FR H-Volatilidade - página 33
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ao Neutron
Serega, eu gostaria de lhe emprestar uma série aleatória para uma experiência, a série mais aleatória que você já gerou. :о) Certamente tenho alguns deitados por aí. Preferencialmente, o número de amostras não deve ser inferior a 50000.
PS: Seryoga, eu encontrei um fenômeno igualmente legal. E se estatisticamente for confirmada, criarei um tema como "memória de mercado". Haverá algo a discutir. :о)
Eu digo que trocamos sem olhar! - Você coloca a idéia lá fora sem qualquer validação estatutária e eu coloco a idéia em discussão.
Estou começando:-) Aqui está o "mais" aleatório dos de cauda gorda. Agarre-se!
Eu digo que trocamos sem olhar! - Você coloca a idéia lá fora sem qualquer validação estatutária e eu coloco a idéia em discussão.
Estou começando:-) Aqui está o "mais" aleatório dos de cauda gorda. Apegue-se!
Seryoga obrigado! Definitivamente, compartilhará a idéia, apenas dará tempo para verificar tudo, preparar e apresentar o material. Mas ainda não é uma idéia completa, apenas um fenômeno completamente aleatório. Bem, não completamente acidentalmente encontrado, mas mesmo assim. Há também uma idéia sobre isso, mas está muito longe de ser concretizada na prática. Ou talvez seja apenas um disparate. Mas este absurdo, parece-me, está associado à memória do mercado, e mente, por assim dizer - acima do que pode ser encontrado pela autocorrelação e outras coisas matemáticas inteligentes, e portanto, simplesmente não detectar. "Teoricamente", este fenômeno não deve ocorrer em uma série aleatória. Veremos, mas se isso acontecer, eu farei um fio à parte, simplesmente porque merece atenção separada.
Sim, eu vejo - se você olhar para um retrato do Giaconda de perto, você vê um monte de solavancos e pontos, mas se você der um passo de distância, um milagre acontece - você obtém uma imagem completa e bonita! Deve ter revelado a você onde e até que ponto você precisa recuar?
:о)))) Muito parecido, o quanto se pode recuar nesse mistério, embora se possa obter uma estimativa estatística. Grosso modo, parece haver estruturas que carregam uma memória muito forte, ou talvez não haja nenhuma, e eu estou mexendo com sua cabeça.
PS: e a fila que você tem exatamente ao acaso? Como você a gerou? Uma análise superficial mostrou correlações muito fortes e em locais com uma probabilidade muito alta, quase 0,95 de encontrar uma tendência (confirmada), a análise fractal também sugere "memória". Pelo menos literalmente cinco vezes (não o suficiente, é claro) calculei um nível de preço provável com meu modelo para "leituras atuais" aleatórias - funcionou. A propósito, meu modelo não funciona corretamente em um processo Wiener. Mas leva alguns dias para gerá-lo, mesmo para o meu carrinho de mão. Uma vez gerado, o arquivo foi perdido acidentalmente durante a transferência. o( Ok, vamos resolver isso.Aleatório, aleatório!
A medida da aleatoriedade é determinada pela relação entre os incrementos. O coeficiente de autocorrelação (AC), que mostra a relação entre incrementos adjacentes, neste caso não excede algumas unidades por 10^-2, o que está dentro da faixa aceitável de variação estatística para uma série deste comprimento. Eu gerei a série por integração de terceiro grau (para formar "caudas grossas") de SV normalmente distribuídas com zero MO e sko=1. Abaixo, publiquei outra implementação do processo Wiener (5*10^5 conta, ASK=2*10^-3). Confira!
A propósito, não preciso explicar o que significa a presença de "memória" detectada por este ou aquele algoritmo de processamento em tais séries - é um nível de confiabilidade de algoritmo, não de série - como você quer!
Acidental, acidental!
Acidental, acidental!
A medida da aleatoriedade é determinada pela relação entre incrementos. O coeficiente de autocorrelação (AC), que mostra a relação entre incrementos adjacentes, neste caso não excede algumas unidades por 10^-2, que está dentro da faixa aceitável de variação estatística para uma série de tais comprimentos. Eu gerei a série por integração de terceiro grau (para formar "caudas grossas") de SV normalmente distribuídas com zero MO e sko=1. Abaixo, publiquei outra implementação do processo Wiener (5*10^5 conta, ASK=2*10^-3). Confira!
OK. Vamos considerar aleatório, além disso, alguns cálculos do nível de preço provável não nos dizem nada. Mas, ocasionalmente, vou executar meu algoritmo em sua série, só por curiosidade. Mas isso novamente, o tempo... :о(
A propósito, mas você também recebeu sua fila por algum algoritmo, que também deve ser determinado por sua validade, ela não lhe caiu do céu. :о)))) Meu processo Wiener, eu gerei como descrito aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post"grasn 30.01.07 00:04", ou melhor, como é descrito nos livros, mas com um N muito grande, daí o tempo de cálculo. Foi aí que o modelo não funcionou.
PS1: Não sou o único que "quer!", e não tenho nenhuma queixa sobre a série :o)))
PS2: Ok, um par ou três dias eu vou investigar o fenômeno. Obrigado pela ajuda, talvez eu apareça em breve :o)
Oh! Foi para lá que a discussão foi transferida. Saudações a todos!
Vejo que houve uma invasão de matemáticos. :)
Suas fotos são muito diferentes do que eu estava construindo, o que é interessante. Aqui, por exemplo, uma foto do ramo Northwind, a cada 30 tick, foi roubada (ramo muito característico, a propósito, metade das observações óbvias, mas úteis, e metade - bobagem anti-científica como "prova de possibilidade de ganhar jogando beagle"; e malabarismo de termos especiais, além disso)
Parece-me que suas reivindicações são completamente infundadas. Não apenas você tira conclusões completamente ridículas sem entender em propósitos e objetivos do que foi, mas também tenta me atribuir o que eu nunca declarei. Isso não é legal. "Qual é a sua pressa, moscovita, sacudindo um coldre vazio?"
O Tiki é de uma empresa bem conhecida, há um link para ele acima da linha.