Um grande livro sobre testes e otimização - página 9
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O que não é um caso clínico?
O que não é um caso clínico?
Então, você ainda está disposto a discutir com isso ou admitir totalmente que é verdade sem nenhum "mas"?
Então, você ainda está disposto a discutir isso, ou você admite plenamente que é verdade sem nenhum "mas" e "mas"?
Não estou discutindo, como você pode ver, só estou perguntando...
Eu concordo. Descobri que também há um ajuste "fora da amostra". E este ajuste é mais difícil de entender e evitar......))))
Existe tal coisa. Ainda assim, se houver entre 600-800 negócios na retaguarda e cerca de 200 na frente, então há mais confiança.
Mas também não há garantias.
Não estou discutindo como você pode ver, só estou perguntando...
Estou me perguntando - e isso é bom. Pergunta normal à sua citação.Eu coloquei algumas coisas aqui, coisas que realmente funcionam. Houve também dicas/declarações de outros camaradas sobre o que procurar.eu acho que muitas pessoas aqui sabem de coisas que realmente funcionam, apenas perseguindo flagrantemente a estupidez.
Eu coloquei algumas coisas aqui, coisas que realmente funcionam. Houve também dicas/declarações de outros camaradas sobre o que procurar.eu acho que muitas pessoas aqui sabem de coisas que realmente funcionam, só que são uma grande treta.
Sim, tudo isso faz sentido....))) Muito instrutivo.....
... Muitas pessoas aqui sabem o que realmente funciona, elas estão apenas falando descaradamente lixo.
Aquele que sabe é silencioso, aquele que fala não sabe. (Lao Tzu)
Eu concordo. Descobri que também há um ajuste "fora da amostra". E este ajuste é mais difícil de entender e evitar......))))
Não é mais um mercado em forma, mas um mercado instável.
Por exemplo, a amostragem - as tendências laterais prevalecem, de acordo com isso, uma estratégia de contra-tendência se encaixará nela.
Out-Of-Sample - as tendências laterais continuam. A estratégia obtida na Samle dará um lucro.
Colocamos esta estratégia na demonstração, o mercado mudou para a direção da tendência. Nós tivemos um prejuízo. A estratégia expirou. Os milagres não acontecem. As estratégias eternas também não existem.
Isto já aconteceu muitas vezes, e não há nada que possamos fazer a respeito.
A única consolação é que se a estratégia expirar, ela começa a perder com expectativa matemática menos espalhada por comércio em lotes constantes (sem MM). Isto é, se alguma outra estratégia não expirou e sua expectativa é muito maior do que a propagação, então ela não só lucrará, mas também cobrirá as perdas da estratégia "podre".
1)Isto não é mais um ajuste, mas um mercado não-estacionário.
Por exemplo, a amostragem - as tendências laterais prevalecem, de acordo com isso, uma estratégia de contra-tendência irá pegá-la.
Out-Of-Sample - as tendências laterais continuam. A estratégia obtida na Samle dá um lucro.
2) Colocamos esta estratégia na demonstração, e o mercado mudou na direção da tendência. Tivemos um prejuízo. A estratégia expirou. Os milagres não acontecem. As estratégias eternas também não existem.
Isto já aconteceu muitas vezes, e nada pode ser feito.
3) A única consolação é que se a estratégia expirar, ela começa a perder com expectativa matemática menos Spread por comércio em lotes constantes (sem MM). Isto é, se alguma outra estratégia ainda não expirou e sua expectativa é muito maior do que a propagação, então ela não só dará lucro, mas também cobrirá as perdas da estratégia "podre".
Do que você está falando? Você é um cara inteligente que tem negociado nos mercados financeiros por anos.
1)Não, é o verdadeiro ajuste/optimização/treinamento etc. à não-estacionariedade do mercado.
2) Não diga "o mercado mudou", ele não mudou em nenhuma direção de tendência.
Estratégias eternas podem existir, ou melhor, elas funcionam desde que os mercados funcionem.
3) Todas as estratégias individualmente nas martingales se somarão adicionalmente, ou seja, obteremos várias dessas estratégias em paralelo, dando em conjunto uma estratégia de perda tão boa.
Aqui vamos nós novamente com 25. E isto vem de você - um homem que não é estúpido e está nos mercados financeiros há anos. Você está sendo tolo? Você ainda está perdendo?
1)Não, é um verdadeiro ajuste/optimização/treinamento etc. à não-estacionariedade do mercado.
2) Não diga "o mercado mudou", ele não mudou em nenhuma direção de tendência.
Estratégias eternas podem existir, ou melhor, elas funcionam, desde que os mercados funcionem.
3) Todas as estratégias uma a uma em martingales serão adicionadas, ou seja, obtemos várias dessas estratégias em conjunto dando uma estratégia de perda tão boa.
Eu não sou contra suas declarações. Pelo contrário, estou até a favor disso. Mas você tem algo mais sensato a dizer, além de culpar tudo? )))) Ou se não puder, você pode ao menos confirmar suas palavras com alguma vida real ou monitoramento? Para que todos possam realmente ter uma idéia do que você está dizendo. Não com screenshots. Não preciso de screenshots. ))))