FR H-Volatilidade - página 7
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Mais ou menos o mesmo que Peters fez em seu livro http://bigforex.biz/load/8-1-0-136. Você também pode ler http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, é o seu primeiro livro. Na minha opinião, o que você chama de transtornos se encaixa muito bem em seu modelo, pois ele não destaca de forma alguma estes transtornos, mas simplesmente considera o processo de retorno sem cortar as seções de tendência dele.
Sei que a tarefa é muito difícil, mas o objetivo é muito tentador. A propósito, Peters não é o único. Há também a Shiryaev, que também estuda estatísticas de séries financeiras.
Eu li Peters há cerca de dois anos. Está tudo bem, é um livro interessante, amplia meus horizontes. Entretanto, sua utilidade, tanto em termos de compreensão da natureza do mercado, quanto em termos de métodos práticos de trabalho nele, infelizmente, é muito limitada. Talvez seja porque "seu modelo" não tenta nem mesmo olhar para dentro, ou seja, não se eleva acima da fenomenologia. E Shiryaev, como um matemático deveria, não entra no fenômeno, mas o investiga "em sua totalidade", como ele é. É por isso que (com todo meu respeito a Shiryaev, um reconhecido córpico da matemática soviética) ele nem sequer pretende desvendar as leis do mercado.
Eu estava falando da abordagem do físico, e expressei minha própria opinião, sem impor isso a ninguém. Foi um físico Einstein que calculou a passagem de uma partícula Browniana, e um geofísico Hirst que calculou a propagação do enchimento de um reservatório. E a distribuição de energias das moléculas ideais de gás é chamada de distribuição Maxwell. Portanto, estou pensando da mesma forma. Os matemáticos, naturalmente, resolvem diferentes problemas e suas abordagens são diferentes. E é bom, pois eles são dois lados diferentes de um processo fundamental.
Quanto aos estatísticos, você está absolutamente certo. Na linha de ressonância estocástica, quando coloquei meu trabalho, fiz uma pergunta sobre o FR que estava sendo investigado. Não havia resposta para isso. Sim e houve apenas três tentativas. E acontece que se trata de um caso especial de uma função conhecida e pesquisada chamada distribuição Gama. Encontrei-a por acaso, enquanto lia um livro sobre estatísticas Bayesianas.
É aqui que a coisa fica interessante, Yurixx. Parece-me que, com nosso nível de acesso ao mercado, estamos simplesmente condenados a uma descrição fenomenológica, no máximo. Grosso modo, a termodinâmica clássica ao invés da termodinâmica estatística. O clássico não funciona bem? Mesmo que não compreendamos muito bem a entropia ou a temperatura dentro de sua estrutura, ela ainda funciona, e muito bem nisso.
Em última análise, as verdadeiras razões para o que tais razões internas ocultas para o trabalho da TC ainda ficarão para trás de sete fechaduras para nós. O mercado é uma caixa preta. O principal é aprender a reconhecer o que esta caixa vai produzir no próximo momento (ou na semana seguinte) e garantir que nosso sistema de extração de conhecimento esteja funcionando de forma constante.
Yurixx
...como fazer um gerador CB que funcione de acordo com uma determinada distribuição ?...
Você precisa ter uma expressão analítica da função de distribuição F(x) e há uma função inversa F^-1(x), então é simples. Ou pelo menos há um procedimento no software de matemática que calcula esta função.
Mathemat
...
P.S. Não seria bom construir barras com igual número de carrapatos em vez de com igual tempo astronômico nelas ...
...
Eu também gostaria muito de vê-lo, se você se deparar com ele, não deixe de me bater.
O engraçado é que o processo de fechamento de tais barras "equivocadas" pode muito bem vir a ser algo parecido com o da Wiener, já que o carrapato volta FR tem quase perfeitamente dois picos afiados a +-1 (mas isso é para o EuR). Acontece algo muito semelhante ao que Bachelier sonhou em 1900 (e acabou sendo correto - com uma correção de tempo que quebrou todo o RF). Mas esta hipótese precisa ser testada.
Em princípio, há um artigo sobre este assunto: "O princípio da substituição do tempo no comércio intradiário".
P.S. Você consegue imaginar o que isso significa? Em um mercado apresentado nesta forma não há desastres, ou seja, não há rabos gordos - como tudo é gaussiano (com raríssimas exceções, fervendo para menos de 1% de todos os carrapatos maiores que 1 modulo). Yurixx, acontece que sua piada sobre a vinaridade do processo não está tão longe da verdade. Tudo o que você tem que fazer é trocar seus óculos...
P.P.S. Rosh, você ainda se lembra da idéia de converter um verdadeiro FR em gaussiano? E aqui você nem precisa fazer isso...
P.S. Seria bom construir barras com um número igual de carrapatos ao invés de tempo astronômico igual nelas...
Será que o fim justificará os meios? ;)
P.P.S. Rosh, você ainda se lembra da idéia de converter um verdadeiro FR em gaussiano? E aqui você nem precisa fazer isso...
Uma vez analisei aqueles valores normalmente distribuídos (nos quais era tão fácil ganhar dinheiro sem qualquer análise) que me foram dados pelo Excel há cerca de um mês/dois para a contagem Z. E descobri que esta geração não era incondicionalmente normal, claramente tinha dependências entre incrementos (retornos). Portanto, você pode continuar estudando, ainda não foi encontrada nenhuma solução :)
De cima, mas eu não sei onde escrever. Se não estou enganado, o Guinness Book of Records tem um recorde de 1200% ao ano. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Parece que eles conseguiram. Se eu fosse os organizadores, convidaria observadores dessa organização e se eles confirmassem pelo menos a boa publicidade da IHMO.
komposter
Os fins justificam os meios, mas somente se o objetivo for nobre. Eu gostaria de ter 1 olho neste riacho. E com minhas mãos tortas isso não vai acontecer logo :-)
Rosh, em princípio é possível misturar estes dados (processo gaussiano). Então a dependência deve, de certa forma, desaparecer.
2 komposter: Deus só sabe se vale a pena o esforço. Acho que não é difícil fazer um indicador. Mas parece que em tais gráficos todos os tipos de feitiçarias como Fibras e calibres/resistentes deixarão de funcionar. Mas é bem possível que as criaturas mais simples como limpadores, LER, estocásticos e outros comecem a trabalhar melhor.
Os fins justificam os meios, mas somente se o fim for nobre. Eu gostaria de ter um olho neste fluxo. E com minhas mãos tortas isso não vai acontecer logo :-)
Estou esperando por uma descrição detalhada no Skype.