Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 26
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Que características sutis? Por exemplo, a discrição do mercado (Fiboidismo em alguma forma perversa), a presença de canais, níveis de apoio/resistência.
Se você sabe como o processo é organizado: gerar várias dezenas de milhares de "sintéticos" (no "pior" caso - que na verdade é o melhor para verificar a robustez do TS) e verificar diretamente a % deles, na qual o TS perde. E então, utilizando a hipótese de ergodicidade inventada especialmente para justificar os testes, aplicar os resultados estatísticos de verificação obtidos no espaço de realização do processo à negociação real no tempo.
Sim, é longo, mas é muito mais curto e barato do que verificar com o próprio dinheiro em tempo real. No entanto, quanto menor for o número estatisticamente detectável e confiável de mortes por TC (probabilidade de morte - p), mais sintético é necessário (número estatisticamente suficiente de sintético para p pequeno é uma função da ordem 1/p^2). Mas você não precisa de análises antecipadas, testes multimoedas e multiperíodos e outras porcarias descritas pela Pardo - mas somente se você conhecer o modelo de processo, adequado às informações utilizadas pela TC (acho que começo a entender intuitivamente, para que são necessárias sigma-algebras em tervers :))).
P.S. 2 Prival: Estou lendo o artigo de Amir( "O princípio da substituição do tempo no comércio intradiário" ), procurando algo que agrade à sua imaginação inflamada em busca de analogias físicas. Veja:
Por que, não há nada mais fácil - se você sabe como o processo funciona: gerar várias dezenas de milhares de "sintéticos" (no "pior" caso - que na verdade se revela ser o melhor para verificar a robustez do TS) e verificar diretamente em que % deles o TS perde. E então, usando a hipótese de ergodicidade que foi arrancada do dedo especificamente para justificar tais testes, estendemos os resultados dos testes estatísticos obtidos no espaço de realização de processos para o comércio real ao longo do tempo.
Já escrevi que quero fazer a prova de robustez/não robustez do TS automático (estatística, é claro).
Esta coisa não vai matar 100% dos TCs?
Oi Rosh. É exatamente isso que eu procuro, ou seja, como. O ponto principal é a estacionaridade. Na verdade, não preciso de Gaussianity, vinerabilidade, martingale e assim por diante. O que eu preciso é a estacionaridade de pelo menos alguma transformação do processo de citação. Em princípio, o artigo de Amir mencionado anteriormente dá esperança para isso (para estacionariedade de barras equivocadas). Dificilmente assim em grandes TFs (como semanas), mas até mesmo 4 horas parece ser verdade. Mais adiante - apenas problemas técnicos de codificação, que não são cruciais.
Estão aqui matemáticos-mecânicos fortes, que conhecem estatísticas, que farão pesquisas ou me dirão onde cavar, ficarei muito grato. Mais uma vez: precisamos confirmar a estacionaridade de pelo menos alguma transformação reversível do processo de citação.
Sobre pares específicos... Eu ainda não sei, eu olhei apenas para oira, pelo menos para isso, porque suspeito que as leis são diferentes para instrumentos diferentes. De qualquer forma, gostamos mais de oira, portanto, mesmo neste caso, haverá um benefício.
Muito provavelmente - para TCs baseados em filtros contínuos normais. menos ilusões estariam envolvidas.
Já escrevi que quero fazer a prova da robustez/não robustez do TC automático (estatística, é claro).
Esta coisa não matará todos os 100% da TC?
Isso matará todos eles! Exceto aqueles cujos autores conseguem chegar a um acordo com a Mathemat. :-)
Sim. Alguém conhece um contra-exemplo de um sistema robusto baseado, digamos, em interpretações comerciais tradicionais dos vagões, RSI, estocástico, jacaré, impulso e o que quer que seja contínuo. (A propósito, não descarto a possibilidade de tal).
E será difícil concordar comigo: mudei meu avatar para um revolucionário radical, quando percebi claramente que algo sério e construtivo pode sair desta idéia, e não apenas uma crítica aos princípios da construção de TS :).
P.S. 2 Prival: Estou lendo o artigo de Amir( "O princípio da substituição do tempo no comércio intradiário" ), procurando algo para apaziguar sua imaginação inflamada que busca analogias físicas. Veja:
UM MUITO OBRIGADO O QUE VOCÊ CONSEGUIUI, o que é mais importante, o que tenho procurado, há muitos anos desde que minha 1 conta quebrou. Agora ele (o mercado) não pode me vencer, mesmo que todos os analistas financeiros do mundo estejam sentados do outro lado do monitor. O avô Elder estava certo. É o que está em sua cabeça que conta!
Portanto, esta curva na tela para mim NUNCA será um movimento Browniano (martingale, difusão ...) ou o que quer que lhe chamem, eu não me importo mais com todos estes nomes, e com o sistema comercial - um jogo de apostas (e todas as teorias associadas com o que não se pode vencer).
Esta trajetória curva do inimigo, astuta, insidiosa e impiedosa. E a entrada ali não é (comprar, vender, licitar ou o que quer que se chame), mas um lançamento de foguete, e o ponto de saída (tirar lucro, TP, SL ou o que quer que seja) eu tenho uma probabilidade de derrotar o inimigo.
Agora eles não podem me vencer, pois eles têm este jogo e a aposta neste jogo é o rublo. Eu tenho uma guerra e as apostas são INCRÍVEIS ELEVADAS e se ele (o mercado) quiser ganhar (= vir violar minha esposa e vender meus filhos para a escravidão). Primeiro ele deve me matar, dançar no meu cadáver e limpar seus pés em mim.
E se é uma guerra (imagine esta situação), e do meu lado do monitor estão verdadeiros combatentes (cavaleiros, guerreiros, soldados - os militares em uma palavra), enquanto do outro lado estão Buffets, Soros, Ben Ladins, etc... eles não têm nenhuma chance de ganhar mesmo a 1:10^100 eu não apostaria um centavo nisso.
Larry Williams, Batter e outros estão nos mostrando que é possível vencer o mercado.
P.S. O Mathemat agradece novamente, agora entendo o que estou fazendo. Agora não tenho mais "imaginação inflamada", apenas cálculos frios e sóbrios.
Editar. É impossível derrotar-me agora, mas será que posso ganhar? Se eu conseguir encontrar os mais pequenos padrões no comportamento do meu oponente, vou colocá-los em meu mealheiro e tentar usá-los. Estudá-lo-ei longa e duramente. E quando a probabilidade de derrota atingir a ordem de 0,7 eu vou sair para lutar.
Não você não pode me levar com suas próprias mãos agora, não há TP/SL e sistema (5/100), eu tenho que acertar o alvo. 7 acertos em 10 (e um erro é 0, não um menos). Lucro (feridas) que contaremos mais tarde :-)
Oi Rosh. É exatamente isso que eu procuro, ou seja, como. O ponto principal é a estacionaridade. Na verdade, não preciso de Gaussianity, vinoriness, martingale e assim por diante. O que eu preciso é da estacionaridade de pelo menos alguma transformação do processo de citação. Em princípio, o artigo de Amir mencionado anteriormente dá esperança para isso (para estacionariedade de barras equivocadas). Dificilmente assim em grandes TFs (como semanas), mas até mesmo 4 horas parece ser verdade. Mais adiante - apenas problemas técnicos de codificação, que não são cruciais.