Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 19
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lna01
"...Em particular, a arbitrariedade da escolha do comprimento da regressão linear já está em questão nesta fase...".
Eu concordo. Mas eu acho que esta pergunta pode ser respondida. Devemos investigar a "vida útil dos modelos". Parece-me que ele (o tempo) deveria determinar a profundidade da regressão linear. É aí que começa a arte, pois o critério de divergência de modelos e o próprio modelo e seus parâmetros podem ser ajustados conforme necessário + correr através da história + coletar estatísticas. E só então poderemos tirar qualquer conclusão. Quero citar Yurixx, que observou com muita precisão: "Na verdade, não há estudos que forneçam estatísticas sobre a expectativa de vida dos modelos. Além disso, não há dados sobre a quantidade de informação (=lag time) necessária para reconhecer o modelo. Mesmo aqueles que introduzem e utilizam esses modelos preferem não conduzir ou publicar tais estudos. Aparentemente, acredita-se que se a estratégia tem um motivo positivo, então o modelo ainda é reconhecido antes que as probabilidades se alinhem".
Ao obter a resposta para a vida útil do modelo e o tempo necessário para reconhecê-lo, você estará a um passo de criar um TS.
Mathemat
"...Agora você precisa substituir a*x+b por algo mais significativo que realmente remova a tendência..."
É claro que você pode, mas a única questão é em que grau de polinômio parar. Você também pode aproximá-lo com estrias, ainda mais precisamente.
Mesmo assim, parece-me que devemos optar por uma linha reta pelas seguintes razões. 1. MOJ=zero. 2. Muitas pessoas notaram muitas vezes que o preço parece oscilar em relação a algum nível. A linha reta parece estar mais próxima do nível do que a parábola. Quando formos capazes de fazer todas as ferramentas necessárias para análise de fluxo, poderemos voltar a esta questão e ver se é melhor. Mas vamos lidar primeiro com a linha reta, então temos algo com que comparar.
Eu realmente quero deter o processo e analisar seus resíduos. Como disse CANDID !!! Há sempre uma equação de linha reta (tendência). Basta responder à questão da profundidade para construí-la.
Hoje eu estava modelando o fluxo de cotações, tomei GBPUSD M1 para 23.11.2007. Aqui está a tabela (Fig. 1)
Fig. 1
Fig. 2
RMS, tempo de correlação e freqüência natural foram retirados da ACF.
E substituídas em equações
Os resultados são mostrados no gráfico. A linha vermelha é o modelo. A linha azul são as citações depois de subtrair a tendência.
Fig.3
A descrição de vários modelos pode ser encontrada aqui. P.279. Tikhonov V.I. "Transformações não lineares de processos aleatórios". -M.; Rádio e Comunicação, 1986.
Eu recomendo àqueles que estão interessados e querem pesquisar o mercado para encontrar este livro. Aqui está uma frase do mesmo.
Página 21. "Os conceitos de envelope, fase e freqüência instantânea são formalmente aplicáveis a qualquer processo aleatório. .... Estes conceitos são utilizados para soluções aproximadas a problemas específicos de engenharia de rádio e, portanto, raramente são encontrados em trabalhos matemáticos sobre processos aleatórios".
Em particular, o modelo que usei é um modelo que descreve o comportamento de um circuito oscilante após um processo aleatório ter sido aplicado a ele. A ACF do processo é
Fig.4
E agora a sobremesa :-). Encontre 10 diferenças entre a Fig.4 e a Fig.2.
P.S. A tendência está sempre presente; posso construir uma linha reta em qualquer período de tempo, para qualquer cotação. A única questão é quanto tempo vive!
P.P.S. E há sempre um flat, a questão é apenas freqüência, amplitude e coeficientes de amortecimento
rsi tenta responder à pergunta "...probabilístico ..." sobre a probabilidade de o que melhor sintoniza a rede neural?
...Assim (para responder à pergunta feita), a rede (cada uma de suas saídas) está sintonizada com a probabilidade de combinar o vetor de entrada com a decisão (saída) da maneira mais plausível possível.
Eu o construiria exatamente ao contrário. Primeiro, eu definiria a saída (o que a rede está sintonizada), e depois pensaria na entrada.
E eu acho que Batter deu uma dica: "As posições fecham quando a probabilidade de ir na direção oposta aumenta". 1. Há um excelente indicador chamado ZigZag. Eu o uso para encontrar pontos críticos nas cotações, pontos onde há uma mudança na direção do curso. 2. Procuro um conjunto de indicadores e seus parâmetros na entrada do Operador Nacional, o que permite com uma certa probabilidade atingir tais pontos (mais probabilidade, as áreas), melhor com probabilidade 1 :-).
Estou indo por aqui, só que não quero simplesmente olhar todos os indicadores possíveis e seus parâmetros na entrada NS, para atingir estes pontos (reconhecer). Quero inserir os modelos de "comportamento de mercado" incorporados no filtro Kalman. Tendo examinado previamente estes modelos quanto à adequação, vida útil e tempo necessário para sua detecção. Muito provavelmente, haverá 3 tipos de modelos ao classificá-los por toda a vida. Pequenos, médios e grandes. Então teremos 3 em 1.
Mas se será NS em seu sentido clássico, eu não acho.
Aqui está uma das entradas. Esta é uma modificação do indicador frequentemente discutida neste tópico.
Construa um gráfico de barras cuja quebra é baseada em carrapatos, não em tempo!!! A grande idéia da Mathemat expressa em outro fio.
Quero apenas refletir aqui também, com explicações. O fluxo de origem é um fluxo de carrapato. Qualquer uma de suas transformações na forma de barras é uma transformação não linear, mas somos forçados a trabalhar com elas porque só podemos reconstruir de forma confiável sua história em minutos.
A construção proposta reduz o fluxo não estacionário que estamos tentando analisar a um fluxo cuja intensidade é igual a constante. Na primeira página foi dito sobre IP - a função momentum da primeira encomenda é uma de suas características mais importantes. Será outra série de preços com características diferentes, mas o resultado pode de fato ser interessante. Por exemplo, é muito interessante como a ATR se comportará nesta série, e também em outros indicadores padrão. O que será o AKF e o espectro desta série.
Se alguém tem um arquivo de carrapatos. Deixe pelo menos uma semana de partilha. Favor entregar este arquivo à komposter. Ele é um feiticeiro, ele pode lidar com isso. Ou afixá-lo aqui com explicações sobre moeda e intervalo de tempo. Gráficos a serem construídos e certamente serão publicados.
P.P.S. Talvez o mercado viva em uma dimensão de tempo diferente e 1 segundo seja 1 carrapato.
Arquivo de carrapatos desde 2000 por ano e mês: http://ratedata.gaincapital.com/
A idéia de quadros de seleção (em oposição aos prazos) tem sido discutida aqui muitas vezes e por muito tempo. Sua autoria é evidentemente de opinião popular, pois mesmo a KGB não consegue descobrir a pessoa que a questionou pela primeira vez. Havia um desejo expresso, que a MT5 desse uma oportunidade de ter quadros de carrapatos em um conjunto padrão de ferramentas de tabelas de preços exibindo. Talvez os desenvolvedores o façam. No fórum fxclub Northwind publicou materiais muito interessantes contendo pesquisas de distribuição de quadros de carrapatos também: http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 e http://forum.fxclub.org/showthre ad.php?t=32942
E não há dúvida de que o mercado tem seu tempo.
Sim, a idéia foi discutida por muito tempo, e estou familiarizado com estes estudos Northwind. Eu apenas apontei isso não no contexto do comércio, mas no contexto da função de distribuição e da natureza muito diferente do processo em geral.
Está na não-estacionariedade selvagem dos carrapatos (que é a verdadeira razão para as caudas gordurosas e outras maldades), enquanto os carrapatos em si têm um FR muito claro e discreto em amplitude (na verdade - dois picos de +-1 com amplitudes quase iguais mesmo em uma forte tendência, a contribuição de outros carrapatos com amplitudesmaiores é insignificante). Gostamos muito de discutir o componente de preço do mercado, mas raramente pensamos no componente de tempo.
Quanto ao arquivo de carrapatos, tenha cuidado, pois a densidade do fluxo de carrapatos pode diferir significativamente em diferentes revendedores. E este arquivo é realmente necessário para o indicador? Os dados sobre os volumes de carrapatos são suficientes.
P.S. Naturalmente, os dados sobre os volumes de carrapatos não são suficientes. Mas se temos volumes de minutos, já é o suficiente para desenhar barras "quase equivocadas".
Prival perguntou e eu respondi.
Quanto à distribuição, não vejo qual é o problema. São necessárias 10 linhas de código para construir barras de igual tamanho, e é preciso o mesmo esforço para construir uma função de distribuição para elas. O evento inteiro pode ser implementado em um roteiro muito compacto. O que o impede de fazer isso?
E o que a densidade do fluxo de carrapatos tem a ver com isso? Por que trazer tempo novamente se é para estragar o quadro inteiro? Além disso, para as barras de volume constante, uma densidade maior só levará a mais delas no mesmo intervalo de tempo. E daí? O que o cronograma tem a ver com isso se a idéia é fugir dos prazos? E, finalmente, o que os diferentes revendedores têm a ver com isso? Exatamente porque eles são diferentes! Se a metodologia funciona para alguns revendedores e não para outros - lixo.
Em resumo, se é interessante ver, então é preciso olhar, em vez de inventar desculpas. Se fosse na minha área de interesse, eu teria feito tudo isso há muito tempo.
Prival, encontrou um indicador, pode vir a ser útil, o endereço do autor está lá.
Obrigado. Eu pesquisei, o nome é bonito. Mas infelizmente não é um filtro Kalman, se entendi o código corretamente, é um caso degenerado, o chamado filtro alpha-betta. Um filtro real (correto) tem que calcular estes coeficientes por si só e produz adaptação ao fluxo de entrada + ele (o filtro) é multidimensional.
Aqui está um dos possíveis algoritmos, chamado de modificação S do filtro Kalman
p/s/ embora esta linha não seja uma má idéia, ela pode vir a ser útil. Mais uma vez, obrigado.
Prival, você tem uma versão funcional deste filtro escrita em ambiente Mathcad? Em caso afirmativo, favor publicá-lo, com as explicações necessárias, no formato não mais novo do que a folha de trabalho do Mathcad2001. Como eu entendo, o código deve ter uma entrada, uma saída e vários parâmetros ajustáveis. Vamos ver do que se trata a besta!
Prival, você tem uma versão funcional deste filtro escrita em ambiente Mathcad? Em caso afirmativo, favor publicá-lo, com as explicações necessárias, no formato não mais novo do que a folha de trabalho do Mathcad2001. Como eu entendo, o código deve ter uma entrada, uma saída e vários parâmetros ajustáveis. Vamos ver do que se trata a besta!
Aqui está, é uma das minhas versões de trabalho. Só que até agora nem tudo é tão suave quanto eu gostaria que fosse. Quanto aos parâmetros ajustáveis, não há nenhum no sentido usual. O filtro Kalman é afinado por ninhos (ajuste) usando três matrizes. A 1ª é a matriz F, que contém o modelo do processo a ser filtrado no programa, que é a velocidade do fluxo + sua aceleração V(k)+a(k). A 2ª matriz é o modelo de ruído de excitação Dx. E a 3ª matriz é a variação do ruído de medição, no programa o caso degenerado D_score=const.
No processo, o filtro se ajusta para dar mais credibilidade à medição ou ao modelo.
Estou lutando com o ruído de medição no momento, talvez o rsi estivesse certo de que não há ruído de medição. Mas depois surgem questões com o critério de divergência do filtro. Como você determina se o fluxo de entrada não é mais consistente com o modelo aninhado.
há dois arquivos no arquivo, um para o matcad 14 e outro para a versão 11, mas foi uma luta