Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 24
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Ainda não consigo entender como você pode trabalhar com um indicador que sempre mostra um na extremidade direita do gráfico? Qual é seu potencial preditivo - mesmo que seja calculado de acordo com uma fórmula perfeitamente correta? Peço desculpas se esta é uma pergunta idiota...
É simples, eu pensei que era claro para você. O objetivo deste indicador não é prever, mas analisar a BP (coleta de estatísticas) por tipo e parâmetros ACF. Imagine que depois de todos os nossos truques, a visão e os parâmetros da ACF não mudam. Isso significa que se trata de um processo estacionário. Nós resolvemos o problema inverso. Inserimos todos os parâmetros obtidos no modelo do processo e só então teremos uma previsão e uma bastante boa. Se conseguirmos nos manter na teoria da filtragem linear, então o filtro de Kalman dá a priori uma previsão melhor do que qualquer outro filtro (indicador, qualquer ferramenta matemática). Os matemáticos o provaram, e a prova é muito rigorosa e surpreendentemente nem mesmo um pouco de bom senso se perde :-).
Neutron
Desculpe por responder no tópico errado, mas a resposta realmente ressoa com este tópico.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Acho que entendo tudo isso, mas minha alma não aceita, não está certo. Explicarei novamente com fotos, é mais conveniente para mim. Por uma questão de explicação, tomei uma longa amostra de 1440 min. de GBPUSD, os últimos dados. Para tornar mais claro, eu construí gráficos em MathCade e t=0 está à esquerda, ao contrário do MT4 (à direita)
Fig.1 Um gráfico mostrando como as cotações para o par de moedas GBPUSD mudaram hoje, veja Fechar[i] apenas.
Fig.2 Conversão de Yi (ver Fig. 1) usando a fórmula Сlose[i]-Close[i+1].
Obtivemos o processo de aumentos de preços e verificamos se os aumentos são independentes. Vamos traçar a ACF desta série de números como Fig. 3
Fig.3 ACF do processo mostrado na Fig. 2
O que obtemos é que a Delta é ACF, ou seja, é GSC e os incrementos são independentes, não há correlação de processos e, portanto, não podemos prever. Mas o estranho é que, com tal processo de citações (se elas fossem assim na Fig. 2), podemos negociar muito bem e de forma lucrativa (se eu estiver fazendo algo errado ou tiver entendido mal, por favor, corrija). Ver Fig. 2 lata=0 Eu estou neste ponto em qualquer direção TakeProfit 10 pontos. Durante o dia, é garantido ter cerca de 5 negócios. A única questão é com o spread. Com tais citações, minha corretora estabelece spread em 40 pontos. Mas neste caso não há mercado, já que não vale a pena negociar.
Agora vamos voltar ao primeiro quadro, mas o processo é completamente diferente neste, mesmo externamente podemos ver (não é da Wiener) que ele difere da Fig. 2 e obtemos incrementos, pois depende da correlação. Vamos dar uma olhada na fig. 4
Fig.4 ACF do processo refletido na Fig.1 (eixo x normalizado para o tamanho da amostra)
O que podemos ver é que existe um tempo de correlação, ou seja, durante este tempo é possível prever; o segundo ponto interessante no gráfico é uma linha pontilhada (B); ele mostra que existe um processo oscilatório. Assim, obtemos que além do movimento dirigido, a linha azul na Fig. 1 (é y(x)=a*x+b plotada com MNC) também é um processo oscilatório.
Só resta uma coisa a fazer :-),
- para pegar o(s) modelo(s) (na minha opinião esta ACF corresponde a um elo oscilatório, como eu escrevi acima neste tópico).
- descobrir a vida útil deste(s) modelo(s), se tivermos tempo para detectá-lo (identificá-lo) antes que ele se desmorone.
- e se tivermos tempo para construir o TS.
Candidato Tenho um pedido se não for difícil verificar ACF Fig. 3, se o mesmo, então a verificação de aceleração não faz sentido e já BGS, se assim for o sistema de SRS consistirá em 2 equações.
Eu tenho um pedido, se alguém ou conheci a literatura onde o tipo de ACF é determinado pelo tipo de processo, me diga. De preferência com exemplos, que seriam mais fáceis de entender e eram modelos mais diferentes que eu não tenho o suficiente deles.
1. Você criou um TP (arrancado da vida) e mostrou que pode ganhar com ele. Bem, você pode construir um TS rentável para tal BP! Então, o que você queria dizer? Acho que você queria trazer este caso como contra-exemplo à questão sobre a impossibilidade de criar um TS rentável para um SV normalmente distribuído com MO zero... Mas, a questão era sobre a distribuição de probabilidade de incrementos de tais séries e sobre a série de preços, que é obtida pela integração desses incrementos, e você cumpriu a condição M=0 para a própria série. Este é um ponto de princípio. Pegue uma série de incrementos para a BP dados na Fig. 2 e você verá um pagamento não zero esperado com uma grande surpresa. Portanto, a construção de um TS rentável para esta realização é possível e não há contradição.
Parece ser simples.
A ACF por definição mostra a relação entre os diferentes valores da BP. Como é construído o ACF mostrado na Figura 4?
Candidato Tenho um pedido se não for difícil verificar ACF Fig.3, se o mesmo, então não vale a pena verificar aceleração, se assim for o sistema SRS consistirá em 2 equações.
Em segundo lugar, acho que você apenas tem uma má relação sinal/ruído. Se generalizarmos os dados brutos para Fechar[i]-Fechar[i+m], obtemos isto:
A curva inferior corresponde a m=1, a do meio a m=60. Assim, podemos concluir que o mercado é misericordioso: aqueles que querem se livrar do barulho o receberão, enquanto aqueles que querem se livrar do barulho receberão ... Momentum :). Entretanto, como se diz, não se anda no jardim de outra pessoa com suas próprias pedras :)
A ACF por definição mostra a relação entre os diferentes valores da BP. Como é construído o ACF mostrado na Figura 4?
Mas, queríamos dizer distribuição de probabilidade de incrementos de tais séries e séries de preços, que é obtida pela integração desses incrementos e você preenche a condição M=0 para as séries. Este é um ponto de princípio. Pegue a série incremental para a BP na Fig. 2 e você ficará surpreso ao ver uma expectativa não zero.
Se entendi corretamente, devemos tomar Close[i]+Close[i+1]. Em seguida, obtemos uma série de números da Fig.1 com precisão para constar. Mas minha afirmação de que o processo da Fig.1 não é Wieneriano não parece cancelar. A visão da ACF diz o contrário. Se eu estiver errado, vamos para o outro lado e provar que é Viena.
E aqui está um exemplo um pouco mais interessante, com esta estratégia eu vou ganhar em qualquer tipo de distribuição de lei de std.magnitude necessidade de cumprir apenas uma condição pode e sko = sonst. Então raprostranlyaetsya não só para EO com lata=0.
Candidato Tenho um pedido se não for difícil verificar ACF Fig.3, se o mesmo, então a verificação de aceleração não faz sentido e já BGS, se assim for o sistema de SRS consistirá em 2 equações.
Em segundo lugar, acho que o retorno é apenas um mau sinal para a relação ruído. Se você generalizar os dados brutos para Fechar[i]-Fechar[i+m], você obtém isto:
A curva inferior corresponde a m=1, a do meio a m=60. Assim, podemos concluir que o mercado é misericordioso: aqueles que querem se livrar do barulho o receberão, enquanto aqueles que querem se livrar do barulho receberão ... Momentum :). Entretanto, como se diz, não se anda no jardim de outra pessoa com suas próprias pedras :)
1. eu tentei e Y-mu, parece simplesmente reduzir a variação (embora eu não tenha verificado exatamente). Eu queria mais uma vez ter certeza na tese da incapacidade de ganhar em forex a longo prazo, mas é de outro ramo.
2. A relação sinal/ruído é ruim, eu acho. Mas eu sempre me pergunto o que é sinal e o que é ruído. O que você quer dizer com isso, porque quando você constrói um modelo há também uma noção de ruído de excitação (EIR) e em livros inteligentes eles escrevem com Mg=0 e 1 intensidade, nesta intensidade e o cão é enterrado, porque não é sko e não é dispersão, e em geral tem muitas vezes tal dimensão mamãe querida. Portanto, embora eu não tenha um compositor (fui esquiar por 2 semanas) senta aqui todo tipo de bobagem, acho que sim, livros lidos. Em geral, entendo tudo como um cão, mas não posso dizer, e não posso dizer à máquina estúpida (computador) que não pode explicar o que eu preciso dela :-)
"Bem, como dizem, não procure pedras no jardim de outra pessoa :)" Bem, sua pedra está exatamente onde ela é necessária. Mesmo se você começar a jogá-los em mim, tentarei entender o porquê.
Sim, e a respeito da ACF não entrar na tela, tente racionalizá-la como eu fiz na 4ª foto. Ela se torna constante e ao produzir "pontos interessantes" você pode simplesmente levá-la em consideração. Mas não sei se é possível fazê-lo em MT4, em matcad por movimento fácil das mãos :-).
Editar. Quase esqueceu de perguntar Momentum - é uma instalação? ou seja, existe também o conceito de massa? Em caso afirmativo, como é calculado? O bouquet pode ser muito interessante, a força está lá, a energia está lá, a inércia também parece, há massa restante.
Não existe tal coisa como um processo Wiener. O processo Wiener é uma parte integrante do ruído gaussiano. Mas o processo de retorno não se parece com o ruído gaussiano. A Fig. 2 demonstra que não parece sequer estacionário (em minutos; em carrapatos, o processo parece completamente diferente).
Daqui um pouco mais de detalhes, o que significa completamente diferente? Acho que você deveria ter uma foto de algo semelhante à Fig. 2 apenas para carrapatos, afixá-la com explicações ? Talvez você realmente não possa nem usar minutos, só não tenho uma resposta clara para mim ainda.
Não, Prival, Momentum é uma indulgência que é calculada pela mais simples fórmula obviamente não-física. Aqui está o link: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. Há também o ROC, algo semelhante: https: //www.mql5.com/ru/code/9340 .
Sobre carrapatos - aqui está um link para um tópico com minhas tentativas de pesquisa de carrapatos: 'Tics: amplitude e distribuição de atrasos', veja minha última foto na primeira página do tópico (processo de carrapato para oira). 99,5% de todos os carrapatos são +-1 e o restante não é afetado.