Gráfico de equidade e equilíbrio - página 26

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FOXXXi писал(а) >>

Eu simplesmente não entendo como o indicador RF calcula o patrimônio líquido, e não está claro como o MM é calculado, porque temos a mesma posição, como ele é recalculado? Eu dividi o valor de lucro do saldo inicial para o ponto de patrimônio líquido máximo (e do saldo inicial para o patrimônio líquido atual) para o drawdown máximo.

RF = Equidade Atual / Sorteio Máximo. Esta fórmula é utilizada no indicador.

RF = (Patrimônio atual - Saldo inicial) / Saque máximo. Você está usando esta fórmula.

Qual deles está correto?

Pode haver várias posições para diferentes instrumentos abertos em diferentes momentos. Quando o MM é habilitado, o lote é calculado com base no patrimônio líquido atual. Não é totalmente correto porque os fundos livres não são considerados. O lote para uma posição é calculado a partir do saldo inicial.

 
Xupypr >> :

RF = Equidade atual / Sorteio máximo. Esta fórmula é utilizada no indicador.

RF = (Patrimônio atual - Saldo inicial) / Saque máximo. Você está usando esta fórmula.

Qual deles está correto?

Pode haver várias posições para diferentes instrumentos abertos em diferentes momentos. Quando o MM é habilitado, o lote é calculado com base no patrimônio líquido atual. Não é totalmente correto porque os fundos livres não são considerados. Para uma posição, o lote é calculado com base no saldo inicial.

Agora eu entendo porque a RF neste indicador parece ser grande: RF = (Patrimônio atual - Saldo inicial) / Saque máximo.

Eu estava me referindo a uma única posição múltipla com diferentes lotes abertos ao mesmo tempo.

 

Corrigido e atualizado em Base de Código.

Neste caso, quando a MM é ativada, os lotes são recalculados como parte do balanço inicial.

A função MM no indicador é experiente e deve ser tratada com cautela.

 
Xupypr >> :

A função MM no indicador é experiente e deve ser tratada com cuidado.

então funciona corretamente agora ou...?

 
Correto, mas para um depósito de 10.000 podemos abrir o maior número possível de posições com o maior lote possível. Como os fundos livres não são calculados.
 

Oh, eu me lembro disso... Vou manter isso em mente :)

Pensei que poderia haver um problema com a função...

 

Tenho uma pergunta sobre a fórmula de cálculo da equitabilidade utilizada no indicador e nos scripts. Os preços abertos são usados na versão original (em v7 - Fechar), ou seja, assim:

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

Com este algoritmo, foi descoberto (através de testes, ou seja, comparação de indicadores) que o valor de equidade do indicador não coincide com o dado pelo testador MT4. Entretanto, se substituirmos os preços por Alto (para compra) e Baixo (para venda), os indicadores convergem perfeitamente. Código, por exemplo:

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
A julgar pelo fato deste algoritmo ser utilizado pelo testador MT4, podemos supor que o servidor calculará o drawdown da mesma forma. Daí a pergunta - não faz sentido afinar o indicador e os scripts?
 

Se você gosta mais dessa maneira, ajuste-o.

Talvez o testador utilize tal algoritmo, mas não é multimoeda. Portanto, este cálculo é válido apenas para um instrumento (sem fechaduras).

O uso de preços próximos proporciona pelo menos alguma sincronização entre os instrumentos. O que não pode ser dito sobre Alto e Baixo.

 
Não entendo por que Abrir e Fechar são melhores em termos de sincronização de diferentes instrumentos. Se alguma coisa, o extrema pode ser melhor um ponto de referência para a sincronização do que o Open/Close introduzido artificialmente, resultante do corte do fluxo de preços por barras.
 

Este corte é o mesmo para todos os instrumentos. Ou seja, é seguro dizer que a xx horas xx minutos houve tais preços. Tente indicar o tempo exato de formação dos ectrems, por exemplo, para D1.

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