Arbitragem - página 19
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Posso perguntar, só por curiosidade, que métodos são usados para avaliar a eficácia do código fonte?
Já há algum tempo venho preparando um artigo sobre isto. É exatamente disso que se trata, ou seja, 90-95% dos Grails mecânicos e semi-mecânicos que aparecem periodicamente nos fóruns de comerciantes. Há algumas semanas pensei que já poderia ser publicado, mas recentemente, graças a Rosh, vi alguns problemas inesperados e decidi colocar os freios no artigo por enquanto. Em 2-3 meses, espero retomá-lo e finalmente terminá-lo (eu gostaria de pensar assim). Esta "construção longa" é inteiramente baseada em minha própria pesquisa e, portanto, o artigo está progredindo lentamente. Não quero dar um produto muito bruto. Mas já posso dizer com total confiança: o artigo será muito pessimista.
Eu preciso do código fonte para realmente ver como o sistema comercial gera sinais. É claro que não se pode vê-lo em uma caixa preta. E mesmo os resultados mais otimistas dos testes da caixa preta não me convencerão mais da qualidade do sistema do que o estudo do código fonte.
Nunca consegui entender a razão do sucesso frenético deste conselheiro.
Não sou tão competente para argumentar sobre arbitragem - não arbitragem e não estou tão confiante
para provar aos profissionais que outro graal foi encontrado.
Apenas continuando a testar a primeira versão para ver como ela vai morrer.
Ao mesmo tempo, eu aplico filtros de entrada ao código com minhas mãozinhas e o testo também em programas de demonstração.
Por exemplo, a variante nº 7 aumentou meu depósito em $2586 desde 17.04, hoje meu lucro por posições abertas é de +210$ (valores atuais alcançados +1200).
E tenho grandes esperanças em você, querido Mathemat, porque não estou claro, por exemplo, como testar corretamente o Expert Advisor finalizado.
Os resultados são bons em demonstração e posso esperar pela sua queda e depois tenho medo de usá-la em negociações reais, mas tenho pena de jogá-la fora.
Para tomar uma decisão, precisamos de uma metodologia de teste.
Já há algum tempo venho preparando um artigo sobre isto. É exatamente disso que se trata, ou seja, os 90-95% dos Grails mecânicos e semi-mecânicos que aparecem periodicamente nos fóruns de comerciantes.
Bem, você precisa do código fonte para realmente ver como os sinais são gerados em um sistema comercial. É claro, não pode ser visto em uma caixa preta. E mesmo os resultados mais otimistas dos testes da caixa preta não me convencerão mais da qualidade do sistema do que o estudo do código fonte.
E tenho grandes esperanças para você, caro Mathemat, pois não está claro para mim como, por exemplo, testar corretamente uma EA finalizada.
maksaa escreveu: E também gostaria de questionar a necessidade de usar indicadores e conselheiros "complicados" no comércio. Qual é a probabilidade de um erro fatal não se infiltrar por trás da complexidade das fórmulas?
Mostre-me um exemplo de um sistema "simples", realmente estável e lucrativo - e eu concordo com você. Mas note que sou extremamente cético sobre tal "prova" de sua estabilidade como resultado de testes sobre a história e até mesmo de otimização. A única visão na qual estou disposto a considerá-la é seu código fonte aberto. Pergunte a kompostera, que escreveu 300 EAs personalizados, ou Rosha, que parece ter experimentado tudo sob este sol. Talvez as ferramentas originais possam ser "simples", mas sua interpretação (isto é, sinais) não pode ser.Creio que o Barispolz SC é um sistema estável, você já deve ter ouvido falar dele. Também me parece que o sistema Reshetov será estável, quando cada um chegar ao seu próprio nível.
Quando você escrever um artigo, por favor, me avise aqui.
Entendo corretamente que você pode analisar este código para concluir que o sistema é estável e robusto? E você não precisa nem mesmo testá-lo?
Não tenho critérios inequívocos e abrangentes de sustentabilidade. Há apenas algumas hipóteses sobre as condições necessárias de estabilidade ("se um sistema é estável, então ele tem mais ou menos propriedade"). Mas nenhum deles é suficiente ("se o sistema tem esta propriedade, o sistema é estável").
Por exemplo, peguei um DB de citações de um minuto e reescrevi o código da Reshetov no Builder para ver uma imagem objetiva dos eventos. Mas mesmo estudando as minúcias dos eventos, vejo que ainda perco muitas informações. E o resultado do teste será apenas estimado e preliminar.
Portanto, seu artigo será de fato interessante.
Cumprimentos, Fed.
O fato de ser instável quando se trabalha com apenas um determinado par é evidente pelos resultados de testes publicados pelo próprio autor. Mas isso não significa necessariamente que alguma combinação de sistemas instáveis não se tornará estável.
P.S. Eh, Yuri, que estilo você tem. Foi realmente tão difícil dividir um grande começo() em vários pequenos blocos logicamente fechados? São 172 cordas sangrentas...
P.P.S. Yuri, você se importaria se eu de repente incluísse a análise de seu consultor especializado em meu artigo? Eu não garanto que esta análise necessariamente entrará no artigo, mas tal possibilidade existe. Não haverá palavrões em sua direção, não se preocupe. Mas se a análise julgar a EA, não se arrependa. Se você não quiser responder no fórum, escreva para meu endereço postal, ele está em meu perfil.
Na verdade, estou genuinamente chateado que o lançamento do artigo provavelmente ainda seja adiado. Sugiro que você libere primeiro a parte 1 - sem testes multivariados, e depois os subseqüentes. Francamente falando, há uma grande carência de pacotes competentes sobre este tópico. Pessoalmente, agora estou me movendo por minha própria culpa ao desenvolver um testador. Ou seja, tenho experiência em programação e trabalho com o banco de dados, inclusive em dados de posicionamento por satélite. As citações são ainda piores. O material é o seguinte: tomei os principais pares de moedas, cotações por minuto, obtenho cruzes por cálculo (as cotações iniciais das cruzes têm furos por 15 minutos), o preço Fechar é de um minuto. Eu imito Ask as Close+spred, e Bid é vice-versa. Bem, aqui já há um obstáculo e um erro.
Os comandos mql, como OrderCloseBy, têm que ser reescritos usando funções próprias. Felizmente, o Yuri não tem indicadores e o código é simples. Se eu lidasse com testes profissionalmente, os comandos mql deveriam ter sido transferidos para dll.
O código de Yuri é simples, mas está longe de ser primitivo. Por um lado, é claro, mas por outro, é difícil descobrir como tudo funciona em grupo. Coloco todas as variáveis calculadas (a cada minuto) na tabela de registros e olho através destas matrizes com meus olhos e vejo o que está acontecendo lá dentro. Mas eu ainda não terminei de transferir seu código para o final. Quando eu tiver dominado a fundo, é claro, reduzirei o registro a um estado legível. Mas, por enquanto, tenho medo de cometer um erro em algum lugar. É importante para mim selecionar o grupo ideal de pares de moedas, então vou melhorá-lo para mim diretamente no Builder, e só então vou transferir meus empreendimentos para o mql. Mas minhas decisões reais (sobre a melhoria do código e a avaliação da composição dos grupos) serão tomadas com base em dados históricos, o que não garante 12 ....., etc. Então, o que fazer? Outro inconveniente - demoro muito tempo para calcular as múltiplas moedas (tentei outro sistema antes). 60 minutos - 1 minuto é calculado (+ também troca os dados para o cálculo de tempos em tempos, de modo que tudo se move mais rápido e ainda é cerca de um minuto). SQL que conheço bem e tudo parece ser feito de forma otimizada nos cálculos. Mas eu não tenho paciência para testes constantes, tenho porções de 10-20 dias.
Mas se houvesse uma prática realmente boa nos testes - eu a utilizaria. Talvez eu cortasse em algumas coisas, ou prestasse mais atenção a alguma coisa, ou até mesmo fizesse as coisas de maneira diferente.
Portanto: Aguardando o artigo!
O código da Reshetov é realmente interessante. Talvez eu não tenha visto muito disso em minha vida, mas a abordagem é realmente inovadora e incomum. Mesmo que meu teste mostre que não vale a pena arriscar de verdade, ainda sou muito grato ao Yuri - ele gera muitos outros pensamentos.
Cumprimentos, Fed
Yuri, você se importaria se eu de repente incluísse em meu artigo uma análise de seu consultor especializado?