Arbitragem

Novo comentário
 
Não vou explicar o que é uma arbitragem necessária. Neste caso, uma estratégia semelhante é proposta, somente em negócios de arbitragem reais são executados quando há uma diferença de preço vantajosa entre o produto real e os contratos de câmbio. Neste caso, a diferença é tomada somente para contratos de câmbio.
A essência da estratégia é simples, ou seja
  • Se o preço é baixo, compramos barato. Além disso, quanto mais baixo o preço cai, maior é o volume de compras.
  • Se o preço for alto, você vende a um preço mais alto. Quanto mais alto o preço subia, maior era o volume de vendas.

O resultado é uma estratégia típica de contra-tendência com todas as suas conseqüências. E as conseqüências são apenas que se negociarmos usando este TS em um par, obtemos o lucro em pullbacks ou inversões de tendência, assim como em todos os flops e saltos. Em outros momentos, ou seja, ao longo da tendência, não obtemos nada além de perdas no patrimônio líquido.

Aqui está um exemplo típico de teste de tal estratégia:




Só se pode sonhar com tais parâmetros do sistema comercial, como eles dizem. A menos, é claro, que você preste atenção aos fundos. Entretanto, se um revendedor estabelece uma chamada de margem, então neste caso, com os fundos restantes no depósito, o Expert Advisor puxará o saldo para o mesmo nível que é mostrado no gráfico (eu o verifiquei, ou seja, em uma conta demo uma vez que conseguiu atingir a colisão de margem uma vez, quando a tendência se inverteu, foi bem sucedida).Isto é, na conta demo uma vez que consegui atingir a colisão de margem e na primeira inversão de tendência o saldo se voltou para o lucro. ou seja, esta estratégia permite mantê-lo até o fim, ao contrário de TPs malignos como o Martingale, por exemplo. Se você não tiver dinheiro suficiente em sua conta, você ainda pode pedir emprestado e investir na estratégia. Mais cedo ou mais tarde, ele devolverá todas as dívidas com mais do que o suficiente. (Com Martingale, os lucros crescem linearmente e as perdas exponencialmente, de modo que mesmo uma pequena série de perdas não permite que você volte a ganhar. Neste TS, tanto os lucros quanto as perdas são próximos ao linear e, portanto, a estratégia permite sobreviver às terças-feiras "negras" bastante longas, esperando pacientemente os maus momentos, até as férias em sua rua).

Há vários métodos para lidar com a queda acentuada da equidade. Nomeadamente, podemos estabelecer vários Expert Advisors para diferentes instrumentos. Neste caso, teremos diversificação que suavizará a diminuição da equidade. O segundo método fornecido neste Expert Advisor é o multitrading de grupo para vários instrumentos com taxas inversas. Neste caso, se houver uma tendência de alta em um instrumento e uma tendência de baixa em outro, os Conselheiros Especialistas venderão na tendência de alta e comprarão na tendência de baixa. Trata-se de uma verdadeira arbitragem, ou seja, comprar baixo em um instrumento e vender alto em outro. O resultado de tais especulações será refletido não no balanço, mas no patrimônio, que é o mais relevante. Tudo voltará ao equilíbrio depois de reversões ou recuos.

As taxas inversas não precisam necessariamente ser aplicadas à moeda de depósito, você pode aplicá-las a qualquer moeda, desde que a primeira moeda em todos os símbolos seja a mesma. Por exemplo:
  • Inversa à libra: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD, etc.
  • Reverter para EUR: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, etc.
  • Inverso de GBP: GBPUSD, GBPY, GBPCHF, GBPNZD, etc.
Uma nota mais importante: todos os pares do grupo devem ter os mesmos tamanhos contratuais de acordo com a especificação. Na maioria das vezes, o revendedor fixa 100.000 unidades por lote. Se o tamanho do contrato de qualquer par for diferente dos outros pares do grupo, então tal par de moedas não deve ser incluído no mesmo grupo.

Como configurar. Cada Expert Advisor tem apenas três parâmetros não otimizáveis (não há nada para otimizar):

1. especialistas - o número de consultores em um grupo de acordo com a moeda da taxa de câmbio inversa, por exemplo, se você tiver três consultores nos gráficos USDJPY, USDCHF e USDCAD, então este parâmetro deve ser igual a 3. Mas o número mágico deve ser o mesmo para todos os três EAs. Ao testar EAs individuais, este parâmetro deve ser ajustado para 1. O modo multimoeda não é implementado no testador, portanto os EAs de um grupo podem ser testados individualmente.
2. número mágico - número mágico. Ele é usado para distinguir os grupos de Consultores Especialistas pela moeda da taxa de câmbio inversa. Observe que, no momento de estabelecer um grupo de assessores, não deve haver negócios fechados na história da conta, cujo número mágico será o mesmo que o número do novo grupo. O Expert Advisor analisa o histórico da conta tanto para posições abertas como fechadas e faz todos os cálculos sobre elas.
3. beginPrice - o preço inicial da Licitação para um determinado instrumento. Este é o preço atual no momento da instalação do Expert Advisor. Se você testar o Consultor Especialista em dados históricos, então você deve tomar o preço do início da história.

Nota para pessoas especialmente dotadas: Todos os parâmetros para cada EA são definidos uma vez antes do seu lançamento e não são alterados durante o autotrading (o preço atual no momento da instalação da EA não é o preço atual em nenhum outro momento). É o preço inicial para determinar para onde as cotações foram antes da abertura do primeiro contrato para o instrumento. Para o segundo contrato, o preço inicial será o preço de abertura do primeiro contrato. Para oterceiro, o preço de abertura será o preço do segundo contrato etc.).

 E no arquivo anexo há um código compilado do Expert Advisor para testes e aplicações independentes. A qualidade dos testes não tem importância como a EA:
  1. Só dá ordens sobre as barras que foram formadas
  2. não negocia com base em sinais de indicadores técnicos e utiliza apenas os preços atuais
Mas se alguém quiser, por favor, preencha o testador com o histórico dos minutos, a partir da Idade da Pedra.
Arquivos anexados:
arbitragereverse.ex4  5 kb
 
Cristo Ressuscitou! Boas festas, senhores comerciantes e todos aqueles que fingem ser comerciantes!

O Sr. Reshetov nos deu um presente festivo.

Ele iniciou uma demonstração. Quanto tempo demoraria para ele perder 10 000?

Ele colocou seus EAs como cães nas cartas

Assistente número 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
número mágico 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
assistente número 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Magia número 4 - AUDCAD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Número mágico 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
Assistente número 6 - CADCHF CADJPY

Os preços são baseados no fechamento da sexta-feira. Hoje é domingo.

Será que eu tenho os grupos e as magias certos?
 
usdjpy:
Cristo Ressuscitou! Boas festas, senhores comerciantes e todos aqueles que fingem ser comerciantes!

O Sr. Reshetov nos deu um presente festivo.

Ele iniciou uma demonstração. Quanto tempo demoraria para ele perder 10 000?

Ele colocou seus EAs como cães nas cartas

Assistente número 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
número mágico 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
assistente número 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Magia número 4 - AUDCAD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Número mágico 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
Assistente número 6 - CADCHF CADJPY

Os preços são baseados no fechamento da sexta-feira. Hoje é domingo.

Será que eu tenho os grupos e as magias certos?

Sim, se todos os pares de um grupo tiverem os mesmos tamanhos contratuais de acordo com a especificação. Neste caso, eles terão parâmetros:

para todos os números mágicos em USD* = 1
para todos os números mágicos do EUR* = 2 especialistas = 7
todos GBP* magicnumber = 3 especialistas = 6
todos AUD* magicnumber = 4 especialistas = 5
todos NZD* magicnumber = 5 especialistas = 4
para todos os números mágicos CAD* = 6 especialistas = 2
 
Reshetov:
Não vou explicar o que é a arbitragem. Neste caso, uma estratégia semelhante é proposta, somente em transações de arbitragem reais são feitas quando há uma diferença de preço lucrativa entre os bens reais e os contratos de câmbio. E neste caso, a diferença é tomada somente para contratos de câmbio.
De 1999 até hoje.

 
Cristo Ressuscitou!
Sr. Reshetov, favor explicar para que serve o parâmetro "beginPrice". O preço da licitação pode ser determinado programmaticamente. Não é conveniente fazer isso manualmente.
 
No centro da idéia estão dois conceitos-chave - uma mercadoria real e um contrato de câmbio.
Se o preço de um contrato de câmbio for o preço de uma moeda em algum momento, então
como é determinado o preço de uma mercadoria real, ou seja, a moeda em que estamos arbitrando?
E se este preço real mudar em algum momento?
Se sob a noção de preço real não há nada razoável e é um parâmetro inalterável ajustável, então obtemos o mesmo martingale, apenas o multiplicador é igual a um.
Ao negociar com uma cesta de moedas correlatas, é claro que há uma probabilidade de que o lucro da cesta esteja no mais em algum momento.
Isto levanta a questão da seleção de uma cesta deste tipo.
 
Doctorcoot:
Cristo Ressuscitou!
Sr. Reshetov, favor explicar para que serve o parâmetro "beginPrice". O preço da licitação pode ser determinado programmaticamente. Mas não é conveniente fazer isto manualmente.
Porque quando você executa o programa event start() faz um recálculo completo da contabilidade a partir do histórico, ou seja, todas as posições já fechadas e abertas com seus números mágicos. Obviamente, ele parte do preço inicial, que foi antes da primeira transação do par. Naturalmente, seria possível armazenar todas as informações contábeis em arquivos ou em variáveis globais. Mas qual é a sensação de incomodar, se o histórico da conta já está guardado e disponível para os Expert Advisors? A única coisa que falta fazer é armazenar o preço inicial, e como esta informação também pode ser armazenada na variável input, é isso que estamos fazendo.

Seria muito divertido ver o processo em que a infeliz EA introduzirá manualmente o preço de Licitação nos parâmetros de entrada de todos os EAs à medida que o mesmo preço mudar. Quanto será que você tem que beber na Páscoa para chegar a isso?
 
A ressurreição de fato! Claramente, tais drawdowns não duram muito no mundo real.
 
É claro que eu não arriscaria colocar um carro assim no mundo real, mas em geral não é uma má idéia. Eu gostaria de dar uma olhada em seus órgãos internos. Que tal compartilhar o código para todos verem? (Se você não se importa)
 

O EA anexo compra quando o preço cai por N pips e vende quando sobe por N pips.
Pode ser útil para alguém.
Nota: marcar um grande depósito nas condições de uma só vez.

Arquivos anexados:
surfing.mq4  4 kb
 
Reshetov:
para todos os números mágicos do EUR* = 2 especialistas = 7
Até agora apenas +22,39 EUR* fechados no grupo EUR*

Servidor: SIG-Demo.com
Login: 1000132033
Senha do investidor: grmn2un
12345678910111213141516171819202122232425
Novo comentário