Martingale é maligno?! - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em anexo...
No entanto, é claro que não é interessante.
Cumprimentos - S.D.
...Além disso, também não importa que o preço possa criar um chamado "Drawdown", ou seja, ele pode rasgar para um lado e depois imediatamente para o outro. Neste caso, eu ganho devido ao método Martingale. E mesmo que o preço crie duas "Setas" eu ainda ganho independentemente da direção do último jorro de preço.
E se houver seis ou oito flechas?
O Martingale pode provavelmente ser usado se a probabilidade de negócios lucrativos for > 90%. Ou, em outras palavras, a probabilidade de uma série
de 3 a 4 profissões perdidas é insignificante. Mas se existe um TP com 90% dos negócios lucrativos, por que usar um martingale?
Do livro: R. O livro de Pelletier "Money Management with the Martingale Method".
"Como o método de martingale pode ser útil? Para dar um exemplo, observe que uma série de martingale trades será bem sucedida se uma única unidade de comércio - um contrato ou um lote de estoque padrão - ganhar com o tempo. Suponha que o resultado de cada comércio seja 50-50, ganhe ou perca. Mostramos que usando uma série de martingale trades, a probabilidade de um resultado bem sucedido em trades pode aumentar de 50% para 87% com um orçamento mínimo de quatro vezes a margem mais 6 trades perdedores médios. Colocar cinco vezes a margem melhorará o resultado final em uma série de trades para algo em torno de 90%".
No início, quando conheci os TCs (incluindo os baseados no princípio deMartingale) que estavam levantando o depósito por tempo suficiente e aumentando-o por vezes, e depois perdendo-o para a MK, a decisão surgiu imediatamente e sem ambigüidade - para dentro da cesta! E só recentemente comecei a pensar sobre a possibilidade de uso prático de tal TS. Aqui está um plano rudimentar:
1. Suponha que tenhamos um TS, que, relativamente falando, tem um lucro médio mensal de 500 dólares com um depósito inicial de 2K. Além disso, permite (com base nos resultados de testes anteriores em 6 anos de história), em média, não mais que um drawdown por ano com profundidade superior a 1,5K-2K, ou seja, durante um ano de negociação podemos muito bem obter MC, mas se isso não acontecer, então o lucro anual será de $500 x 12 = $6000 ou +300%.
2. Pegamos um depósito inicial de 2K (seu valor é determinado tanto pelo número/profundidade de saques quanto pelo lote comercial) e começamos a negociar e tentamos extrair lucro de um TS potencialmente perdedor. Se tivermos sorte (o que infelizmente acontece com mais freqüência em uma demonstração;), então executaremos alguns meses sem saques profundos (a propósito, para evitá-los em uma conta real, você pode executar o TS em uma demonstração, esperar por saques e após sua conclusão, executá-lo na conta real - é improvável que os saques sigam um ao outro).
3. Suponha que tenhamos tido um pouco de sorte (não conseguimos sacar e MC) nos primeiros meses de negociação. Todo o lucro da negociação a cada semana caímos para outra conta (reserva ou usada para outros fins). Assim, após quatro meses, duplicamos o depósito inicial e mesmo depois de recebermos o saque e a MC permanecemos com o depósito inicial pelo menos e começamos desde o início.
4. Desta forma, continuamos trabalhando até conseguir MK, e sempre temos um limite de perdas de 2K. No momento do recebimento da MC, é muito provável que a conta de reserva tenha mais do que os 2K iniciais. Suponhamos que sejam 4K dos quais 2K mantemos em reserva e 2K colocamos para leilão. Se no momento do recebimento do MC, a quantia for significativamente maior que os 2K iniciais (por exemplo, 8K), podemos colocar a metade (4K) para licitação.
5. Cicle este processo até que você ganhe. A MK atua como uma parada global de perdas aqui, e o tamanho do depósito limita o tamanho de possíveis perdas.
Ainda não experimentei este método na prática, acredito que ele tem o direito de viver, embora eu não tenha levado em conta algumas sutilezas. Estou interessado na opinião de especialistas.
No início, quando me familiarizei com os TSs (incluindo os baseados no princípio deMartingale) que estavam levantando o depósito por tempo suficiente e aumentando-o por vezes, e depois perdendo-o para a MK, a decisão surgiu imediatamente e sem ambigüidade - para dentro da cesta! E só recentemente comecei a pensar sobre a possibilidade de uso prático de tal TS. Aqui está um plano rudimentar:
1. Suponha que tenhamos um TS, que, relativamente falando, tem um lucro médio mensal de 500 dólares com um depósito inicial de 2K. Ao mesmo tempo, ele permite (de acordo com os resultados dos testes de
Respeitosamente - S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=margin call :-)
goldtrader
Não sei onde poderia encontrar um sistema que me daria 25% ao mês. Se você tiver um, calcule quantas vezes ele foi perdido desde 1999 :-)
Gostaria de poder encontrar um sistema que me desse 25% ao mês. Se você tiver um, calcule quantas vezes ele falhou desde 1999 :-)
Se você tiver um, conte quantas vezes ele perdeu dinheiro desde 1999. Dependendo dos instrumentos e configurações selecionados, eles geralmente são perdidos não mais do que uma vez por ano. IMHO, Consultor Especializado de Sarta trabalha aproximadamente da mesma forma. Por exemplo, no anexo é um desses, não escrito por mim assim em .ex4, não creio que seja melhor que o de Sarta, mais flexível (muitos parâmetros) também funciona.
A propósito, como Sart escreveu sobre seu conselheiro, "Apesar da atitude negativa prevalecente em relação ao martingale, um comerciante pobre com um depósito de pelo menos US$ 400-500, este programa pode ABSOLUTAMENTE trazer US$ 10 por dia sem risco. Se multiplicarmos $10 por 20 dias de negociação por mês, obtemos $200, que não é 25%, mas 40-50% dos $400-500 originais. Não usei o consultor especializado de Sarta nem sobre a história nem sobre a demonstração, mas não tenho motivos para não confiar no autor. Outra coisa é que as palavras "Totalmente sem risco" soam no mínimo ingênuas. Pode-se sentir que o autor ainda não foi derrotado pelo mercado.
Não sei onde poderia encontrar um sistema que me daria 25% ao mês. Se você tem um, então calcule quantas vezes ele perdeu dinheiro desde 1999 :-)
Se você tiver um, conte quantas vezes ele perdeu dinheiro desde 1999. Dependendo dos instrumentos e configurações selecionados, eles geralmente são perdidos não mais do que uma vez por ano. IMHO, Consultor Especializado de Sarta trabalha aproximadamente da mesma forma. Por exemplo, no anexo é um desses, não escrito por mim assim em .ex4, não creio que seja melhor que o de Sarta, mais flexível (muitos parâmetros) também funciona.
A propósito, como Sart escreveu sobre seu conselheiro, "Apesar da atitude negativa prevalecente em relação ao martingale, um comerciante pobre com um depósito de pelo menos US$ 400-500, este programa pode ABSOLUTAMENTE trazer US$ 10 por dia sem risco. Se multiplicarmos $10 por 20 dias de negociação por mês, obtemos $200, que não é 25%, mas 40-50% dos $400-500 originais. Não usei o consultor especializado de Sarta nem sobre a história nem sobre a demonstração, mas não tenho motivos para não confiar no autor. Outra coisa é que as palavras "Totalmente sem risco" soam no mínimo ingênuas. Tenho a sensação de que o autor ainda não foi derrotado pelo mercado.
Este tópico foi tratado acima e considero que o arquivo EA anexado está mal escrito
Alguém já tentou objetar? Outra coisa que causa grande dúvida é a possibilidade de ganhar 40-50%/mês "Absolutamente nenhum risco". IMHO, absolutamente nenhum risco é impossível de ganhar até 1%, e 40-50%/mês é uma taxa de retorno louca.
"No exemplo acima com uma aposta de 50%, na qual para cada perda de US$ 1 dólar havia um ganho de US$ 2, a expectativa matemática seria:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Assim, a expectativa matemática deste jogo é de 50 centavos por jogada.
Vamos estimar a expectativa matemática para o jogo da roleta:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Assim, ao jogar à roleta a expectativa é de menos 5,26 centavos por jogada para uma aposta de $1. Se a aposta for de $5, então, em média, 26,3 centavos de dólar serão perdidos por turno.
Para apostas diferentes, a expectativa será diferente quando expressa em pips, mas a mesma quando expressa como uma porcentagem. A expectativa de uma série de apostas é a soma das expectativas das apostas individuais. Se você apostar $1 em um número na roleta primeiro, depois $10 e depois $5, a expectativa matemática seria a seguinte:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Este princípio explica porque os sistemas baseados na mudança do tamanho das apostas dependendo do tamanho das perdas ou ganhos estão condenados ao fracasso. A soma das expectativas negativas permanecerá sempre negativa. A martingale só pode ser vencida com uma quantidade ilimitada de capital.
A conclusão mais importante em termos de gestão de dinheiro é que quando a expectativa matemática de um sistema comercial é negativa, nenhum sistema de gestão de dinheiro pode fazer um milagre e ter lucro."
Quero dizer imediatamente que não estou de forma alguma equiparando Forex à roleta (bondade como eu mesmo negocio e não me permito ser "insultado" )))).
O Martingale é um sistema de gerenciamento de dinheiro. Todos entendem isso. Talvez, antes de tudo, um sistema comercial com uma remuneração esperada positiva, mesmo com um número igual de negócios lucrativos e deficitários e sua relação uns com os outros como 2:1 (claro, em favor dos lucrativos). E depois, para aparafusá-lo. E até mesmo o mesmo martigail? sublinhei deliberadamente as linhas que são importantes do meu ponto de vista.
Bem, é só isso... não tome isso como especulação ociosa.... e não julgue.