Arbitragem - página 25
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Não, não vazio, mas digno - não vi nada "operativo", então eu mesmo escrevo, mas não em indicadores, por meios externos, com base nos quais estou pensando em como fazê-lo:) Se houvesse algo operativo, a EA da Reshetov se concentraria no histórico de pedidos:) Estas correntes, um problema universal, mas também podem ser compreendidas, do início ao fim. Como eu disse antes, a questão não é se é possível, a questão é como implementá-la:) A menos que os indicadores da categoria de agrupamento possam lhe dizer sobre isso nos dedos:)
Já existem muitos postos aqui. E os críticos estão desordenando o fio, por isso vamos continuar no fio "O mercado está sempre errado".
Se eu ler em algum lugar sobre arbitragem - há sempre uma carteira com capital zero e riscos infinitamente pequenos ao entrar em uma negociação, mas o retorno é infinitamente alto - se eu puder encontrá-la na web, eu mudarei a definição exata... Portanto, a dinâmica de tal portfólio com o número mínimo exigido de instrumentos é interessante.
é utopia. Não há transações sem risco no mercado para os comerciantes.
O ponto de arbitragem, emparelhamento ou negociação de um grande número de instrumentos é afastar-se dos instrumentos padrão para novos instrumentos que não são comercializados diretamente no mercado. A sensação da transição é que o novo instrumento tem características úteis, que estão ausentes em seus instrumentos constituintes. E há apenas duas propriedades: reversibilidade/planicidade e inércia/tendência. O problema é que por mais astuciosamente que uma nova ferramenta seja composta, ela possuirá estas duas propriedades ao mesmo tempo. Uma combinação astuta de diferentes ferramentas ou uma mudança periódica em seus pesos não mudará isso. Não se pode criar um instrumento puramente reversível, que se moverá sempre em um plano eterno, ou vice-versa, em tendências.
Tomemos, por exemplo, uma cruz. Na verdade, é um novo instrumento composto de 2 majors (comprando um e vendendo o outro com volumes iguais). Nenhuma das cruzes está estacionária e não podemos dizer sobre nenhuma delas - troque-a apenas em reversão à média e você terá sorte. Ou negociar a continuação da tendência. Periodicamente está se invertendo e periodicamente está tendo tendências. É por isso que o principal é em que condições ele mostra esta ou aquela propriedade de forma estável. A condição pode ser qualquer coisa: a escala ou intervalo de tempo dos movimentos, a época do ano ou do dia, indicadores macroeconômicos, etc.
Portanto, o principal não é apenas a composição deste novo instrumento, mas também o modo - quando negociá-lo no retorno e/ou quando negociar a continuação do movimento. E tudo isso é sintético, a escolha do critério de quando negociar deve ter alguma lógica. E não apenas experimentar todas as variantes.
é utopia. Não há transações sem risco no mercado para os comerciantes.
A menos que se leve em conta o risco de uma falha de conexão/parada de energia, existem tais transações. Não vou dar exemplos.
A idéia de arbitragem, emparelhamento ou negociação com um grande número de instrumentos é passar de instrumentos padrão para novos instrumentos, que não são negociados diretamente no mercado. A sensação de transição é que o novo instrumento tem características úteis, que estão ausentes em seus instrumentos constituintes. E existem apenas duas propriedades: reversibilidade/planicidade e inércia/tendências. O problema é que por mais astuciosamente que uma nova ferramenta seja composta, ela possuirá estas duas propriedades ao mesmo tempo. Uma combinação astuta de diferentes ferramentas ou uma mudança periódica em seus pesos não mudará isso. Não se pode criar um instrumento puramente reversível, que estará sempre em um plano perpétuo, ou vice-versa em tendências.
Você está errado. Talvez eu lhe mostre um dos gráficos mais tarde (é claro, sem uma descrição dos cálculos).
Pegue uma cruz, por exemplo. Na verdade, é um novo instrumento feito de 2 majors (comprando um e vendendo o outro com volumes iguais). Nenhuma das cruzes está estacionária e não podemos dizer sobre nenhuma delas - troque-a apenas em reversão à média e você terá sorte. Ou negociar a continuação da tendência. Periodicamente está se invertendo e periodicamente está tendo tendências. É por isso que o principal é em que condições ele mostra esta ou aquela propriedade de forma estável. A condição pode ser qualquer coisa: a escala ou intervalo de tempo dos movimentos, a época do ano ou do dia, indicadores macroeconômicos, etc.
As cruzes não têm uma única razão pela qual devem ser sinônimo de reviravoltas. Qualquer combinação linear de taxas diferentes (com a mesma moeda base) também não tem praticamente nenhuma razão.
Mas, por exemplo, para combinações lineares de estoques de diferentes empresas, podem existir tais razões. Há muito mais possibilidades usando derivados.
Portanto, o principal não é apenas a construção deste novo instrumento, mas também a forma - quando negociá-lo para o retorno e/ou quando negociar a continuação do movimento.
O caminho para o comércio é finalmente construir uma reversão média.
Há muito tempo atrás eu li em algum lugar sobre "arbitragem" - há sempre uma carteira com capital zero e riscos infinitesimais ao entrar em uma negociação, mas o retorno é infinitamente alto - se eu o encontrar na Internet eu vou mudar a definição exata...
Não é um retorno infinitamente alto, mas a probabilidade (de ter lucro)=1.
Excluindo o risco de uma falha/parada de energia, existem tais operações. Não vou lhes dar exemplos.
Você está errado. Talvez eu demonstre um dos gráficos mais tarde (sem uma descrição dos cálculos, é claro).
Se você me der um exemplo, será uma discussão substantiva. Só espero que não seja um instrumento de futuro contra o ativo subjacente :)
Mas, por exemplo, para combinações lineares de ações de diferentes empresas, podem existir tais razões. Usando derivados, pode-se encontrar muitas outras possibilidades.
O caminho para o comércio é finalmente construir uma reversão média.
Também há cruzamentos, há ações se você sabe quando, e a média ou não média faz parte desse conhecimento sobre um determinado instrumento
Eu estava de passagem e por acaso passei por aqui. Deixe-me escrever algumas palavras sobre o assunto.
É melhor procurar instrumentos de arbitragem no mercado de mercadorias e ações. Aqui está uma rápida olhada.
O par de instrumentos de arbitragem Índice dólar - índice mini-SP500 ( DXZ1 - ESZ1 = 2:1 ), correlação negativa.
Os preços são voláteis e a linha de equidade total (spread) tem estado em um canal bastante estável (com uma ligeira inclinação) por um longo tempo, - a janela de índice inferior:
A largura do canal da linha de equidade (spread) é de aproximadamente $100, na proporção dos tamanhos de posição 0,2:0,1
Se você me der um exemplo, teremos uma discussão substantiva. Só espero que não seja um instrumento de futuro contra um ativo subjacente :)
Comecemos pelo fato de que o futuro contra o ativo subjacente não é uma transação livre de riscos. Eles podem muito bem não convergir no momento da expiração.
E quanto aos exemplos - eu escrevi especificamente em um post anterior.
Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.
Não é exatamente preciso. Na verdade, não existem sem risco. Há aqueles exemplos em que o risco é controlável ou controlável, no mínimo.
Quanto às cruzes, algumas delas têm novas propriedades. Veja, por exemplo, as tubulações no apartamento noturno. Se as empresas de corretagem não tivessem começado a fechar a loja - seria uma boa abordagem lucrativa.
Para começar, o futuro contra o ativo subjacente não é uma transação livre de riscos. Eles podem muito bem não convergir no momento da expiração.
E quanto aos exemplos - eu escrevi especificamente em um post anterior.
O argumento é "você está errado, talvez um dia eu mostre..." e "existem tais transações". Não vou lhes dar exemplos". Obrigado pelo diálogo construtivo :) Se você tem uma discussão, escreva-a, senão é tudo uma inundação.
argumento racional: "você está errado, talvez um dia eu mostre..." e "existem tais operações". Não vou lhes dar exemplos". Obrigado pelo diálogo construtivo :) Se você tem uma discussão, escreva-a, senão é tudo uma inundação.
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