O CAMPEONATO COMERCIAL DE 2007! - página 5

[Victor Chebotariov]

xeon писал (а):
Atrevo-me a dizer que certamente valeu a pena, por exemplo, com um aumento de popularidade do MT4.
Por exemplo, fiquei surpreso ao ouvir comentários positivos sobre o Campeonato por parte de pessoas que rejeitaram estritamente o comércio automatizado. Além disso, alguns de meus amigos trocaram suas corretoras por aquelas que trabalham com a MT4 sob a influência do Campeonato.
Pelo menos é um indicador para mim :-)

Exatamente meu ponto de vista, também conheço algumas pessoas que mudaram sua atitude negativa em relação ao autotrading após o campeonato.

Quanto às restrições, tenho certeza de que a proposta de chamada de margem resolverá todos os problemas, pois tenho certeza de que o próximo campeonato será mais competitivo, e não haverá nenhum outro na fila da frente, eles só serão ferrados pela chamada de margem!

[Renat Fatkhullin]

Sim, eu acho que a idéia de uma chamada de margem de 50% seria um bom compromisso.

Isso reduziria imediatamente o número de especialistas descaradamente imprudentes e levaria a mais pessoas controlando as perdas.

[Olexandr Topchylo]

E eu não acho que uma chamada de margem de 50% vai parar os desenvolvedores de EAs imprudentes.
Quem vai impedi-los de abrir com 5 a 10 lotes desde o início?
Aqui está um exemplo típico:
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
Este Conselheiro Especialista terminou o Campeonato em 16 horas. Se houvesse uma chamada de margem de 50%, ele a teria terminado ainda mais cedo.
EA semelhante está em sashkena, só que ela se abriu em outra direção :) (E ainda é impossível bater os registros "duplos" 100%)

Diminuir a alavancagem para 1:20 ou mesmo 1:10 resolveria o problema de Consultores Especialistas imprudentes.

Mas eu entendo, para patrocinadores e organizadores, é desejável que o vencedor mostre o melhor resultado, mas uma pequena vantagem não ajuda.

[[Excluído]]

Não entendo porque todos estão agarrados a limitações artificiais (número de pedidos, tamanho do lote, número de contas). IMHO para que o campeonato seja mais próximo das condições reais, então primeiro o vencedor deve ser determinado não pelo lucro, mas por vários parâmetros estatísticos, incluindo pagamento esperado, probabilidade de ruína, volatilidade, etc. Todos estes parâmetros podem ser combinados em estimativas complexas como média geométrica ou média ponderada. Isto é, se a tarefa for eliminar os Expert Advisors "não sérios", por mais que restrições artificiais possam ser aplicadas ao código, não há garantia de que o Expert Advisor será relevante enquanto o critério de sucesso for apenas o lucro.
Em geral a situação ideal é quando o especialista passa no seguinte teste:

a) bons resultados em testes históricos, critério - pontuação "total" em vários indicadores
b) bons resultados em reais, ou seja, estatísticas de indicadores em situação real não diferem criticamente dos testes históricos. Ou para melhor :)

[Yurixx]

Renat писал (а):
Sim, eu acho que a idéia de uma chamada de margem de 50% seria um bom compromisso.
Isso reduziria imediatamente o número de especialistas descaradamente imprudentes e levaria a mais pessoas controlando as perdas.

Acho que se você acrescentar a isso um requisito de que o especialista sobreviva ao teste no testador durante os 9 meses anteriores, digamos assim, definitivamente eliminará os especialistas imprudentes e eliminará a necessidade de se chegar a limites artificiais.

Os testes de sobrevivência podem ser mais objetivos, se não se testar todos os 9 meses de cada vez, mas três testes por trimestre.
O especialista de Sashken mostrou excelentes resultados no teste de 1º de julho, mas no teste de 1º de abril ele perdeu tudo.

[Renat Fatkhullin]

SkullZZ:
Não entendo porque todos estão agarrados a limitações artificiais (número de pedidos, tamanho do lote, número de contas). IMHO para que o campeonato seja mais próximo das condições reais, então primeiro o vencedor deve ser determinado não pelo lucro, mas por vários parâmetros estatísticos, incluindo pagamento esperado, probabilidade de ruína, volatilidade, etc. Todos estes parâmetros podem ser combinados em estimativas complexas como média geométrica ou média ponderada. Isto é, se a tarefa for eliminar os Expert Advisors "não sérios", por mais que restrições artificiais possam ser aplicadas ao código, não há garantia de que o Expert Advisor será relevante enquanto o critério de sucesso for apenas o lucro.
em geral, a situação ideal é quando um especialista passa em tal teste:

a) bons resultados em testes históricos, o critério é uma pontuação "cumulativa" em vários indicadores
b) bons resultados sobre a conta real, ou seja, a estatística dos indicadores sobre a conta real não difere de forma crítica dos testes históricos. Ou para melhor :)

Como se não fosse possível se ajustar a essas condições?

Infelizmente, na realidade, haverá apenas algumas pessoas que trabalharão através da otimização deste índice integral, e depois sairão como vencedores com resultados desanimadores. Por exemplo, tendo feito apenas 1 (e surpreendente) comércio. Mas é mais provável que alguns novatos mostrem, acidentalmente, uma eficiência surpreendente calculada pela fórmula em alguns ofícios. E todos ficarão chocados.

Portanto, a solução está na área da máxima simplicidade, mas não na área de complicar as condições e inventar fórmulas complexas.

[Olexandr Topchylo]

Yurixx писал (а):

Penso que se acrescentarmos a isso a exigência de que o especialista tenha sobrevivido ao teste no testador durante os 9 meses anteriores, digamos, os especialistas imprudentes serão definitivamente eliminados e evitaremos a necessidade de criar restrições artificiais.

Os testes de sobrevivência podem ser mais objetivos, se não se testar todos os 9 meses de cada vez, mas três testes por trimestre.
O especialista de Sashken mostrou excelentes resultados no teste de 1º de julho, mas no teste de 1º de abril ele perdeu tudo.

Em primeiro lugar, pode-se facilmente ganhar milhões em uma história conhecida.
Em segundo lugar, nem todos os Expert Advisors podem ser testados sobre esta história. Primeiro, é preciso convencer a Metaquotes a criar um testador de múltiplas moedas :)

[Yurixx]

Better писал (а):

Yurixx escreveu (a):

Penso que se acrescentarmos a isso a exigência de que o especialista sobreviva ao teste nos 9 meses anteriores, digamos, definitivamente eliminará os especialistas imprudentes e evitará a necessidade de criar restrições artificiais.

Os testes de sobrevivência podem ser mais objetivos, se não se testar todos os 9 meses de cada vez, mas três testes por trimestre.
O especialista de Sashken mostrou excelentes resultados no teste de 1º de julho, mas no teste de 1º de abril ele perdeu tudo.

Em primeiro lugar, pode-se facilmente ganhar milhões em uma história conhecida.
Em segundo lugar, nem todos os Expert Advisors podem ser testados nesta história. Primeiro, você tem que convencer Metaquotes a criar um testador de múltiplas moedas :)

Se seu consultor especializado sobreviver a cada um dos três trimestres consecutivos sem reajustes, ele está 99% livre de idéias aventureiras e outros disparates. E, portanto, digno de participar do campeonato. Afinal, trata-se apenas de seleção, não de atribuição de prêmios. :-))

E o fato de que nem todos os Expert Advisors podem ser testados com o testador embutido é de fato um problema. Mas o problema é técnico, o que significa que podemos encontrar uma solução aceitável. Os desenvolvedores colocarão suas mãos nisto. Eles têm tempo para isso.

[Olexandr Topchylo]

Yurixx писал (а):

Se seu consultor especializado sobreviver a cada um dos três trimestres consecutivos sem reajustes, ele está 99% livre de idéias aventureiras e outros disparates. E, portanto, digno de participar do campeonato. Afinal, trata-se apenas de seleção, não de atribuição de prêmios. :-))

Agora imagine que você é Stringo e verifica um EA antes do campeonato. Eu não lhe forneci o código MQL do Expert Advisor e você não está autorizado a descompilá-lo.

Aqui está o algoritmo do meu Expert Advisor:

Se (Hoje=='03.01.2006') ComprarMultiEur();
 Se (Hoje=='24.01.2006') SellMultiEur();
 Se (Hoje=='14.04.2006') ComprarMultiEur();
 Se (Hoje=='15.05.2006') SellMultiEur();
 Se (Hoje=='10.07.2006') SellMultiEur();
 Se (Hoje=='19.07.2006') ComprarMultiEur();
 Se (Today==='Beginning of Championship') DoSellMoney();

Como você pode saber se ele está fazendo algo estúpido? :)

[Иван]

Better писал (а):

Aqui está o algoritmo do meu especialista:

Se (Hoje=='03.01.2006') ComprarMultiEur();
 Se (Hoje=='24.01.2006') SellMultiEur();
 Se (Hoje=='14.04.2006') ComprarMultiEur();
 Se (Hoje=='15.05.2006') SellMultiEur();
 Se (Hoje=='10.07.2006') SellMultiEur();
 Se (Hoje=='19.07.2006') ComprarMultiEur();
 Se (Hoje=='10.07.2006') DoSellMoney();

Como você vai determinar se ele está fazendo estupidez? :)

Bem, não há como dizer sem descompilar ;o)))! Bem, o homem só terá uma vergonha pública no final do campeonato, se os resultados divergirem da mesma forma que aqui: https://www.mql5.com/ru/users/foil#comments.
Quem precisa disso, quando há sempre uma maneira muito mais atraente de apenas ajustar os parâmetros da EA a citações conhecidas, o que não será um segredo para ninguém? Penso que o segundo caminho será usado principalmente por todos. Entretanto, não importa o quanto você torne as regras difíceis, você não poderá evitar exceções - em qualquer caso, alguém enviará EAs no estilo da Zonker, por exemplo.