pesquisa.
É um pouco difícil, mas acho que vai ajudar.
Quais características desta curva são importantes na previsão da mesma?
Minha versão, variação de m.o., etc., ou seja, momentos iniciais e centrais, coeficiente de correlação. Pesquisas de muitos já demonstraram que todas estas características dependem do tempo, ou seja, estamos lidando com um fluxo instável aleatório. Devemos tentar reduzir este fluxo para estacionário usando várias transformações, e então podemos usar métodos bem conhecidos de pesquisa de fluxo estacionário.
A questão é que os métodos matemáticos de análise são bastante universais e não se importam com o tipo de curva (fluxo de citações ou número de bactérias).
Tenho um pedido, ajude-me a explicar a um boneco se esta curva tem eficiência, ineficiência, arbitrabilidade ? Como traduzir estes conceitos para a linguagem da matemática ? Como calculá-las?
(somente quando você responde pensando em bactérias, e que a curva em si não pode matar, é você agindo erroneamente para se matar).
Concordo com você na maioria das coisas, exceto por essas duas frases destacadas acima.
Eu não estou tentando modelar um TS (sistema comercial). Estou falando da curva que você vê na tela (quote flow), que é uma coisa completamente diferente. É importante prever corretamente o "comportamento" dessa curva, se pudermos fazê-lo corretamente, só então talvez consigamos um bom TS.
Mas a segunda frase eu tenho que levar de volta para você. Não há como se antecipar a isso. Peço desculpas, mas você tem uma lacuna em seus conhecimentos. As equações diferenciais estocásticas podem ser escritas tanto na forma de Ito como de Stratonovich. E há uma relação inequívoca entre estas formas. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. E os integrais Stochastic Stratonovich permitem tratá-los de acordo com as regras usuais de análise matemática (substituição de variáveis, integração por partes, etc.), o que requer regras especiais quando se trata de ITO. E há conselhos de dissertação que não permitem defender dissertações que mencionam ITO, exigem uma entrada na forma de Stratonovich (IHMO faz corretamente, devemos conhecer nossos cientistas e estar orgulhosos deles).
Mais uma vez, peço desculpas, mas tenho que recomendar-lhe um livro. Yarlykov M.S. Conexão de duas formas de escrita de equações de filtragem não-linear ótima para distribuição posterior de probabilidade. - Izv. Vuzov SSR. Radioelectronics, 1978, vol.21, no.5, pp.33-37.
Agradecimentos especiais pela correção, vejo que alguém não suportou minha brusquidão :) No entanto, ainda tenho que manter minha opinião de que a essência do integral de Startanovitch está escondida de você. Ou seja, você escreve quase tudo corretamente e eu concordo com você nesses pontos (sobre a conexão de duas formas; sobre como Startanovitch integral é intuitivamente claro e simples (é de alguma forma como uma trajetória, ao contrário do Ito)). Mas o mais importante: a integral Stratonovich está à frente - de fato, está. Deixe-me agora dizer uma certa coisa, e se não for suficientemente claro/strito para você, eu o direi com mais rigor: somas parciais do integral de Ito tomam um valor de função na extremidade esquerda do intervalo de partição (que sabemos); somas parciais do integral de Stratonovich tomam um valor no meio. E como não conhecemos mais este valor no meio do segmento, nos antecipamos a nós mesmos. Esta frase é extremamente sem sentido, mas talvez você se lembre em que contexto minhas palavras fazem sentido e concorde com a premissa original: a integral Stratonovich vai à frente.
Sobre as tábuas de dissertação, francamente, vou lhes dizer uma bobagem: hoje no mundo, para o melhor ou para o pior, o Stratonovich integral não é usado em sua maioria e tem apenas valor histórico; existem algumas aplicações computacionais, mas eu, por exemplo, não vi um Stratonovich integral em nenhum papel sobre processos aleatórios. Isto está em parte relacionado ao que eu disse acima: em matemática financeira a integral Stratonovich não tem sentido.
Sobre o tema da conversa, sobre a tese de Pastukhov, a natureza gaussiana/martingiana do processo de preços, etc. - Porque fui acusado aqui (não sem razão) de ir mais longe com as pessoas do que de falar de negócios.
Li a tese de Pastukhov há um ano, se não me engano (a propósito, foi postada em algum lugar no fórum investor.ru), e no geral fiquei com uma impressão positiva. Para ser mais exato, concordo com a opinião de Kniff de que a aplicabilidade prática deste método na FOREX é pequena, mas no devido tempo este artigo foi um dos muitos fatores que influenciaram a imagem do mercado de ações na minha cabeça.
O fato é que enquanto o modelo Gaussiano do mercado (movimento geométrico Browniano) tem muitas imprecisões, o que Mandelbrot e companhia propõem me parece errado. Sim, é possível considerar que o preço é um banco de dados fractal e até mesmo contar os parâmetros fractais (alguém em nosso departamento contou para o Índice RTS e conseguiu que não é de fato a metade); é possível considerar o processo Levy com distribuições marginais do tipo Cauchy; podemos colocar muita coisa a mais nele, mas é importante lembrar de uma coisa: Todos esses "ajustes" tornam o modelo terrivelmente complicado, totalmente incontrolável por cálculos analíticos e muitas vezes errado: como disse Aristóteles, não faz sentido escolher uma precisão de abordagem maior do que a precisão do fenômeno observado. Em resumo, todos esses acréscimos são um pesar da mente, e não dão nenhuma vantagem significativa. Sim, existem modelos do tipo Heston, tipo volatilidade local, tipo fractal, tipo Levy - o que não é o caso. E tais modelos são usados em bancos decentes, eles são usados. Mas 1) para entender a diferença entre eles, você precisa entender muito bem a teoria e 2) para entender onde eles são aplicáveis, você precisa conhecer a prática. E finalmente 3) na comercialização de tais modelos não dará uma vantagem porque todos eles se baseiam na idéia de um mercado livre de arbitragem. E este é realmente o ponto-chave: não esperar lucro destes modelos, porque eles não permitem obter tal lucro.
Mas para coroar tudo isso, a fim de não desempenhar o papel de "assassino de idéias" aqui, vou lhes dizer uma idéia muito simples, que eu costumava empurrar em meu artigo aqui no mql4.ru, e que se torna cada vez mais importante à medida que eu adquiro experiência prática como comerciante: o modelo padrão Gaussiano de caminhadas geométricas aleatórias é salvo de todos os problemas repensando apenas um parâmetro: o tempo. Esta idéia já foi mencionada aqui, mas não é pecado repeti-la novamente: olhe para a carraça! E os efeitos como "caudas pesadas", como "volatilidade", e muitas outras coisas desaparecerão.
Pastukhov - apenas um trabalho - é anexado. A discussão se refere ao seu trabalho, portanto, deveria estar aqui também.
P.S. A propósito, o movimento browniano dificilmente é frontal, é mais fractal...
É possível ter uma conversa significativa sem utilizar terminologia especial, sem transformar a discussão em xamanismo com a invocação de espíritos
É muito próximo ao meu entendimento. Embora a terminologia especial às vezes permita expressar-se mais claramente :) . Mas seria interessante conhecer uma opinião de estimado kniff e kamal sobre o tema Ressonância Estocástica.
Eu tenho um pedido, você pode me ajudar a explicar a um idiota se esta curva tem eficiência, ineficiência, arbitrabilidade? Como traduzir estes conceitos para a linguagem da matemática? Como calculá-las ?
(somente quando você responde pensando em bactérias, e que a curva em si não pode matar, é você agindo erroneamente para se matar).
A curva em si não pode matar: mas os resultados de suas diversas ações sobre a curva (estratégias) são uma propriedade da curva, não das estratégias. Você concorda?
Conclusão do post: mais uma vez, muito barulho e um completo disparate do ponto de vista lógico.
Seguindo em frente.
Há muito tempo suspeito que o preço não é um martingale, embora pareça ser um. É por isso que Doob Th. ou sua generalização não me parece aplicável ao fluxo de cotações.
Agora, não sou contra explicações "em seus dedos", mas sou contra a especulação em torno da matemática que degenera em completo absurdo quando você nem sequer tem uma compreensão clara do que é DISTRIBUIÇÃO DE VARIABILIDADE S.V, e o que há uma DIVISÃO DE VARIABILIDADE S.V. - este mal-entendido foi revelador, você tem tudo "em seus dedos". Por favor, mas então NÃO se refira a Shiryaev, porque simplesmente não faz sentido neste caso.
A questão é clara para mim, eu já disse - sou um comerciante. Estou apenas dizendo que com tais "definições" as referências a Shiryaev e outros têm valor zero.
Você não conseguiu nem mesmo distinguir a densidade da distribuição f-fi recentemente! :-D
Porque se as pessoas que aqui participam não seriam preguiçosas para estudar a essência dos conceitos, que são operados (por exemplo, aprender a teoria dos processos aleatórios), então a utilidade desta conversa em 15 páginas será dez vezes maior))
Pelo menos não se envergonhe)) Discutindo com uma pessoa que tem uma média de 5,0 pontos na matemática mecânica e ao mesmo tempo está fazendo matemática financeira :-D Lol realmente )))) Desculpe por isso.
/Desculpem, amigos, estou escrevendo tudo isso para seu próprio bem - caso contrário, toda essa pesquisa principalmente pseudo-científica é inútil.
P.S. A propósito, o movimento browniano dificilmente é frontal, é mais fractal...
A natureza em geral tem uma base fractal.
Não se deve esperar nenhum lucro destes modelos porque eles não permitem tal lucro.
Finalmente, a fim de não desempenhar o papel de "destruidor de idéias" aqui eu tenho uma idéia muito simples que apresentei até mesmo em meu artigo aqui no mql4.De todas as desgraças, o modelo padrão Gaussiano de passeios geométricos aleatórios pode ser salvo repensando apenas um parâmetro: o tempo. Esta idéia já foi mencionada aqui, mas não é pecado repeti-la novamente: olhe para a carraça! E efeitos como "caudas pesadas", como "volatilidade volátil" desaparecerão, e muitas coisas desaparecerão.
Podemos ter aqui um pequeno esclarecimento? Perdi o ponto... O que vale a pena e o que não vale a pena e o que esperar?
Em outras palavras, você acredita que a criação de um sistema comercial lucrativo é possível em princípio (sem aleatoriedade, ajuste, etc.)?
Foi sugerido aqui que devemos esquecer a rentabilidade demonstrada pelos atuais líderes do Campeonato. O que você acha dos limites do que é possível?
Agradecimentos especiais pela correção, vejo aqui alguém que não resistiu à minha aspereza :)
Em nome de alguém, expresso minha gratidão por retornar à correção. A correção é uma coisa tão complicada que só faz sentido numa base de reciprocidade.
Li a tese de Pastukhov há um ano, se não me engano (ela foi postada em algum lugar no fórum investor.ru, por sinal), e no geral houve uma impressão positiva. Para ser mais exato, concordo com a opinião de Kniff de que a aplicabilidade prática deste método na FOREX é pequena, mas no devido tempo este artigo foi um dos muitos fatores que influenciaram a imagem do mercado de ações na minha cabeça.
O fato é que enquanto o modelo Gaussiano do mercado (movimento geométrico Browniano) tem muitas imprecisões, o que Mandelbrot e companhia propõem me parece errado. Sim, é possível considerar que o preço é um banco de dados fractal e até mesmo contar os parâmetros fractais (alguém em nosso departamento contou para o Índice RTS e obteve isso na verdade não pela metade); é possível acreditar que o processo Levy com distribuições marginais do tipo Cauchy e para onverter muitas coisas - mas é importante lembrar de uma coisa: Todos esses "ajustes" tornam o modelo terrivelmente complicado, totalmente incontrolável por cálculos analíticos e muitas vezes errado: como disse Aristóteles, não faz sentido escolher uma precisão de abordagem maior do que a precisão do fenômeno observado. Em resumo, todos esses acréscimos são uma desgraça da mente e não dão nenhuma vantagem significativa. Sim, existem modelos como o Heston, como a volatilidade local, como o fractal, como o Levy - quase tudo. E tais modelos são usados em bancos decentes, eles são usados. Mas 1) para entender a diferença entre eles, você precisa entender muito bem a teoria e 2) para entender onde eles são aplicáveis, você precisa conhecer a prática. E finalmente 3) na comercialização de tais modelos não dará uma vantagem porque todos eles se baseiam na idéia de um mercado livre de arbitragem. E este é o ponto-chave: não se deve esperar lucros destes modelos, pois eles implicam na impossibilidade de obter tais lucros.
O que eu não entendo é porque as pessoas são tão apaixonadas pela distribuição normal e pelo mercado livre de arbitragem. Se ao menos houvesse algumas razões fundamentais, mas não há nenhuma. E ainda assim...
E a dissertação de Pastukhov é uma tese, não um TC. Você não recebe um doutorado para o desenvolvimento do TC. Ele fez o que fazia sentido puramente científico - ele construiu um valor que pode atuar como medida de arbitrabilidade e provou a correção e consistência de sua construção. Este resultado pode ser utilizado no mercado ... ? é um pouco direta demais. Acho que Pastukhov não expôs suas idéias praticamente significativas em sua dissertação. Se, é claro, ele tinha algum. E seu trabalho é interessante precisamente porque leva a tais idéias.
Bem e todo o resto é, como você já notou, um pesar da mente.
Não estou me referindo a carrapatos, é claro. Prival já expressou a mesma idéia nesta linha. E mesmo antes, neste fórum, este tópico já foi discutido mais de uma vez. E em geral, aqueles que entendem que o mercado tem seu tempo, já implementaram esta idéia há muito tempo.
Não se deve esperar nenhum lucro destes modelos porque eles não permitem tal lucro.
Finalmente, a fim de não desempenhar o papel de "destruidor de idéias" aqui eu tenho uma idéia muito simples que apresentei até mesmo em meu artigo aqui no mql4.De todas as desgraças, o modelo padrão Gaussiano de passeios geométricos aleatórios pode ser salvo repensando apenas um parâmetro: o tempo. Esta idéia já foi mencionada aqui, mas não é pecado repeti-la novamente: olhe para a carraça! E efeitos como "caudas pesadas" desaparecerão, como "volatilidade", e muitas coisas irão desaparecer.
Podemos ter um pouco de esclarecimento aqui? Perdi o ponto... O que vale e o que não vale e o que é de se esperar?
Em outras palavras, você acredita que a criação de um sistema comercial lucrativo é possível em princípio (sem aleatoriedade, ajuste, etc.)?
Foi sugerido aqui que devemos esquecer a rentabilidade demonstrada pelos atuais líderes do Campeonato. O que você acha dos limites do que é possível?
Em geral, vale a pena lembrar que a incapacidade de colocar suas cotações afeta extremamente mal o rendimento, especialmente em um mercado tão extremamente líquido (e, portanto, eficiente no sentido usual da palavra) como o forex. Venha até nós na RTS, na verdade, na USDRUB, digamos - é onde há espaço para o especulador (sobre os direitos da publicidade ;))