FR H-Volatilidade - página 11
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Somente você construiu uma função de densidade de probabilidade (PDF) em vez de uma função de distribuição, porque o PDF tem três propriedades. 1. Ele (PDF) não é decrescente. 2. se x tende ao infinito, então o PDF tende a 1. Naturalmente, se tudo estiver normalizado. O SP e PDF são relacionados por uma integral (PDF é uma integral do SP).
A frase "Este gráfico é chamado de uma curva de distribuição ou função de distribuição; a própria função é chamada de função de densidade de probabilidade. " não é muito correto.
Eu entendo o que você quer dizer - "erro integral" ou de outra forma "função de erro" (EF). A função que a descreve é chamada erf(x), e é definida da seguinte forma: para uma distribuição normal e
para arbitrário, onde f(t) é a função PDF ou densidade de probabilidade, K é o fator de normalização escolhido a partir da condição de igualdade de uma unidade integral do PDF sobre toda a área de definição. Portanto, não "FR tem 3 propriedades. 1. Ela (FR) não é decrescente. 2. se x tende ao infinito, então FR tende a 1", mas FO!
Outra propriedade interessante do FR é o valor absoluto do braço ZZ sem H (vetor U na Fig. à esquerda)
Se compararmos o FF não-normalizado para diferentes H (Fig. à direita), veremos uma coisa surpreendente - o número de movimentos do vetor U com a amplitude de, por exemplo, 10 pontos no H=10, é maior do que no H=15!! Embora, parece que um passo alto do WP certamente deveria incluir estes e alguns outros movimentos... Mas não! Não está claro.
Não, você entendeu errado. É uma questão de terminologia. Aqui está uma foto. E mais uma vez, aqui está um link para a wikipedia, onde a definição de FR é https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.
Em relação a uma fase. No ponto t=0 (veja sua figura), não sabemos se o extremo no ponto t=-1 se formou ou não, pois o vetor H pode reverter para baixo, e este extremo desaparecerá (tornar-se-á falso). Acontece que não temos um dado confiável H. Embora eu possa estar enganado e tenha um indicador ziguezague diferente do seu.
Quanto ao primeiro ponto, concordo.
Quanto à definição do ponto de formação de um extremo Zig-Zag, considera-se formado se o preço se desviar de seu valor máximo (mínimo) para a esquerda, por um valor maior ou igual a H (a etapa dividida). Esta definição é dada no trabalho de dissertação de Pastukhov e é correta.
Quanto ao primeiro ponto, concordo.
Quanto à definição do ponto de formação de um extremo Zig-Zag, ele é considerado formado se o preço se desviar de seu valor máximo (mínimo) para a esquerda, por um valor maior ou igual a H (etapa de divisão). Esta definição é dada no trabalho de dissertação de Pastukhov e é correta.
Mais uma pergunta se não for torturado: "... número de movimentos do vetor U com amplitude, por exemplo..." Significa movimento na mesma direção que o vetor H. Se de repente em t=0 vira para baixo também conta?
Vamos definir pontos de entrada/saída para um TS potencial com base na previsão ZZ. A ordem de lucro deve ser colocada no nível do extremo previsto. Caso o preço não tenha atingido este valor, fechamos imediatamente na formação de um novo extremo, ou seja, em H abaixo dele na escala de preços. A estratégia Kagi proposta por Pastukhov não nos diz nada sobre a amplitude de um certo movimento esperado, mas dá uma estimativa integral deste movimento - H+-delta. Considerando que vamos fechar em um pullback igual ao H - embolsamos este delta como recompensa! Tendo criado um sistema que prevê com alguma probabilidade no ponto t=0 a amplitude do movimento esperado U, podemos estimar o valor esperado de delta como a diferença entre o centro de gravidade do FF dos movimentos reais e H. Se este valor em valor absoluto exceder o spread - a estratégia será lucrativa.
Como exemplo, vamos avaliar o delta usando esta técnica para o TS que abre uma posição em cada ponto seguindo o pullback do topo mais próximo em H e simultaneamente fechando a posição anterior, veja fig. A linha vermelha mostra a rentabilidade (não incluindo o spread) estimada de acordo com o esquema proposto e a linha azul - a rentabilidade de acordo com os resultados comerciais da emulação. Não se confunda com o menos, em qualquer caso a estratégia pode ser "revertida".
Como eles dizem "para pi", mas para uma estimativa grosseira, por falta de uma melhor, eu acho que servirá. Você pode inventar variantes de previsão do movimento esperado :-)
para Prival
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Sim. Neste caso, seu movimento é igual a zero e devemos falar sobre o vértice formado no ponto t=0. Tudo está correto. Em tal declaração você não encontrará lados ZZ de valor absoluto inferior a N.
Estou divulgando o resultado negativo (também o resultado) de minha pesquisa.
A figura mostra a diferença média entre o comprimento do segmento ZZ direito e o valor esperado de 2H (eixo das ordenadas) com um comprimento diferente do segmento esquerdo normalizado para 2H (eixo das abcissas). A trama foi feita em carrapatos para EUR/JPY, a mesma imagem é mostrada para EUR/USD.
Pode-se notar que não há uma dependência estatisticamente significativa entre os lados da ZZ! Você tem que cavar em outro lugar.
Penso que os métodos estatísticos não darão vantagem estatística em nosso caso - a arbitrariedade aparece inesperadamente no mercado (pelo menos para mim), e desaparece inesperadamente. Todos sabemos o que faríamos com ele se pudéssemos rastreá-lo, mas como detectá-lo?
Estou convencido de que os métodos estatísticos não nos darão uma vantagem estatística em nossos negócios - a arbitrariedade surge inesperadamente (pelo menos para mim) e desaparece de forma igualmente inesperada. Todos nós sabemos o que faríamos se pudéssemos rastreá-lo, mas como detectá-lo?
Pode haver duas opções que correspondem a duas suposições opostas.
1. a arbitrariedade surge instantaneamente (isto é, num instante) e também desaparece instantaneamente. É impossível prever quando ocorre ou quando desaparece.
(2) A arbitrabilidade tem inércia e, portanto, seu surgimento, presença e desaparecimento são um processo de mercado que leva um certo tempo. Consequentemente, a arbitrabilidade não pode emergir ou desaparecer instantaneamente. É impossível prever o momento de seu surgimento, mas o momento de seu desaparecimento pode ser previsto com base em sua dinâmica.
Qual destas duas declarações você prefere? Qual você acha que é justo e corresponde à realidade?
Se nenhum dos dois, então ofereça sua versão. Ou oferecê-lo em adição a um destes dois.
Até recentemente, a resposta para mim não era tão pouco clara, mas olhando para os resultados do Automated Trading Championship 2007, temos que admitir a presença de arbitragem ou (a mesma coisa) ineficiência de mercado, na verdade! Concordo com você que "O momento da ocorrência da arbitragem não pode ser previsto, mas o momento de seu desaparecimento pode ser previsto com base em sua dinâmica", a única questão é quais métodos de análise usar, que conjunto de ferramentas considerar como adequados. Os métodos de análise da BP são baseados na suposição de um processo cíclico, a presença a priori de tendências (efeito de rebanho). Isto é aplicável à análise do volume de vendas de uma grande empresa, mas não funciona de modo algum para séries de moedas.
Assim, a segunda declaração é aceita. Podemos tomar isso como um axioma e dançar a partir daí.
Surgem as seguintes questões:
O que é arbitrabilidade? Quais são suas peculiaridades matemáticas, quais são as características matemáticas de uma série de citações, e como elas são refletidas?
Qual é a melhor medida de arbitrabilidade ? Obviamente, podemos construir muitos valores para mensurá-lo. A volatilidade H é um exemplo, mas, como já vimos, não é muito atraente e não é muito eficaz. Seria bom construir uma característica matemática, que pudesse medir a arbitragem em qualquer comportamento de séries de citações: tanto em períodos de tendência quanto em períodos planos.
É evidente que o processo é cíclico. A possibilidade de arbitragem aparece e desaparece. Mas esta ciclicidade nunca pode ser estacionária ou mesmo quase-estacionária. Portanto, é possível investigar períodos de intervalos de estacionariedade, é até possível construir seu FR, mas isso não levará a nada construtivo. IMHO.
Parece-me que se se constrói uma medida adequada, dinâmica e local de arbitrabilidade, também se pode investigar as propriedades de sua inércia e, independentemente, acompanhar suas mudanças para identificar os momentos de entrada e saída. Ou seja, considere um indicador de arbitrabilidade. E para isso, precisamos resolver as duas questões colocadas: a primeira, entender a natureza (pelo menos matemática) da arbitrabilidade, e a segunda, como resultado da solução da primeira, a construção correta do próprio valor.
Até recentemente, a resposta para mim não era tão pouco clara, mas olhando para os resultados do Automated Trading Championship 2007 temos que admitir a presença de arbitragem ou (a mesma coisa) ineficiência de mercado, na verdade! Concordo com você que "O momento da ocorrência da arbitragem não pode ser previsto, mas o momento de seu desaparecimento pode ser previsto com base em sua dinâmica", a única questão é quais métodos de análise usar, que conjunto de ferramentas considerar como adequados. Os métodos de análise da BP são baseados na suposição de um processo cíclico, a presença a priori de tendências (efeito de rebanho). Isto se aplica à análise do volume de vendas de uma grande empresa, mas não funciona de forma alguma para séries de moedas.
Não estou de acordo com você.
1. Com relação à arbitragem, aqui está uma interpretação da Wikipédia: "O corretor A coloca uma ordem para comprar 100 ações de alguma empresa por 18 centavos, e o corretor B coloca uma ordem para vender 100 ações da mesma empresa por 17 centavos". Se o especulador notar as duas licitações ao mesmo tempo, ele pode aceitar ambas e ter lucro. Isto é o que se chama arbitragem", ou seja, a arbitragem ou existe ou não existe. O momento de seu surgimento e desaparecimento não importa (o principal é fazer dois acordos). Embora possamos entender a arbitragem de forma diferente, porque não entendo de fato a frase ineficiência de mercado.
2. Os métodos de análise da BP (séries cronológicas) não funcionam? O MA não funciona, o coeficiente de correlação também não funciona, etc. Os métodos de análise da BP são um vagão e um pequeno carrinho e todos não funcionam? A previsão da BP com a NS Better também não funciona?
3) Analisando os resultados do Automated TradingChampionship 2007, você poderia esclarecer suas conclusões?
Cumprimentos Privalov