Um grande livro sobre testes e otimização - página 3
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Vita, você tem um bom argumento. Eu mesmo tenho grandes dúvidas sobre a suficiência do teste prospectivo para concluir sobre a sustentabilidade de uma estratégia. É apenas um teste necessário, o que essencialmente diz: "Se a estratégia for sustentável, o teste de avanço será bom". A afirmação equivalente é: "Se o teste de avanço é ruim, então a estratégia é ruim".
A lei da mesquinhez: esta é apenas uma declaração negativa, que lhe permite selecionar estratégias insustentáveis - mas não lhe permite garantir a qualidade de estratégias sustentáveis. Também não é ruim, pois 90-95% das estratégias flagrantemente ruins são exibidas.
Há muito tempo venho pensando nisso, mas não tenho conseguido escrevê-lo como um artigo. Para dizer a verdade, estou cansado de escrevê-lo, porque novos problemas continuam surgindo. Mas posso dizer que minha própria abordagem difere muito da da Pardo.
E em geral, Vita, condições suficientes ("Se algum grupo de teste é bom, então a estratégia é boa") é um objetivo inalcançável, você entende. Que garantias positivas podem existir? Eles não existem e não existirão... Mas você pode melhorar o quanto quiser, acrescentando mais e mais critérios negativos (necessários) para garantir que as más estratégias sejam cortadas...
No entanto, acho que este livro é uma excelente introdução à extrema complexidade do problema. O autor não o resolve, ele apenas mostra o estado das abordagens existentes, mas é muito melhor do que a otimização solitária, cujos resultados os criadores de graal postam aqui.
Heh, eu pensei que o método científico teria que dar garantias. Parece que o autor afinal não é cientifico. Ver o mesmo ponto 3. "Surgiram condições de mercado excepcionalmente desfavoráveis e não testadas " é uma das brechas para justificar o fracasso e, ao mesmo tempo, fornecer fatos sobre testes futuros que contradizem o livro. É assim que funciona a astrologia, a alquimia e outras quimeras - condições de empilhamento, às vezes impossíveis de serem cumpridas e sem garantias. Veja, "as estrelas não se alinharam no céu dessa maneira"...
Com o artigo, Godspeed.
O que você acha do seguinte, como me parece, uma regra muito simples para peneirar estratégias "instáveis" - nunca testar com tomadas e paradas de tamanhos diferentes?
Vita, você está certa sobre astrologia: todo comércio é astrologia. Mas ainda há autores que tentam transformar a astrologia em astronomia.
Se você não conseguir encontrar condições suficientes por muito tempo, você pode tentar encontrar um conjunto de condições necessárias que seja o mais próximo possível do suficiente. Em princípio, esta é uma das heurísticas que conduzem a uma abordagem científica. O mercado é um monstro introspectivo que sempre resistirá às tentativas de conhecê-lo cientificamente: qualquer estratégia que funcione em determinado momento deixa de funcionar mais tarde, uma vez que se torna comum, uma vez que ainda é um jogo de soma aproximadamente zero.
Ainda não pensei em tirar e parar, mas é uma idéia interessante. Esta é outra dimensão da otimização.
O link não funciona, no entanto :(
Horário de Moscou 13.08.2007 20:45. Testado tanto o downloader quanto o Firefox, o link está quebrado.
mas de uma forma mais sofisticada (confusa e incompreensível) :))
Qualquer otimização é uma série de testes, e depois a seleção da melhor opção, em nossa opinião.
WFO se encaixa completamente nesta definição.
A única diferença está no critério a ser utilizado.
Acontece diferente para a WFO.
E a otimização em uma parte fixa da história, juntamente com a análise multimercado sobre ela, na verdade, também é uma bagunça... Francamente falando, o livro realmente lista um conjunto de testes, entre os quais não há nenhuma conexão lógica interna, ou seja, nenhum conceito único que permeia todo o conjunto de procedimentos.
No entanto, vou salientar mais uma vez que o livro é extremamente útil para aqueles que estão acostumados a cozer grãos em embalagens - simplesmente porque dá uma idéia de todo o complexo dos problemas mais difíceis da avaliação de estratégias.
P.S. Posso imaginar tal tópico do fórum: "Vou comprar uma técnica de teste/optimização que dá 100% de garantia de desempenho da estratégia"...
P.S. Imagine um tópico do fórum como este: "Vou comprar uma metodologia de teste/optimização que dê 100% de garantia de uma estratégia de trabalho"...
Heh. Procura-se. A metodologia não venderá, mas o serviço "Teste / Otimização, dando uma garantia de 100% de estratégia de (não) desempenho" dá.
Retiro o que disse sobre a natureza besteira da análise prospectiva descrita no livro do Pardo. Desde que todos os testes anteriores sejam aprovados com sucesso (talvez sem contar o multimercado, que dificilmente é necessário se você tocar um instrumento), a análise prospectiva é bastante razoável, pois repete as ações de um comerciante real em um comércio real. A parte de otimização real do WFA foi implementada pela xeon, mas é claro que esta é apenas uma pequena etapa do trabalho completo, ou seja, a otimização dos dados de otimização - sem testar a EA com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. É claro, Vita, e aqui as chances de fracasso permanecem, pois uma análise prospectiva bem sucedida é apenas um pré-requisito para a qualidade da EA.
Retiro o que disse sobre a natureza besteira da análise prospectiva descrita no livro do Pardo. Desde que todos os testes anteriores sejam aprovados com sucesso (talvez sem contar o multimercado, que dificilmente é necessário se você tocar um único instrumento), a análise prospectiva é bastante razoável, pois reproduz as ações de um comerciante real em um comércio real. Na verdade, parte da otimização do WFA foi implementada pela xeon, mas é claro que é apenas uma pequena etapa do trabalho completo, ou seja, a otimização dos dados de otimização - sem testar a EA com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. É claro, Vita, e aqui há chances de fracasso, porque uma análise prévia bem sucedida é apenas condição necessária da qualidade da EA.
Se nada mais, logo completarei a biblioteca que me permitirá implementar a "análise prospectiva" em toda a sua extensão.
É claro, Vita, e aqui as chances de fracasso permanecem, pois uma análise prospectiva bem sucedida é apenas um pré-requisito para uma EA de qualidade.
Na minha opinião, a única saída óbvia é a diversificação (por modelo, por parâmetro, por instrumento) e o resultado será não aleatório. Lei de grandes números :))))))))))
E no processo de negociação você pode encontrar táticas, que claramente estão perdendo dinheiro e os estão re-optimizando ou mesmo removendo do sistema.
Xeon, Matemat, Vita Conte-nos como você otimiza seus sistemas!!!! Como seus métodos diferem dos da Pardo?
Na minha opinião esta é uma pergunta muito importante, para mim talvez não haja mais perguntas importantes neste momento:
Como funcionará a biblioteca, por favor, diga??
Tenho uma idéia da busca de consistência via FT, aqui está o seguinte:
Ou seja, fazemos três janelas de teste (TO) em cada uma delas fazemos otimização, salvamos os resultados da otimização em cada TO, depois escolhemos em uma das TO as execuções em ordem decrescente de rentabilidade. Pegamos o número de uma corrida, encontramos corridas com o mesmo número em duas oficinas de manutenção vizinhas e se a rentabilidade destas duas corridas nos satisfaz
assumimos que corridas com este número já passaram.
Aparentemente, existe um padrão de "você ganha em rentabilidade, você perde em consistência", e vice-versa. O que você acha?