Ressonância estocástica - página 19
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para Yurixx
Então esta dependência é mais fácil de obter experimentalmente. A série de preços não tem nenhuma distribuição normal e construir "modelos" nesta base levará a erros substanciais.
P.S. Meu erro, desatento, um erro aí, RMS não pode aspirar ao infinito. Pegue a soma somente para os incrementos M
Yuri, um primeiro vislumbre desta mesma dependência. A primeira coisa que veio à mão foi um relógio EURUS. A faixa em estudo é (10000 - mentira) 5000 contagens, o tamanho da janela passou de 50 para 3000 em intervalos de 50. Eis o que saiu (como esperado):
PS: a coisa mais fácil a fazer é aproximá-la e obter uma função analítica muito precisa.
P.S. Meu erro, desatento, um erro aí, RMS não pode aspirar ao infinito. Pegue a soma somente para os incrementos M
Acordado :)
E aqui está o próprio vício, um pouco áspero:
Obrigado, Sergey. 10000 é um número muito pequeno para um intervalo M de 50 - 3000. É por isso que existem não-fumantes como no topo de sua curva. Além disso, a área dos pequenos valores, que é o que me interessa, tem demasiadas divergências. Vou tentar a idéia de calcular desta forma. A única coisa que temo é que terei que recalcular cada vez que mudar para um novo instrumento, ou t/f, ou o que quer que seja.
De nada, não foi um resultado final. :о) Parece-me que esta é a única maneira normal, mas perfeitamente válida, de obter um resultado. As conclusões teóricas podem dar uma estimativa mais aproximada, mas aqui temos estatísticas. Você pode pegar a amostra inteira e executar o algoritmo com o passo ideal para o tamanho da janela.
E por alguma razão me parece que o coeficiente no poder será aproximadamente o mesmo para os demais casos, mas o primeiro coeficiente certamente mudará e simbolizará a dispersão da amostra original. A propósito, você pode verificar - condições semelhantes, mas levar outra série em geral em outro lugar:
Dependência
A função analítica
Os coeficientes não diferem muito:
Opção 1: -0.0005
Variante 2: -0,0004
Assim, ao tomar mais dados brutos você pode obter uma dependência mais ou menos exata sem se ligar ao primeiro coeficiente :o) Tenho certeza!
Eu não estou discutindo, mas...
Foi basicamente onde eu comecei. Mas depois descobri que a situação muda para diferentes TFs. É compreensível - menos barras (ou mais) - obtemos um N diferente. Tal dependência do M, como mostrado nos gráficos acima, foi obtida por mim desde o início, mas quando mudo para outro TP, como resultado da mudança do número total de barras, esta curva se desloca verticalmente. Acontece que não devemos procurar uma dependência do M, mas da proporção de N para M.
Eu não estou discutindo, mas...
Foi basicamente onde eu comecei. Mas depois descobri que a situação muda para diferentes TFs. É compreensível - menos barras (ou mais) - obtemos um N diferente. Tal dependência do M, como mostrado nos gráficos acima, foi obtida por mim desde o início, mas quando mudo para outro TP, como resultado da mudança do número total de barras, esta curva se desloca verticalmente. Acontece que você tem que procurar uma dependência não de M, mas da proporção de N para M.
Sim, prazos diferentes devem corrigir o resultado e provavelmente é mais fácil obter a dependência para cada um deles do que tentar encontrar uma fórmula universal (tudo depende do critério preço - qualidade). Talvez a escolha (H+L)/2 suavizaria as diferenças?