Arbitragem - página 11
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E ainda, querido Sr. Reshetov, por favor, compartilhe como você calcula um preço justo para a moeda?
Na verdade, encontrei apenas um lugar no código fonte que se parece com um "cálculo" do preço:
Há mais uma variável no código fonte, que eu acho que é responsável pelo preço:
Quando a administramos, damos ao EA um "preço justo" e depois acima desse preço o EA vende, abaixo desse preço ele compra. Os outros cálculos relacionados à história dos negócios do consultor não alteram significativamente o "preço justo", mas fecham os negócios com sucesso de mercado do outro lado do "preço justo", com o risco de que o preço deixe o "preço justo" para sempre (até a perda total do depósito).
"O preço atual no momento em que a EA é definida não é o preço atual em nenhum outro momento. É o preço inicial para determinar para onde as cotações foram antes da abertura do primeiro contrato para o instrumento. Para o segundo contrato, o preço inicial é o preço de abertura do primeiro contrato. Para o terceiro segundo contrato e assim por diante"
Isto é simplesmente incrível.
Explique, por favor... o que o histórico comercial tem a ver com o comércio?
A partir da descrição: "O preço atual no momento em que a EA é definida não é o preço atual em nenhum outro momento. É o preço inicial para determinar para onde as cotações foram antes da abertura do primeiro contrato para o instrumento. Para o segundo contrato, o preço inicial é o preço de abertura do primeiro contrato. Para o terceiro segundo contrato e assim por diante" Isto é simplesmente incrível. Explique por favor...o que o histórico comercial tem a ver com o comércio?
Pergunto-me, como você lidaria com o fato de que a EA não olhará para o histórico comercial, e no momento da abertura de outra ordem ela atribuirá à variável responsável pelo preço inicial o valor do preço de abertura da ordem atual?
A taxa de abertura do pedido não tem nada a ver com o comércio. Nem o histórico comercial.
Não importa exatamente onde a ordem é aberta.
Se um critério comercial for acionado para fechar, a ordem deve ser fechada independentemente do preço de abertura da ordem.
Se um critério comercial for acionado na abertura, uma ordem deve ser aberta independentemente dos eventos anteriores.
Entenda, não se trata de como eu me sinto. Há leis da natureza e há a matemática. A matemática não implica emoções ou atitude de ninguém. Ela simplesmente existe objetivamente. Não temos poder para mudar nada neste campo pela nossa vontade. As leis só podem ser compreendidas e descobertas, a matemática só pode ser compreendida e utilizada.
Só podemos falar de critérios comerciais que impliquem algum tipo de benefício. O lucro real está entre dois desses critérios - o critério de abertura e o critério de fechamento. O lucro só pode ser obtido se estes critérios forem detectados. Qualquer interferência neste processo levará inevitavelmente a perdas.
Por exemplo, um processo puramente aleatório não pode ser puxado para o lucro por qualquer martingale, paradas e lucros.
Pela mesma razão, é impossível mover um processo com perdas e lucrativo (com base nos critérios detectados) da linha principal.
Seja qual for o seu lucro e a sua parada, o perdedor irá para o perdedor. O que quer que você estabeleça lucros e pare, o processo lucrativo será lucrativo.
(É claro, se você estabelecer paradas próximas e lucros, então eles simplesmente substituirão o critério real com sua presença, e eles mesmos se tornarão um fator determinante, ou seja, o processo se endireitará em uma linha horizontal com rugosidade aleatória, e levando em conta o spread, o resultado será uma perda trivial no spread).
Para responder diretamente à sua pergunta - tenho uma atitude negativa.
Acho que as condições climáticas em territórios de muito dinheiro (Nova Iorque, Arábia Saudita, etc.) têm um impacto maior no comércio do que o critério em questão. Mais precisamente, o clima tem algum efeito, mas a taxa de abertura do pedido não.
E ainda, querido Sr. Reshetov, diga-nos, por favor, como você calcula o preço justo da moeda?
RightPrice = dinheiro / com;
Após cada negociação em qualquer instrumento incluído no grupo, (exceto o fechamento no balcão) os preços justos mudarão para todos os instrumentos do grupo.
E ainda, estimado Sr. Reshetov, por favor, compartilhe como você considera um preço justo para uma moeda?
RightPrice = dinheiro / com;
Após cada negociação em qualquer instrumento do grupo (exceto o fechamento no balcão), os preços justos mudarão para todos os instrumentos do grupo.
Durante os testes, podemos ver a olho nu que dezenas ou mesmo centenas de negócios são executados em relação ao preço inicial inserido manualmente. Acima deste preço, o Expert Advisor vende, e abaixo dele compra. Dias e semanas de tempo de teste passam, enquanto as negociações são realizadas estritamente em torno do preço inicial. Mudando a data e a hora dos testes, obtemos um novo preço de início. Assim, um usuário atencioso de sua EA já deve ter pensado que usuários diferentes que entraram em momentos diferentes já terão negociado em torno de preços de início diferentes. "Trazer todos os totais contábeis para posições abertas e fechadas" tem muito pouco efeito sobre o preço justo, e certamente não tem nada a ver com arbitragem do mercado monetário. É possível que "somar todos os resultados contábeis para posições abertas e fechadas" tenha a ver com arbitragem de operações próprias, a fim de fechar posições com um pequeno lucro quando for conveniente e sentar-se em posições até uma chamada de margem quando for inconveniente. Meu ego não me permite chamar tal arbitragem contábil.
O curso da abertura da ordem não tem nada a ver com o comércio, nem o histórico comercial.
Não importa exatamente onde a ordem é aberta.
Ao testar a olho nu, você pode ver que dezenas ou mesmo centenas de negócios são feitos em relação ao preço de início inserido manualmente. Acima deste preço o Expert Advisor vende, abaixo deste ele compra.
Aos moderadores:
"Estranhas árvores que você tem.
Olá, árvore! Não diz "olá, não quer..." (de "Hottabych")
Isto é compreensível. Quero dizer, antes em seus cargos você mencionou o preço justo da moeda e eu entendi que se o preço é mais baixo, então compre, se é mais alto, então venda. Ou seja, o preço é sobre-comprado (sobrevendido), por exemplo, se estiver a 20(50...) pips de distância do preço justo, então compre, ou 10(20...) %, ou algo mais. No meu Expert Advisor, ele simplesmente toma o preço atual. Não sou contra, se tiver algum efeito. Apenas acho que ele pode melhorar a negociação
Aconselho a tomar qualquer definição de arbitragem e lê-la cuidadosamente. Talvez você descubra que a arbitragem requer pelo menosdois mercados, e não o conceito de sobre-compra e sobre-venda. Como você concebe a arbitragem no EURUSD? Mesmo as cotações do mesmo corretor ainda são um mercado. Não são necessários critérios de compra excessiva e venda excessiva para a arbitragem. Você precisa de dois preços em mercados diferentes para a mesma mercadoria. Em um mercado você compra aquela mercadoria, no outro você vende. A diferença está no seu bolso. A arbitragem não tem nada a ver com o assessor. Um belo vocabulário financeiro sobre arbitragem não acrescenta nada à EA.