Martingale é maligno?!
Então, qual é exatamente o problema? Não o obtive de seu relatório.
Também estou experimentando o método Martingale, seria bom se eu tivesse 2 a 3 perdas seguidas, mas às vezes tenho 10.
1. Ao determinar o momento exato das notícias que retirarão o preço da faixa, ou seja, levarão a um movimento maior que Delta*2, ou não levarão a um movimento maior que Delta.
2. Na disponibilidade de um arquivo (1999-2007) de calendários, resolvendo o problema 1.
1. Ao determinar o momento exato das notícias que tirarão o preço de seu alcance, ou seja, levarão a um movimento maior que Delta*2, ou não levarão a um movimento maior que Delta.
A impossibilidade de ganhar dinheiro com o martingale foi provada matematicamente por Dub em meados do século passado.
Por via das dúvidas, você pode conferir este artigo que tenta explicar com seus dedos.
O que é "martingale"?
Depois de torturar-se com esta direção por um tempo, você chegará às mesmas conclusões.
A propósito, aqui estão exemplos de como funciona o princípio do martingale em CHAMPIONSHIP: https: //championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
... Justifico minha opinião pelo fato de que a reação de preço às notícias está muito longe de ser uniforme, inequívoca e previsível. Cinquenta e cinco. ...cinquenta e cinco...
Sim, obrigado pelo link. A discussão nessa linha é realmente o que eu preciso. Continuarei o tema lá. Os participantes não compreendem a essência da idéia, apenas a deixam sem considerar e discutir, devido à presença da noção de "método Martingale". Embora o sistema não se baseie no método Martingale, mas em estatísticas de flutuações de preços nas notícias. Vou postar uma análise das flutuações de preços, que são a reação do mercado às notícias, conduzida por motores FX. Isso mostra claramente que existe uma oportunidade de usar essas flutuações para o comércio.
O único obstáculo ao comércio utilizando princípios deste Expert Advisor é a qualidade das empresas de corretagem. Se não houver uma corretora que permita utilizar um robô comercial automatizado e executar ordens a um determinado preço a qualquer momento, não precisamos de tal empresa.
Agora eu estou administrando o Expert Advisor on NFP. Eu não preciso de calendários o tempo todo. Até agora, os resultados são mais do que bons, mas ainda é um retrocesso. Quando eu terminar com o NFP, informá-lo-ei dos resultados.
...Além disso, também não importa que o preço possa criar uma chamada "Flecha", ou seja, pode ir em uma direção e depois imediatamente na outra. Nesse caso, eu ganho usando o método . E mesmo que o preço faça duas "Setas", eu ainda ganho independentemente da direção da última jogada.
E se houver seis ou oito flechas?
O Martingale pode provavelmente ser usado se a probabilidade de negócios lucrativos for > 90%. Ou, em outras palavras, a probabilidade de uma série
de 3 a 4 profissões perdidas é insignificante. Mas se existe um TP com 90% dos negócios lucrativos - por que usar martingale?
A estratégia descrita acima é chamada de quebra de volatilidade.
Como regra, não está relacionado com as notícias ou martingale.
Com minha experiência no mercado, aprendi a regra de ouro - fechar todas as posições antes
Fechar todas as posições antes das notícias e esperar por elas na cerca.
Digamos que eu até ganhei um pouco de dinheiro com este método.
Eu fiz MTS para baixar o calendário durante uma semana e depois coloquei dois pedidos pendentes em 4 moedas (dependendo das novidades do país) um minuto antes do lançamento. Também preenchi o histórico e ajustei parâmetros como distância para o preço no momento de fazer o pedido, vida útil do pedido após a publicação da notícia e paradas de takei e trailing. Não era muito, mas era o suficiente para pão e manteiga. Em seguida, coloquei-o em uma demonstração e comecei a assistir. Isto foi o que aconteceu.
está anexado.
Assim, cheguei à conclusão de que era um negócio perdido, embora para ser justo, devo dizer que apenas diferenciei as notícias por importância e número de notícias publicadas simultaneamente
, mas não tive o desejo de fazê-lo especificamente por tipos de notícias.
aqui tenho um calendário para o ano inteiro de 2006 como uma ajuda adicional.
E se houver seis ou oito atiradores?
Sim. Nesse caso não haverá fundos suficientes para abrir outra ordem com um número progressivamente maior de lotes, o que levará à perda do depósito.
Eu esperava que pelo menos nas notícias os movimentos fossem mais ou menos constantes, mesmo com duas ou três "flechas". Mas, infelizmente.
De 1999 a 2001, foi assim nas não-fazendas. Eu costumava abrir 4 pedidos no máximo devido a flutuações, e o uso do martingale me permitiu fechar os pedidos com lucro. Mas de 2001 a 2007 eu tive dois momentos de flutuações sob a forma de vários castiçais grandes dirigidos de maneira diferente. Uma cerca tão "alta". Naturalmente, isto é suficiente para uma perda.
Também no backtest dos movimentos causados pelos dados do CPI de 1999 a 2007, a possibilidade de retirar o depósito ocorreu 3 vezes.
Em FOMC policy news - 2 vezes.
No PPI - 4 vezes.
Uma vez no Housing Starts - 3 vezes.
Ocorreu 4 vezes na balança comercial.
Apenas os Pedidos Iniciais e os Pedidos Duráveis aumentaram o número de pedidos até 4, no máximo, e permitiram que o depósito crescesse em 8 anos, mas este fato não me encorajou e não perdi meu tempo investigando outras 16 notícias que levaram a movimentos significativos de preços.
Minha conclusão é a seguinte: você só pode usar o método de martingale quando houver a possibilidade de entradas falsas no mercado, desde que a reentrada seja correta. Isto é, aumentar o volume para o 2º (talvez 3º no máximo) nível de progressão. Caso contrário, a eficiência não terá praticamente nenhuma chance de atender às exigências de um sistema comercial bem sucedido.
Quanto à negociação nas notícias, percebi, após um exame minucioso, que a reação do preço pode ser não apenas incerta, mas mais do que incerta. E não é possível utilizar esta reação para uma negociação lucrativa mesmo a médio prazo (a não ser, é claro, que você tenha acesso a pessoas de dentro).
Obrigado a todos vocês por compartilharem suas opiniões.
Alavancagem 1:500
Lote de trabalho 0,01
Espalhe 8 pips
Parar a perda 23 pips
Take Profit 23 pips
1 pip centilot preço $0,085
PIB/JPY
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etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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probabilidade 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048
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4$ 8 $ 16 $ 32 $ 64 $ 128 $ 256 $ 512 $ 1024 $ 2048 $ 4096
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volume do passo 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2. 56 5. 12 10.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
perda da etapa 1,96 3,91 7,82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92
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0,01 depósito inicial mínimo de lote para as negociações* 381,12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92
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*Margin call não é relevante nesta situação ao calcular o depósito inicial.
Comprovação de "nivelamento" baseado na teoria da probabilidade:
A probabilidade de cair de 11 passos é 1:2048, mais precisamente 2037 sem os mesmos 11 passos - ou seja, para 2048 as transações representam uma série de passos perdedores, considere o caso ideal: Lucro um lucro(23 pips) 1,96 $ caso ideal é quando todas as transações, exceto uma série perdedora(11º) lucrativa 2037 * 1, 96 = 3992 $ Lucro 3992 $. Quando a perda de uma série de 11 passos é de US$ 4004. Total: -$12 (2048 comércios)
Doctor-pound
Não me dediquei muito a ... mas ...
O principal é não jogar muito dinheiro em um comércio, mas não vá muito longe com isso.
O principal é não jogar muito dinheiro em um negócio e não perseguir superlucros.
O principal é não jogar muito dinheiro em um negócio e não fazer muito lucro.
A estratégia comercial é uma tática de alto risco e, mesmo que haja lucro, a médio prazo será muito provavelmente um jogo de soma zero (ou possivelmente um jogo negativo).
para não mencionar o trabalho a longo prazo.
ou seja, não há imaginação ))))
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Antes de tudo, testei os Conselheiros Especialistas existentes com base no princípio Martingale. Como esperado, cada um destes EAs revelou-se ineficaz em geral, apesar da diferença entre eles no código e no comércio. No entanto, conseguimos encontrar algumas características comuns entre estes Conselheiros Especializados:
1. O uso do método Martingale (claro sem estudá-lo, mas ainda assim vou observá-lo).
2. Ineficácia no intervalo de backtest de 01.07.1999 a 03.23.2007 para oito pares de moedas sem otimização de parâmetros, como um resultado positivo obtido após a otimização não é um indicador de eficácia na maioria dos casos. Além disso, realizei a otimização, mas ela não aumentou a eficácia.
3. Negociando somente contra a tendência, ou mais precisamente, duplicando o lote no caso de um movimento de preços contra o comércio de 1º nível.
4. Ausência de regras para determinar o momento de entrada no mercado (em termos de qualquer análise).
Tudo está claro com o 1º e 2º itens. Mas os pontos 3 e 4 nos fazem pensar duas vezes.
Decidi começar escrevendo um Expert Advisor similar, mas um que negocia por tendência. De qualquer forma, vou explicar melhor.
Não sou especialista em MQL4, na verdade, não estou nada familiarizado com ela. Mas foi há 5-6 anos atrás eu escrevia EAs no programa MetaQuotes, que é um ancestral do MT4. Demorei alguns dias para escrevê-lo. Embora, eu tivesse que retirar algumas partes do código de outros EAs.
O Expert Advisor trabalha da seguinte maneira:
1. 2 ordens de parada, uma para comprar, a segunda para vender com volume Lotes a uma distância Delta do preço atual, com take profit Delta e stop loss Delta*2.
2. Se uma das ordens aciona, a segunda ordem é apagada. Aqui você também deve colocar a ordem oposta à ordem acionada, mas a +/- Delta (dependendo da direção) do preço de abertura da ordem acionada, com o volume de Lotes*3, com Take Profit Delta e Stop Loss Delta*2.
3. Caso o lucro seja alcançado pela primeira ordem (acionada), a segunda ordem ativa é apagada. 4.
4. Em caso de acionamento da segunda ordem, o ponto 2 é repetido, mas o volume se torna Lotes*9.
A progressão aumentando o volume do negócio neste caso não é exatamente construída de acordo com o método de martingale, mas o princípio é o mesmo.
Além disso, existem duas variantes de progressão:
1. Aumento do próximo valor do parâmetro Lotes em três vezes: 1 - Lotes*1; 2 - Lotes*1*3; 3 - Lotes*3*3; 3 - Lotes*9*3; 4 - Lotes*27*3, etc.
2. Aumentando o próximo valor do parâmetro Lotes para o número correspondente ao próximo valor ímpar de Fibonacci: Lotes*1; Lotes*3; Lotes*8; Lotes*21; Lotes*55, etc.
Como pode ser visto a olho nu, este método de gerenciamento de dinheiro é ainda mais perigoso do que os anteriores Expert Advisors que utilizavam o método Martingale. Entretanto, devido ao fato de que, ao contrário dos Consultores Especialistas existentes, esta EA só precisa da presença de movimentos sem pullbacks significativos ou sem nenhum pullback, seu desempenho superou o dos primeiros. No entanto, no final, o resultado foi negativo devido aos períodos de movimentação de preços na faixa de preço para qualquer parâmetro Delta. Deve-se notar que durante o movimento forte (ou fraco, mas sem puxões e correções fortes), o Assessor Especialista trabalha independentemente da direção do movimento.
Acho que muitas pessoas sabem que é muito mais fácil determinar o momento de entrar no mercado do que determinar a direção da entrada no mercado naquele momento. Portanto, decidi acrescentar regras a esta EA de acordo com as quais ela deveria determinar o momento de fazer pedidos. Investiguei alguns indicadores que reagem às mudanças de volatilidade, mas deixei essa idéia de lado por falta de conhecimento da MQL4, não sou capaz de inserir corretamente o código desses indicadores no EA, o que aumenta significativamente o tempo de teste, pois o backtest é realizado por mãos e olhos e há muitos indicadores. Assim, parei de comercializar no noticiário.
Portanto, modifiquei a EA de tal forma que agora é possível especificar o dia da semana, a hora e o minuto para começar a trabalhar. Isto é, agora o Consultor Especialista é capaz de definir ordens antes do lançamento da notícia. Mas isto é metade do problema.
Para determinar o tempo de divulgação das notícias e dividi-las em importantes e sem importância (meu fraco conhecimento na análise fundamental e macroeconômica me impede de fazê-lo eu mesmo), usei a análise de uma corretora. Infelizmente o arquivo desta empresa de corretagem tem um calendário apenas para 2007.
Entretanto, após o backtest (realizado em uma transação por execução) para 5 pares de moedas em 2007, descobri que durante este período, não houve uma única transação perdida, e o nível máximo de aumento de volume foi o 3º, ou seja (2ª versão do aumento de volume) 8 lotes no início com 1 lote, e total - 1 + 3 + 8 = 12 lotes. Além disso, o número de negócios de 8 lotes não excedeu 1/7 do número total de negócios.
Naturalmente, não posso falar sobre a eficácia desta EA e este método de utilização. Em primeiro lugar, é devido ao curto período de testes e, em segundo lugar, devido às armadilhas, uma das quais (e talvez a principal) é a não execução de ordens por um corretor exatamente aos preços estabelecidos nelas durante movimentos fortes.
No entanto, continuarei o teste de retrocesso e o teste de avanço em demonstração. Vou relatar aqui os resultados. Espero que minhas investigações ajudem alguém a decidir se deve usar o método Martingale sem realizar investigações e assim economizar muito tempo.
Talvez alguém conheça e me informe o endereço do arquivo do calendário econômico (com classificação por notícias que levam o mercado a algum movimento) por um período anterior a 2007. Eu ficaria grato.