Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 20
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Mas, meu Deus, descobrir isso... Portanto, temos um sinal de entrada, ruído e um modelo que descreve adequadamente o processo. Colocamos um modelo no filtro e assim podemos efetivamente influenciar os dados de entrada carregados de ruído. Certo?
Isto é apenas um pouco errado. Não podemos influenciar os dados de entrada, mas podemos determinar quando os dados de entrada começam a divergir do modelo incorporado no filtro. Desde que a divergência não seja muito grande (não exceda o limite), filtramos, ou seja, suavizamos e prevemos o "comportamento" do fluxo com este modelo. Assim que o limite for ultrapassado, mudar para outro modelo.
Sim, a previsão é feita usando OLS (método dos mínimos quadrados) de acordo com o modelo aninhado
Prival, não sobra muito! - para enfiar o modelo de mercado neste filtro:-)
Construa um gráfico de barras cuja quebra é baseada em carrapatos, não em tempo!!! A grande idéia da Mathemat expressa em outro fio.
Quero apenas refletir aqui também, com explicações. O fluxo de origem é um fluxo de carrapato. Qualquer transformação dela em barras é uma transformação não linear, mas somos forçados a trabalhar com elas porque só podemos reconstruir de forma confiável sua história em minutos.
A construção proposta reduz o fluxo não estacionário que estamos tentando analisar a um fluxo cuja intensidade é igual a constante. Na primeira página foi dito sobre IP - a função momentum da primeira encomenda é uma de suas características mais importantes. Será outra série de preços com características diferentes, mas o resultado pode de fato ser interessante. Por exemplo, é muito interessante como a ATR se comportará nesta série, e também em outros indicadores padrão. O que será o AKF e o espectro desta série.
Se alguém tem um arquivo de carrapatos. Deixe pelo menos uma semana de partilha. Favor entregar este arquivo à komposter. Ele é um feiticeiro, ele pode lidar com isso. Ou afixá-lo aqui com explicações sobre moeda e intervalo de tempo. Gráficos a serem construídos e certamente serão publicados.
P.P.S. Talvez o mercado viva em uma dimensão de tempo diferente e 1 segundo seja 1 carrapato.
Para o registro.
Um centro de negociação pode utilizar várias fontes de citações. Cada fonte tem sua própria história de carrapato, incluindo a hora de chegada de um novo carrapato. Diferentes centros de negociação utilizam fontes diferentes. Um centro de negociação pode conectar, desconectar e embaralhar suas fontes. A qualquer momento, o quadro pode mudar simplesmente por decisão do corretor.
Por estas razões, é preciso ter muito cuidado ao analisar carrapatos, volumes e indicadores similares.
A meu ver, a esta profundidade não existem indicadores significativos ou muito poucos que caracterizem o mercado.
Somente ruído.
Se analisarmos carrapatos e volume, então deve ser um período de tempo relativamente curto da última história (por exemplo, uma hora ou menos). E mesmo neste caso é difícil identificar a verdadeira causa do evento: se houve atividade no mercado, ou se o corretor incluiu uma fonte adicional de cotações.
Por estas razões, é preciso ter muito cuidado ao analisar carrapatos, volumes e indicadores similares.
Meu entendimento é que a esta profundidade não existem indicadores significativos ou muito poucos que caracterizem o mercado.
Somente ruído.
Não posso concordar com este ponto de vista. Você sugere que conectar/desconectar qualquer um dos fornecedores de cotação do corretor poderia fazer o sinal desaparecer ? Mas isto não pode acontecer, em princípio. Por exemplo, as citações de alguns fornecedores=sinal+ruído. Conecte as citações de outro fornecedor. Se eles contiverem o mesmo sinal mas ruído com características diferentes, a saída continuará sendo sinal+ruído. Apenas os parâmetros de ruído provavelmente mudarão ligeiramente. Se você não tiver nenhum sinal (o que é impossível), apenas ruído, você ainda receberá sinal+ruído. Se você tiver um sinal diferente, você também não o receberá, pois todos terão a mesma imagem. A ausência de sinal (ou seja, somente ruído) pode acontecer somente se o sinal de um fornecedor compensar completamente o sinal do outro (ou seja, eles são direcionados em direções opostas e têm a mesma força). Como você imagina que isso aconteça?
IMHO, o único problema real aqui é o ruído. Seus parâmetros podem mudar ao longo do tempo por muitas razões, e não importa realmente quais. Mas se há um modelo de sinal no filtro, ele não deve afetar a saída do filtro, o ruído deve ser filtrado. A única pergunta que tenho é a relação sinal/ruído. Quanto isso afeta a saída do filtro ?
Não posso concordar com este ponto de vista. De acordo com o senhor, o fato de ligar/desligar qualquer um dos fornecedores de cotação do corretor pode fazer com que o sinal desapareça ? Mas isto não pode acontecer, em princípio. Por exemplo, citações de algum fornecedor=sinal+ruído. Conectar citações de outro fornecedor. Se eles contiverem o mesmo sinal mas ruído com características diferentes, a saída continuará sendo sinal+ruído. Apenas os parâmetros de ruído provavelmente mudarão ligeiramente. Se você não tiver nenhum sinal (o que é impossível), apenas ruído, você ainda receberá sinal+ruído. Se você tiver um sinal diferente, você também não o receberá, pois todos terão a mesma imagem. A ausência de sinal (ou seja, somente ruído) pode acontecer somente se o sinal de um fornecedor compensar completamente o sinal do outro (ou seja, eles são direcionados em direções opostas e têm a mesma força). Como você imagina que isso aconteça?
IMHO, o único problema real aqui é o ruído. Seus parâmetros podem mudar ao longo do tempo por muitas razões, e não importa realmente quais. Mas se há um modelo de sinal no filtro, então em teoria não deve afetar a saída do filtro, o ruído deve ser filtrado. A única pergunta que tenho é a relação sinal/ruído. Quanto isso afeta a saída do filtro ?
A diferença nas citações de diferentes fontes pode ser grande o suficiente para exceder o ruído. Mas esta diferença é apenas por um tempo. Depois eles (citações) chegam aproximadamente ao mesmo nível (depois só ruído).
Não posso concordar com este ponto de vista. Então você acha que conectar/desconectar um dos provedores de cotações do corretor pode fazer o sinal desaparecer? Mas isto não pode acontecer, em princípio. Por exemplo, as citações de alguns fornecedores=sinal+ruído. Conectar as citações de outro fornecedor. Se eles contiverem o mesmo sinal mas ruído com características diferentes, a saída continuará sendo sinal+ruído. Apenas os parâmetros de ruído provavelmente mudarão ligeiramente. Se eles não contiverem nenhum sinal (o que é impossível), apenas ruído, a saída continuará a ser sinal+ruído. Se eles contiverem um sinal diferente - que também não pode ser, há apenas uma tela para todos eles. A ausência de sinal (ou seja, somente ruído) pode acontecer somente se o sinal de um fornecedor compensar completamente o sinal do outro (ou seja, eles são direcionados em direções opostas e têm a mesma força). Como você imagina que isso aconteça?
IMHO, o único problema real aqui é o ruído. Seus parâmetros podem mudar com o tempo por muitas razões, e não importa quais. Mas se você tiver um modelo de sinal no filtro, ele não deve afetar a saída do filtro, o ruído deve ser filtrado. A única pergunta que tenho é a relação sinal/ruído. O quanto isso afeta a saída do filtro?
É muito simples.
Uma fonte dá uma média de 5 citações por minuto. A outra, por exemplo, dá 6 citações (que não coincidem com a primeira). Se o corretor conecta duas fontes simultaneamente, então o usuário recebe 11 citações similares + aumento de volume. Analisando 11 cotações e o aumento do volume, o usuário não pode determinar o motivo - se o revendedor conectou uma fonte de cotação adicional de fora (e a enviou ao usuário) ou se o mercado se tornou ativo como resultado de alguma publicação de notícias.
Quanto ao ruído, estas são flutuações freqüentes e de preços pequenos, que não contêm informações úteis. Somente filtrando o ruído é possível obter um sinal útil. As carrapatos certamente estão no reino do ruído.
PS Estive pensando um pouco mais... lembrando os velhos tempos :). A rigor, é claro que QUALQUER informação do mercado contém, até certo ponto, um sinal útil. Mas faz sentido usar carrapatos somente quando um sistema já construído é caracterizado por um PF=25. E não há sentido fazê-lo mais cedo.
Quanto ao ruído, estas são variações de preço freqüentes e pequenas que não contêm informações úteis. Somente através da filtragem do ruído é possível obter um sinal útil. As carteiras estão definitivamente no domínio do ruído.
PS Eu estive pensando um pouco mais... Eu me lembrei dos velhos tempos:). A rigor, é claro que QUALQUER informação do mercado contém um sinal útil de uma forma ou de outra. Mas faz sentido usar carrapatos somente quando um sistema já construído é caracterizado por um PF=25. E não faz sentido fazer isso antes disso.
Isto é especialmente evidente pelos resultados do trabalho do Better Expert Advisor que pode ser usado em qualquer período de tempo, porque não funciona em barras, mas utiliza o fluxo de entrada de citações, ou seja, carrapatos. Seu consultor especializado tem um PF de cerca de 3. E se você remover reinvestimentos será um pouco maior que 2. No entanto, é praticamente inalcançável para seus perseguidores e a opinião comum (justificada ou não - não importa) é: "Lá está ele, o GRAAL!!!
Entendo porque os desenvolvedores são tão persistentes em suas tentativas de desacreditar o trabalho com carrapatos - em MT você pode trabalhar com eles, mas é inconveniente. Mas não entendo por que as pessoas totalmente desinteressadas consideram seu dever colocar uma cruz gorda em carrapatos. Em público. Mesmo na presença daqueles que ganham bom dinheiro com carrapatos.
E quanto aos volumes - é ainda mais simples do que isso. Nenhum corretor normal se permitirá um fluxo tão arbitrário de citações. Nenhum corretor permitirá que os clientes percam uma quantidade elementar de fluxos de dados de seus fornecedores. Cada um tem seus próprios filtros para regular a intensidade, a imprecisão e outras características do fluxo de dados que está sendo transmitido aos clientes. E, acredite em mim, ninguém muda essas configurações do nada. Bem, exceto em alguns campeonatos, em alguns casos excepcionais, por razões perfeitamente justificadas e declaradas. :-))
Sugiro que você olhe esta idéia de uma perspectiva diferente (construir barras por número de carrapatos, não por tempo). Vamos deixar o sinal e o ruído de lado.
Vamos pegar um simples MA e duas conversões de um fluxo de carrapatos.
Data
Hora
Volume
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
Total de 63 carrapatos
Vamos supor a quebra por 3 ticks em uma barra, obtemos 21 barras em vez de 7.
Acho que o MA funcionará melhor (processamento mais rápido de todas as mudanças), e é claro que todos os indicadores baseados no MA terão menos atraso. Normalmente, durante os fortes movimentos o Volume aumenta.
Mas eu acho que isto não é o principal. O principal é alterar uma das propriedades mais importantes do fluxo - a intensidade (número de ticks/unidade de tempo), no primeiro caso ela (intensidade) é não-estacionária. No segundo caso, a intensidade é estacionária, tanto no sentido estreito quanto no sentido amplo.
Não me lembro quem me disse isso, mas uma coisa é certa, ele era um especialista muito inteligente. É mais fácil trabalhar com fluxos em estado estável :-).
Anteriormente sugeri subtrair a tendência (y=a*x+b) do fluxo (amostra em análise) - já estou falando do fluxo de preços. Com esta transformação linear conseguimos outra estacionaridade (mat.ozh.=0). Começamos a analisar os resíduos após estas transformações. As lacunas (descontinuidades de funções) são deixadas de fora da análise. Mas eles também podem ser tratados - minha análise mostra que a direção da lacuna pode ser prevista, mas mais sobre isso mais tarde.
A única coisa que eu acho que precisamos fazer é ajudar os programadores a desenvolver a MQL5. Pretendo pensar e oferecer-lhes um algoritmo para armazenar estas barras + ter dois desses arquivos de citações, tentaremos reproduzir adequadamente o fluxo de carrapatos no testador.
P.S. Eu sou uma pessoa comum e posso sempre cometer um erro. Mas só quem não faz nada não se engana. Ficaria feliz em ouvir suas objeções, ou apoio. Se esta informação for necessária para muitos comerciantes, acho que a MetaQuotes Software Corp.