Índice Hearst - página 23
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Entendo que não há muitas pessoas interessadas no tema no momento. Talvez devêssemos esperar mais 5-10 anos...
Que coisa espantosa é esta "estatística fractal". O tipo de Mandelbort descreveu este método pela primeira vez no final dos anos 60 (45 anos atrás!), mais ou menos no final dos anos 80 e meados dos anos 90 (20 anos atrás) suas idéias foram desenvolvidas por Peters. Parece ter todas as fórmulas e gráficos. E como calcular corretamente estas fórmulas simples, mesmo os matemáticos com seus poderosos Matcads e Matlab não sabem. Isto é um paradoxo...
Aparentemente, terei que manter esta linha na primeira página artificialmente por algum tempo. Talvez alguma pessoa conhecedora seja misericordiosa e finalmente me ajude a resolver o problema...
Entendo que não há muitas pessoas interessadas no tema no momento. Talvez devêssemos esperar mais 5-10 anos...
Que coisa espantosa é esta "estatística fractal". O tipo de Mandelbort descreveu este método pela primeira vez no final da década de 60 (45 anos atrás!), mais ou menos no final da década de 80 e meados da década de 90 (20 anos atrás) Peters desenvolveu suas idéias. Parece ter todas as fórmulas e gráficos. E como calcular corretamente estas fórmulas simples, mesmo os matemáticos com seus poderosos Matcads e Matlab não sabem. Isto é um paradoxo...
Aparentemente, terei que manter esta linha na primeira página artificialmente por algum tempo. Talvez alguma pessoa conhecedora mostre misericórdia e finalmente me ajude a resolver o problema...
Consegui fazer um cálculo adequado do índice Hearst em Excel, em algum lugar onde o arquivo se encontra. Mas vou ser honesto com você, não vejo como aplicá-lo sem conceitos adicionais no comércio. A abordagem usual: se o valor Hurst por algum período for maior que 0,5 - esperar pela continuação da tendência, se for menor, esperar por movimentos de puxar para trás. Tudo é extremamente vago...
Para simplificar, você pode trivialmente calcular a covariância em um período e o resultado será realmente semelhante ao Hearst.
Consegui fazer um cálculo adequado da figura do Hearst em Excel, tenho um arquivo em algum lugar. Mas, francamente falando, não vejo como utilizá-lo sem conceitos adicionais no comércio. Normalmente eles anunciam a seguinte abordagem: se Hearst for mais de 0,5 por um certo período - aguarde a continuação da tendência, se for menos - aguarde os movimentos de recuo. Tudo é extremamente vago...
Para simplificar, você pode trivialmente calcular a covariância em um período e o resultado será realmente semelhante ao Hearst.
Eu entendo o que você está dizendo, mas está tudo errado. Sei do que estou falando, porque li a fonte primária e achei interessantes as idéias nela contidas. A noção do que são as estatísticas da Hearst tem sido muito pervertida pela análise técnica. A análise R/S foi transformada em um oscilador realmente inútil a la RSI. Mas é tudo uma questão de compreensão. Por exemplo, pegue a mesma média móvel- todos sabem que ela está atrasada pelo número de períodos de média dividida por dois. Na verdade, a Moving Average não está atrasada, apenas mostra o estado médio do processo para o período escolhido. A razão pela qual ele não pode ser usado, é que estamos tentando olhar para o futuro com base nesta média móvel. A Média Móvel não mostra o futuro como qualquer outro indicador, ela simplesmente nos informa sobre as características do processo. Mas podemos tomar decisões corretas no presente com base no conhecimento das características do passado, o que, por sua vez, levará a resultados positivos no futuro. Estatísticas diferentes, sejam elas de análise R/S ou Moving Average, nos permitem coletar mapas típicos do processo que podem ser de nosso interesse.
Entendo que não há muitas pessoas interessadas no tema no momento. Talvez devêssemos esperar mais 5-10 anos...
Que coisa espantosa é esta "estatística fractal". O tipo de Mandelbort descreveu este método pela primeira vez no final dos anos 60 (45 anos atrás!), mais ou menos no final dos anos 80 e meados dos anos 90 (20 anos atrás) suas idéias foram desenvolvidas por Peters. Parece ter todas as fórmulas e gráficos. E como calcular corretamente estas fórmulas simples, mesmo os matemáticos com seus poderosos Matcads e Matlab não sabem. Isto é um paradoxo...
Aparentemente, terei que manter esta linha na primeira página artificialmente por algum tempo. Talvez alguma pessoa conhecedora seja misericordiosa e finalmente me ajude a resolver o problema...
Um manuscrito interessante, algo para ler. Mas até agora me deparei com o problema da repetibilidade trivial dos resultados. Peters faz a experiência, seu resultado:
Eu faço a experiência, com os mesmos dados, usando as mesmas fórmulas e metodologia:
Obviamente, o resultado é diferente. A conclusão é que provavelmente há um erro no cálculo. Preciso entender o que estou fazendo de errado e onde está o erro.
Entretanto, tendo a acreditar que tenho um erro, porque a faixa R/S não pode ficar menor com o período crescente, ou mesmo oscilar na horizontal, e meu último valor é menor do que os anteriores. Isto não pode ser mesmo em teoria, porque mesmo para séries antipessoais o ângulo de inclinação H deve ser inferior a 0,5, mas nunca inferior a zero, o que é visível no meu caso.
Agora estou ocupado dividindo os cálculos em C# puro, é mais fácil trabalhar com dados lá. Depois de reescrevê-lo na forma normal, vou começar a analisar a situação.
o.k. Aqui está o arquivo CSV do S&P 500 de 01.01.1950 a 01.07.1988.
p.s. Eu poderia realmente usar tal ajuda. Preciso desesperadamente de um benchmarking do cálculo de fora, só então poderei falar sobre a confiabilidade do resultado.
Farei o meu melhor. Vou tentar não demorar muito.
Eu não tenho o Peters. Estou me baseando em E. Feder. Fractais. M. Mir. 1991.