Ressonância estocástica - página 14
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Os sábios chineses dizem "é uma tolice procurar um gato preto em um quarto escuro, especialmente onde não há nenhum". Então, colegas, parece que encontrei um gato em uma sala preta, pelo menos ele mia e exige uma salsicha. O algoritmo de busca de canais laterais desenvolvido para os objetivos em postos anteriores teve que ser descartado, substituindo-o por um antigo trabalho em andamento. Estou compartilhando os primeiros e possivelmente "extremos" resultados sobre este assunto. A figura mostra um gráfico de dispersão do tempo de vida normalizado (eixo x) e nível de ruído (eixo y) de um gráfico de 5000 amostras investigadas para uma determinada classe de canais laterais:
Em suma, tudo é visível, a convicção final de que existe um padrão veio após uma análise de correlação subseqüente na STATISTICA e no MineSet para cada classe principal. Sim, estes são apenas dados preliminares, requerem estudo detalhado e revisão dos meus planos para o tempo livre, mas é possível que o grande caos "brincou". Deixe-me lembrar que a vida útil normalizada é a relação entre o número de contagens que um canal viveu e sua duração original, ou seja, se um canal tem um valor de vida útil de 2, significa que ele viveu mais dois de sua duração original (observe o eixo x). Para as outras classes de canais laterais a aparência aproximada da função é mantida, apenas os valores de intensidade de ruído mudam. Os resultados mais interessantes são as intensidades de ruído calculadas (aproximadamente) pelo método sugerido por Yury, mas normalizadas a um desvio padrão de amplitude, levadas a alguma potência. De acordo com verificações preliminares, o valor do grau tem uma dependência dos valores agregados do canal. Sim e o grau sobre o qual Yuri escreveu também é importante.
Pensado há muito tempo sobre o dilema, seja para publicar ou não resultados detalhados. A decisão é a seguinte - eu ainda não estou pronto, portanto estou dispensado de minhas funções como "pesquisador principal". Grosso modo, estou começando, ou melhor, como de costume, continuando com meu programa individual.
AAB, rsi, Candidato Eu me sinto um pouco culpado para com você, por sua vontade de trabalhar em equipe e por meu oportunismo. Mas não entenda mal: há pouco escrevi sobre o modelo de ressonância estocástica proposto pela Mathemat- ik que venho usando há muito tempo em meu sistema, sobre os parâmetros dos quais consegui contar um pouco e já sei muito sobre este modelo. De fato, eu peguei essa idéia, porque havia esquecido completamente o barulho. Publicar resultados detalhados significa revelar detalhes importantes, o que levou muitos anos para ser encontrado. Se você quiser continuar a pesquisa nesta direção, recomendo reler os posts de Yuri e folhear um livro de física, ou seja, a seção "ondas" (você provavelmente não precisa, você se lembra de tudo de qualquer maneira). De qualquer forma, estou mais ou menos aqui, sempre pronto para ajudar, especialmente se eu não souber nada sobre isso. :o)
PS: AAB, não apague o MathCAD, é uma boa ferramenta. Se você dominar, você terá uma enorme vantagem de tempo, pelo menos para pesquisa, sobre o programador MQL mais proficiente. Sim e você pode sempre precisar dele.
Viva! O resultado está aí, parabéns . Boa sorte para você, sobre o MathCAD obrigado, mas já estou viciado em Matlab. Quando decidi usar uma ferramenta sem conexão com um determinado CD e seus produtos, olhei em volta e escolhi a Matlab. Escolhi Matlab como o melhor ou ruim, só o tempo dirá. E não se preocupe, ninguém espera resultados de ninguém ou em uma bandeja de prata, continuaremos a trabalhar.
Obrigado, e boa sorte para você e boas tendências. Eu também uso o MathLab às vezes, mas principalmente o MathCAD, do qual eu gosto muito. E eu pensei em fazer de você uma tarefa opcional para testar uma hipótese de previsão (talvez alguém já tenha feito isso) com base em instrumentos inseridos, mas eu não consigo me acostumar :o)
PS: Aqui está outra bela imagem para reflexão, e sem erros. No eixo x são amostras consecutivas da faixa em estudo, no eixo y - comprimento dos canais laterais encontrados nessas amostras. A "Largura dos rabiscos" é determinada pela tolerância da lista de critérios que classificam os canais laterais.
NB: Candidato, preste atenção a esta imagem. Talvez ajude você a encontrar seus próprios padrões sobre o assunto que você está discutindo. Você só tem que considerar um pouco mais do que você pode ver a olho nu.
Pensei em "dar-lhe uma tarefa opcional" para testar uma hipótese de previsão (talvez já tenha sido feita) com base em ferramentas, o que não consigo fazer :o) para dominar o MathCAD.
Deixar para . aab dog doma.net.ua
Pensei em "dar-lhe uma tarefa opcional" para dominar o MathCAD e testar uma hipótese de previsão (talvez alguém já o tenha feito) com base em ferramentas, o que não consigo chegar a :o).
Confiar . aab dog doma.net.ua
AAB, rsi, Candidato sente-se um pouco culpado por sua vontade de trabalhar em equipe e por meu oportunismo...
AAB, rsi, Candidato sente-se um pouco culpado por sua vontade de trabalhar em equipe e por meu oportunismo...
Obrigado, boa sorte a todos nós.
O publicado precisa ser verificado mais de uma vez, como eu escrevi, o Grande Caos pode ter feito uma brincadeira engraçada comigo. Sobre a inspiração, eu a vejo um pouco diferente. Ainda convencido da existência de ressonância estocástica como um fenômeno no mercado, mas fazer um modelo adequado, receio, nunca funcionará. E aqui não é sequer uma questão de complexidade, afinal de contas podemos envolver matemáticos profissionais, mas do que queremos com isso. Em outras palavras, "PORQUÊ?". Modelar um sistema simples de ressonância estocástica em qualquer produto de software, MathCAD, MathLAB, MT, não importa em nada. O importante é que, de fato, não terá nenhuma propriedade preditiva. E, portanto, penso que a aplicação prática desta direção está no desenvolvimento de uma ferramenta, provavelmente mais adequada, mais precisa, do que numerosos métodos de cálculo da volatilidade, que eu não gosto muito. Muito provavelmente esta ferramenta deve, de acordo com um algoritmo "tedioso", procurar os canais laterais (planos), mantê-los por algum tempo e controlar o nível de ruído, assim que o nível atingir o valor ideal, então ... então, na verdade, não significa nada, exceto que uma das limitações de desenvolvimento do canal diz respeito a um alto grau de aparecimento de uma tendência local, e não apenas uma tendência, mas comparável ao tamanho da propagação dentro dos limites do canal. Provavelmente, é possível calcular a probabilidade de ocorrência desta tendência local, mas não é possível calcular "para onde" esta tendência será direcionada, pelo menos de acordo com este modelo, mas sim o ruído. Neste caso, vem à mente uma piada maravilhosa: depois de negociar o comerciante nervoso e o analista eternamente calmo vão para casa, e no elevador o comerciante grita ao analista "Agora você vai ao menos dizer para cima ou para baixo?
PS: Apenas esqueci de acrescentar, como se não fosse um segredo comercial, e meus colegas provavelmente não perguntaram por cortesia. De qualquer forma, se estiver interessado, posso compartilhar a visão do sinal. A visão é bastante engraçada - ausência total dela, ou seja, a faixa de preço foi tomada como ruído.
NB: Candidato, volte sua atenção para esta imagem. Talvez isso o ajude a encontrar seus próprios padrões sobre o assunto que você está discutindo. Você só tem que considerar um pouco mais do que você pode ver a olho nu.
Em geral, é uma tarefa perigosa e ingrata interpretar os resultados sem saber em detalhes como eles foram obtidos :). O quadro é bastante interessante. IMHO, é absolutamente necessário entender "nos dedos" o motivo da bifurcação de todos os canais, ou é algo fundamental, ou um erro no algoritmo. A uma pergunta sobre o motivo da ocorrência real de canais em uma etapa: os canais seguem apenas para o futuro ou para o futuro e para o passado também?
NB: Candidato, preste atenção a esta imagem. Talvez isso o ajude a encontrar suas próprias regularidades no problema que você está discutindo. Você só tem que levar em conta um pouco mais do que você pode ver a olho nu.
Em geral, é uma tarefa perigosa e ingrata interpretar os resultados sem saber em detalhes como eles foram obtidos :). O quadro é bastante interessante. IMHO, é absolutamente necessário entender "nos dedos" a causa da bifurcação de todos os canais, ou é algo fundamental ou um erro no algoritmo. À pergunta sobre a razão da emergência real de canais em uma etapa: os canais continuam apenas para o futuro ou ambos para o futuro e para o passado?
Em antecipação a esta suposição, acrescentei especificamente ao meu posto no início do dia:
Os canais só continuam no futuro (grosso modo, marcando o início de um flat), existe uma variante com uma busca completa de canais (sem diferença). Em termos de fundamentos, não posso dizer nada, como Yuri escreveu corretamente - aparentemente algum fenômeno complicado, mas ele está lá. Nem todos os canais são bifurcados lá, você pode obter um padrão mais complexo, tudo depende da profundidade da busca, e é muito pequeno na imagem. Nem todos os canais estão lá, você pode ver que se você apertar as condições de busca, haverá ainda menos canais.
O objetivo deste quadro não é procurar erros onde eles não existem, mas lembrar (foi discutido em um fórum vizinho) que você tem que levar em conta a estrutura de canais: aninhamento e hierarquia para sua tarefa :o)
Estive lendo aqui, estive lendo.... É interessante. De tempos em tempos, eu mesmo volto a fazer barulho e sinais.
Vou baixar o Matcad por enquanto (o canal é fino :)) talvez alguém tente usar o seguinte com base no seu.
Eu abordei o problema de uma forma camponesa: se eu olhar através do espectro de flutuação de preços na história (eu olhei M1 em GBPJPG), então os picos estão em torno de 3, 5, 7 , 13, etc.
É verdade, a amplitude e os picos são um pouco flutuantes de dia para dia. Acabei de traçar uma onda sinusoidal com esses períodos e os somei. E acontece (puramente visualmente até agora) que cada movimento
é um espigão ou um molho. Posso usar isto como um sinal de sub-limiar?