Índice Hearst - página 19
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não se trata dos números absolutos, mas sim da idéia.
Os números absolutos desempenham um papel muito importante, caso contrário o resultado não pode ser interpretado corretamente.
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
Não, não era isso que Hirst estava calculando e de uma maneira muito diferente. Você não deve mencioná-lo ao calcular a razão entre taxa de regressão (ângulo) e desvio padrão.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
Muito bem, eu acrescentaria apenas que houve várias tentativas incorretas postadas aqui com números absolutos semelhantes à figura de Hurst, mas ainda não foi ele, mas algumas besteiras contadas e passadas como Hurst.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Não sou especialista em Hearst, por isso posso estar errado, e não estou apenas à procura de um discurso seu em primeiro lugar
"que o grande líder ordenou que a gravata pioneira fosse amarrada para que a extremidade esquerda fosse mais longa".
mas se você vai discutir comigo, qual é o objetivo do Hearst?
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Seu sentido está escrito em cada cerca - é uma espécie de índice de auto-similaridade, mostrando um grau de dependência a longo prazo (persistência em H>1/2 e antipessoalidade em H<1/2), além de complementar uma dimensão fractal a duas. Mas para entender seu significado, deve-se ler um livro sobre isso, e depois sentar-se e contar o índice uma vez.
Na minha opinião, o indicador não é adequado para o mercado porque conta com a estacionaridade dos retornos. Pode-se construir um processo Markov de tal forma que Hearst não mostre nada 1/2, e isso indicará a não estacionaridade banal dos incrementos, mas não o que todos estão perseguindo.
Tenho a suspeita de que com a ajuda de um cientista muito talentoso Mandelbrot que queria aumentar uma circulação e um valor aplicado de sua teoria fractal então não realmente aplicada de tudo, começou uma popularização dos fractais e da Hirst inclusive no mercado sem nenhum fundamento suficiente.
Quanto à validade do método Hirst - a análise fractal de Peters descreve várias modificações do mesmo, incluindo, pelo que entendi, aquelas que dão resultados semelhantes ao método Monte-Carlo...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Você acha que se um indicador detecta persistência H>0 e antipessoalidade H<0,
então tal indicador não pode ser explorado de forma alguma?
Na questão da auto-similaridade você está errado, a auto-similaridade mostra a autocorrelação e o índice de Hurst mostra o quanto o sinal afunda no ruído.
E não há necessidade de complicar as coisas, a matemática é uma ciência muito simples (quando as pessoas falam em palavras simples e compreensíveis).
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
O que você alimenta para a entrada?
Para preços que você deve alimentar os retornos: Fechar[i] - Fechar[i+1]
Se você alimentar o preço, você receberá H~1, porque os preços são quase os mesmos :)
O comprimento padrão da série é cMaxSamples=2520; então, de acordo com o algoritmo, "janelas" com tamanho divisível por cMaxSamples são tomadas. Para cada uma dessas janelas, o R/S é calculado. O declive da linha reta a partir destes pontos é H.