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Eu simplesmente não entendo como o indicador RF calcula o patrimônio líquido, e não está claro como o MM é calculado, porque temos a mesma posição, como ele é recalculado? Eu dividi o valor de lucro do saldo inicial para o ponto de patrimônio líquido máximo (e do saldo inicial para o patrimônio líquido atual) para o drawdown máximo.
RF = Equidade Atual / Sorteio Máximo. Esta fórmula é utilizada no indicador.
RF = (Patrimônio atual - Saldo inicial) / Saque máximo. Você está usando esta fórmula.
Qual deles está correto?
Pode haver várias posições para diferentes instrumentos abertos em diferentes momentos. Quando o MM é habilitado, o lote é calculado com base no patrimônio líquido atual. Não é totalmente correto porque os fundos livres não são considerados. O lote para uma posição é calculado a partir do saldo inicial.
RF = Equidade atual / Sorteio máximo. Esta fórmula é utilizada no indicador.
RF = (Patrimônio atual - Saldo inicial) / Saque máximo. Você está usando esta fórmula.
Qual deles está correto?
Pode haver várias posições para diferentes instrumentos abertos em diferentes momentos. Quando o MM é habilitado, o lote é calculado com base no patrimônio líquido atual. Não é totalmente correto porque os fundos livres não são considerados. Para uma posição, o lote é calculado com base no saldo inicial.
Agora eu entendo porque a RF neste indicador parece ser grande: RF = (Patrimônio atual - Saldo inicial) / Saque máximo.
Eu estava me referindo a uma única posição múltipla com diferentes lotes abertos ao mesmo tempo.
Corrigido e atualizado em Base de Código.
Neste caso, quando a MM é ativada, os lotes são recalculados como parte do balanço inicial.
A função MM no indicador é experiente e deve ser tratada com cautela.
A função MM no indicador é experiente e deve ser tratada com cuidado.
então funciona corretamente agora ou...?
Oh, eu me lembro disso... Vou manter isso em mente :)
Pensei que poderia haver um problema com a função...
Tenho uma pergunta sobre a fórmula de cálculo da equitabilidade utilizada no indicador e nos scripts. Os preços abertos são usados na versão original (em v7 - Fechar), ou seja, assim:
Com este algoritmo, foi descoberto (através de testes, ou seja, comparação de indicadores) que o valor de equidade do indicador não coincide com o dado pelo testador MT4. Entretanto, se substituirmos os preços por Alto (para compra) e Baixo (para venda), os indicadores convergem perfeitamente. Código, por exemplo:
A julgar pelo fato deste algoritmo ser utilizado pelo testador MT4, podemos supor que o servidor calculará o drawdown da mesma forma. Daí a pergunta - não faz sentido afinar o indicador e os scripts?Se você gosta mais dessa maneira, ajuste-o.
Talvez o testador utilize tal algoritmo, mas não é multimoeda. Portanto, este cálculo é válido apenas para um instrumento (sem fechaduras).
O uso de preços próximos proporciona pelo menos alguma sincronização entre os instrumentos. O que não pode ser dito sobre Alto e Baixo.
Este corte é o mesmo para todos os instrumentos. Ou seja, é seguro dizer que a xx horas xx minutos houve tais preços. Tente indicar o tempo exato de formação dos ectrems, por exemplo, para D1.