Martingale é maligno?! - página 7
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O que é um martingale? o que alguém quer dizer com este termo ? um especialista que negocia em algum sistema e calcula um monte de fundos grátis é um martingale ?
Clique no link em sua pergunta :))
Um princípio que produz tais resultados em um backtest de 10 anos não pode ser maligno. É o BOM)
Um princípio que produz tais resultados em um backtest de 10 anos não pode ser maligno. É BOM)
Não convincente. Você tem escrito aí que os resultados não podem ser levados em conta.
Mas na verdade, o martingale não é nem mal nem bem nem nada mais. É uma ferramenta comum.
E o que isso se torna para você depende de como você o utiliza.
Foi aqui mencionado que a MM não tem nada a ver com TA. A rigor, sim. Mas na vida real é tudo tão confuso... A suavidade da curva do patrimônio é certamente afetada pela MM.
Aqui na maioria das ATs, a pose é aberta por um tamanho fixo e mediado pelo capital. Aqui temos um MM puro sem TA.
Se abrirmos uma posição com risco fixo, ou seja, seu tamanho é calculado com base no preço aberto e no nível de parada (não importa o que - força maior ou comércio), é difícil separar a MM da TA.
É assim que as coisas são...
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E martingale... Não há nada de bom ou de ruim nisso. Tudo depende de seu uso. Depois há todos os tipos de cadeias de posições crescentes.
Mas sim, você pode cortar um pouco de lenha, ou pode cortar o velho financiador e sua irmã Lizaveta com uma risca cinza. Vão se foder, vovós, não lenha!
A propósito, abrir uma posição em porções com um risco fixo é uma variação de a. O martingale convencional envolve uma seqüência binária de aumento da posição. No caso de risco fixo, a quantidade da parte de uma posição a ser aberta depende da distância até a parada.
Suponha que a pose seja formada em duas etapas. Uma vez que o contexto tenha se tornado comercializável (por exemplo, houve uma mudança para uma tendência crescente) uma pose com o tamanho 1/2 (risco,stop) é aberta. Além disso, se o preço foi contra ele, mas o contexto permanece o mesmo (!), então, depois que o estocástico, por exemplo, entrou na zona PP, a segunda metade de 1/2 (tamanho (risco, parada) é aberta. Naturalmente, o tamanho desta "metade" posição será maior que a primeira, porque a distância da parada é menor (o nível da parada não mudou). Você pode "bater" o tamanho, ou melhor, o risco, em tantas partes quantas quiser para obter uma cadeia de martingale. Acumular a pose, digamos por fibo-crusts, até que o risco total se iguale ao dado.
Esse é o caso...
A propósito, abrir uma posição em porções com um risco fixo é uma variação de a. O martingale convencional envolve uma seqüência binária de aumento da posição. No caso de risco fixo, a quantidade da parte de uma posição a ser aberta depende da distância até a parada.
Suponha que a pose seja formada em duas etapas. Uma vez que o contexto tenha se tornado comercializável (por exemplo, houve uma mudança para uma tendência crescente) uma pose com o tamanho 1/2 (risco,stop) é aberta. Além disso, se o preço foi contra ele, mas o contexto permanece o mesmo (!), então, depois que o estocástico, por exemplo, entrou na zona PP, a segunda metade de 1/2 (tamanho (risco, parada) é aberta. Naturalmente, o tamanho desta "metade" posição será maior que a primeira, porque a distância da parada é menor (o nível da parada não mudou). Você pode "bater" o tamanho, ou melhor, o risco, em quantas partes quiser para obter uma cadeia de martingale. Acumular a pose, digamos por fibo-crusts, até que o risco total se iguale ao dado.
Esse é o caso...
Tenho feito experiências nesta direção. Cheguei à conclusão de que se deve considerar a volatilidade ou a velocidade do movimento de preços para a cobertura e seu passo.
Eu tenho experimentado nesta direção ... Chegou à conclusão de que você tem que considerar a volatilidade ou a taxa de mudança de preço para um reabastecimento e sua etapa .
Sim, eu concordo. E aqui está até mesmo um indicador para estimativa de volatilidade em janela arbitrária em base de código.
Mas não era disso que estávamos falando. Tratava-se de fixar o risco com o martingale. Isto é, tamanho da posição=função(stop,preço,risco)/comprimento da cadeia. Se você pretende perder (quero dizer, se de repente!) 50 bk, então você não perderá mais. Isto é, a própria abordagem, onde o tamanho da posição está ligado ao risco, gera uma cadeia de martingale.