O CAMPEONATO COMERCIAL DE 2007! - página 6

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Better писал (а):

E eu não acho que uma chamada de margem de 50% vai parar os desenvolvedores de EAs imprudentes.
Quem irá impedi-los de abrir com 5-10 lotes desde o início?

Este Conselheiro Especialista terminou o campeonato em 16 horas. E se a chamada de margem tivesse sido 50%, ele a teria terminado ainda mais cedo.


Nesse caso, como © M.M. Zhvanetsky costumava dizer: "Um movimento errado e você é o pai". :)
Você respondeu sua própria pergunta com sua própria frase, marcada em negrito - um especialista insano com uma lógica insanamente arriscada fechará no início a partir da mais leve vela. Então, tudo bem.
 
Renat:
Neste Campeonato, praticamente não avaliamos a eficiência comercial dos especialistas no checkout de entrada, mas apenas se eles preenchiam os requisitos formais. Na próxima competição, nos concentraremos na avaliação preliminar da eficiência comercial (as condições serão descritas em detalhes nas regras no momento apropriado) e eliminaremos aqueles Conselheiros Especialistas que são completamente fracos ou estúpidos.

Não vamos aceitar EAs flagrantemente mal sucedidos.
O Expert Advisor que participou do Campeonato tem uma lógica de entrada tal, que é impossível verificar sua eficiência comercial no histórico, apenas on-line. O que você vai fazer? Não permitir que ele participe do Campeonato?
 
chv писал (а):
Melhor escrever (a):

E eu não acho que uma chamada de margem de 50% vai parar os desenvolvedores de EAs imprudentes.
Quem irá impedi-los de abrir com 5-10 lotes desde o início?

Este EA terminou o campeonato em 16 horas. E se a chamada de margem tivesse sido 50%, ele a teria terminado ainda mais cedo.


Nesse caso, como disse M.M. Zhvanetsky © M.M. "Um movimento errado e você é um pai". :)
Você respondeu sua própria pergunta com sua própria frase, marcada em negrito - um especialista insano com uma lógica insanamente arriscada fechará no início a partir da mais leve vela. Então, tudo bem.

Este especialista teve azar. E se ele tivesse tido sorte?
Como excluir os sortudos agressivos, e deixar os EAs realmente funcionais? Essa é a questão.
Que tal vincular o comércio máximo aberto à conta correnteFreeMargin e remover o limite de 5 lotes? Definir o risco máximo, por assim dizer? Não sei se é possível que os organizadores controlem o risco durante o Campeonato?

Uma pergunta relacionada. Qual foi a chamada de margem no campeonato anterior?
 
Arkadiy писал (а):

Aquele especialista teve azar. E se tivesse sido uma sorte?
Como excluir os sortudos agressivos e deixar os especialistas que realmente trabalham? Essa é a questão.

Pergunta relacionada. Qual foi a chamada de margem no último campeonato?

"Má sorte" para o especialista que assume riscos desnecessários. E não é uma questão de sorte, mas de segurança. Os investidores também estão interessados em especialistas que não mostram "truques", mas que podem ser aplicados na prática. Para este fim, sugere-se usar um critério qualitativo - aumentar a porcentagem de fechamento da chamada de margem para 50-70%. Isto é mais alto do que em empresas de corretagem reais, mas desta forma este nível proporcionará uma garantia contra especialistas insanos "à beira de uma falta".
A chamada de margem padrão para a maioria das empresas de corretagem é de 20%. Provavelmente, foi assim no campeonato. Isto pode ser verificado no histórico de transações de qualquer participante que fechou na chamada de margem.
 
chv писал (а):
Arkadiy escreveu (a):

Aquele especialista teve azar. E se ele teve sorte?
Como excluir os sortudos agressivos e deixar os especialistas que realmente trabalham? Essa é a questão.

Pergunta relacionada. Qual foi a chamada de margem no último campeonato?

"Má sorte" para o especialista que assume riscos desnecessários. E não é uma questão de sorte, é uma questão de segurança. Os investidores também estão interessados em especialistas que não mostram "truques", mas que podem ser aplicados na prática. Para este fim, sugere-se usar um critério qualitativo - aumentar a porcentagem de fechamento da chamada de margem para 50-70%. Isto é mais alto do que em DTs reais, mas desta forma este nível e fornecerá uma garantia contra especialistas malucos "à beira de uma falta". De modo geral, mesmo um deslize abaixo de 100% é considerado uma má forma, já é um sinal alarmante se o Expert Advisor tem estado sentado nesta piscina por um longo período.
A chamada de margem padrão para a maioria das empresas de corretagem é de 20%. Provavelmente, foi assim durante o Campeonato. Isto pode ser verificado no histórico de transações de qualquer participante que fechou na chamada de margem.
 
O nível de chamada de margem nos campeonatos foi de 30%.
 

30% ou 50% é uma pequena diferença.

Então, que tal um limite de risco em vez de 5 lotes e 3 negociações?
E é realista rastrear o limite de risco a partir dos organizadores?
Ao investir a mesma quantia de dinheiro em negócios por diferentes EAs, somente os EAs inteligentes vencerão. Haverá flexibilidade adicional na distribuição de negócios e fundos tanto em um par de moedas quanto na negociação de carteiras.

 
Arkadiy писал (а):

30% ou 50% é uma pequena diferença.

Então, que tal um limite de risco em vez de 5 lotes e 3 negociações?
E é realista rastrear o limite de risco a partir dos organizadores?
Ao investir a mesma quantia de dinheiro em negócios por diferentes EAs, somente os EAs inteligentes vencerão. Haverá flexibilidade adicional na distribuição de negócios e fundos tanto em um par de moedas quanto na negociação de carteiras.

É muito simples! Temos a Equiti, assim como o volume da margem, a qualquer momento. Ela não deve exceder a porcentagem máxima possível determinada de antemão. Se for ultrapassada, uma das posições (por exemplo, a mais não lucrativa) é fechada automaticamente. Se tivermos mais (ou uma situação semelhante ocorrer novamente), a próxima posição é fechada.
Equiti - há dinheiro real na conta e, dependendo dela, podemos arriscar uma certa quantia (% de Equiti).
 
<br / translate="no"> A propósito, vale a pena examinar mais de perto as fórmulas para determinar os vencedores nos concursos de comerciantes em outras empresas (comércio manual).
Por exemplo, a Alpari utilizou o seguinte algoritmo: não há limite para o tamanho do lote, dentro da margem permitida, o saldo da conta ainda cresce, (claro, para posições lucrativas). Independentemente de quantos lotes você negocie, o resultado do comércio (a relação nP calculada) será o mesmo.
Para fazer isso, você calcula o coeficiente nP, que caracteriza a "qualidade" das negociações para todas as negociações executadas. A única coisa que esta abordagem não se adequa (perdoe a tautologia) ao concurso MTS é a limitação da Alpari no número de posições para um instrumento: apenas uma posição para um instrumento de cada vez é permitida, o que, naturalmente, limita o número de estratégias e especialistas trabalhando nelas.
Se superássemos este inconveniente, todos ficariam satisfeitos: tanto os organizadores, que precisam mostrar suas capacidades MTS para obter o máximo lucro, quanto os comerciantes, que precisam mostrar "qualidade" de seu MTS (Expert Advisor) aos clientes reais, e os investidores reais, que podem escolher: se quiserem obter o máximo lucro - assumam um risco, se quiserem obter um lucro pequeno mas garantido - escolham um Expert Advisor estável.
Por exemplo, o cálculo do coeficiente nP para os dez primeiros vencedores:
Relação nP participante
Rico 14666. 09
Idamiani 6896. 40
Godzilla 8639. 23
Valvk 4783.10.
Hendrick 2482. 31
bvpbvp 1647.20
Chama 7030. 92
Berserk 5354. 40
vgc 7107, 30
RobinHood 1408.80
Mais uma vez, gostaria de chamar sua atenção que o nP é calculado para uma posição para um símbolo em um determinado momento de tempo. Um consultor especializado pode ter três posições abertas para um instrumento de cada vez. Isto significa que três posições abertas e fechadas de 1 lote de cada vez (como Rich) dará três vezes mais nP do que uma posição aberta e fechada de 3 lotes.
 

Com risco limitado, ainda há o sentido e o desejo de capitalizar fundos, o que naturalmente está mais próximo da negociação real, assim como o interesse dos investidores. Com a capitalização, o capital cresce exponencialmente. Entretanto, o cálculo dos coeficientes nP não é para investidores. Também não é adequado para publicidade. É outra questão, por exemplo, quando se diz que com 10% de risco de capital próprio, ele ganhou US$ 20000 de US$ 1000 em três meses; aqui pode ser de interesse para qualquer pessoa.
No valor inicial de $10000 uma chamada de margem mesmo a 100% a 5 lotes permite perder $5000, ou seja, 50% do depósito! E o preço se moverá apenas 100 pontos em sua direção. Aqui qualquer investidor se afastará de você. Além disso, nem todo investidor entende o que é uma chamada de margem e como ela é calculada.

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