O sistema de comércio mecânico perfeito. - página 5

 
Mak писал (а):
Posso lhe dar uma pequena dica? :)

...

3. Não é preciso olhar para o preço, é preciso olhar para o logaritmo do preço.
Em logaritmos tudo se torna mais simples e mais correto.
Para pequenas mudanças no preço, não haverá diferença entre trabalhar com o preço e o logaritmo,
Com grandes mudanças no preço, a diferença será significativa.


E você poderia dar outra dica, ou seja, descrever o ponto 3 com mais detalhes (como calcular este logaritmo de preço?)
 
xeon:
ArtemRG:

Os indicadores auto-ajustáveis são um beco sem saída. Vou tentar justificar minha opinião.
Desenvolvi vários desses indicadores, mas eles pareciam ser sensíveis à volatilidade das cotações provenientes de diferentes empresas de corretagem. Ou seja, estes indicadores funcionam bem nos dados de uma corretora e não funcionam de forma alguma nos dados de outra empresa. O pior de tudo é que eles trabalham com dados TC. Por exemplo, nos indicadores padrão no mesmo intervalo de cotações, há divergências em uma corretora e não em outra.
Minha pesquisa mostrou que a volatilidade é o principal fator a ser considerado em um indicador de autoajuste. Entretanto, eventualmente o indicador torna-se dependente da forma de filtragem das cotações em diferentes corretoras e das mudanças deste método (que não é notificado pelas corretoras).
Aqui também me deparei com o fato de que não posso "endurecer" (como Renat sempre diz) o autoajuste, porque é constante (linear), e não discreto.

Creio que a única maneira de evitar o problema da volatilidade é ignorar os valores absolutos dos indicadores e das citações. Ou seja, para tomar uma decisão na MTS devemos usar a correlação de valores de uma forma ou de outra, e isto é essencialmente o reconhecimento de padrões.



Discordo um pouco da afirmação - "Indicadores auto-ajustáveis são um beco sem saída". No entanto, concordo com ela em outros aspectos. Apenas acho que pode haver muitas soluções para as mesmas tarefas. Por exemplo, sobre uma questão: - "carregar" (do que Renat sempre fala) o autoajuste. - Encontrei uma solução um pouco diferente, ou seja, não para carregar valores indicadores, mas para usar filtros que reduzem o nível de "ruído".


E os parâmetros de filtragem dependerão novamente da volatilidade das corretoras. Você fará um filtro para cotações de NS, e então descobrirá que sua empresa de corretagem filtra mais forte que seu filtro, etc.
 
ArtemRG:
xeon:
ArtemRG:

Os indicadores auto-ajustáveis são um beco sem saída. Vou tentar justificar minha opinião.
Desenvolvi vários desses indicadores, mas eles pareciam ser sensíveis à volatilidade das cotações vindas de diferentes corretoras. Ou seja, estes indicadores funcionam bem nos dados de uma corretora e não funcionam de forma alguma nos dados de outra empresa. O pior de tudo é que eles trabalham com dados TC. Por exemplo, nos indicadores padrão no mesmo intervalo de cotações, há divergências em uma corretora e não em outra.
Minha pesquisa mostrou que a volatilidade é o principal fator a ser considerado em um indicador de autoajuste. Entretanto, eventualmente o indicador torna-se dependente da forma de filtragem das cotações em diferentes corretoras e das mudanças deste método (que não é notificado pelas corretoras).
Aqui também me deparei com o fato de que não posso "endurecer" (como Renat sempre diz) o autoajuste, porque é constante (linear), e não discreto.

Creio que a única maneira de evitar o problema da volatilidade é ignorar os valores absolutos dos indicadores e das citações. Ou seja, para tomar uma decisão na MTS devemos usar a correlação de valores de uma forma ou de outra, e isto é essencialmente o reconhecimento de padrões.



Discordo um pouco da afirmação - "Indicadores auto-ajustáveis são um beco sem saída". No entanto, concordo com ela em outros aspectos. Eu simplesmente acho que pode haver muitas soluções para as mesmas tarefas. Por exemplo, sobre uma questão: - "carregar" (do que Renat sempre fala) o autoajuste. - Encontrei uma solução um pouco diferente, ou seja, não para carregar valores indicadores, mas para usar filtros que reduzem o nível de "ruído".


E os parâmetros de filtragem dependerão novamente da volatilidade das corretoras. Você fará um filtro para cotações do Operador Nacional, e então aparecerá que sua empresa de corretagem filtra mais intensamente do que a sua.

No resultado final, o Expert Advisor trabalhará de maneira diferente em diferentes corretoras, mas lucrativo de maneiras diferentes.... Portanto, a diferença nas taxas das diferentes corretoras é parte integrante do mercado e não desempenha nenhum papel em nossa tarefa. Isto significa que se houver um sistema de comércio mecânico automático (sistema de auto-ajuste automático :) com um parâmetro para trabalhar em uma corretora lucrativa, pode não ser lucrativo em outra corretora. Somente na outra corretora, ela voltará a sintonizar e a trabalhar lucrativamente.
 

ArtemRG 21.11.2006 14:01 escreveu (a):

E os parâmetros de filtragem dependerão novamente da volatilidade na CD. Você fará um filtro
de cotações NS, e então descobrirá que sua corretora filtra mais forte do que seu filtro, etc.

Sim, provavelmente o filtro deve ser configurado para uma determinada corretora e ainda mais - para um determinado par de moedas.
Mas a tarefa não é ser universal, a tarefa é muito mais modesta:

"A tarefa: posso escrever uma função que funcione uma vez por dia no histórico de um mês e defina o número ideal para o parâmetro Stop Loss?
E O MAIOR: posso usar esta função para verificá-la no testador? O testador vai funcionar? Acontece que no modo de teste ele deve mudar o parâmetro de parada para um novo dia a cada dia... É possível? Se resolvermos este problema, o resto é gelo no bolo"

Para criar um sistema adaptativo universal (se for possível) precisaremos analisar uma enorme quantidade de parâmetros, e não apenas o "barulho" de um único dia. E também exigirá uma quantidade razoável de tempo e uma quantidade considerável de cabeças inteligentes, - como conseqüência, um custo considerável. Mas, neste caso, tudo é muito mais modesto. Por enquanto, só precisamos escrever um testador na EA que analisará apenas um parâmetro.
Junte-se a nós para escrever o código - especialmente porque você tem muita experiência nisto!

 
Outro argumento a favor desta abordagem é a suposição de que os EAs ajustados à história no início (embora não por um longo tempo) comercializam de forma bastante lucrativa, um exemplo para mim pode ser o Campeonato - no início havia muito mais EAs lucrativos (acho que isto se deveu apenas ao fato de que eles foram ajustados à história)
 
xeon:
Mais um argumento a favor desta abordagem é a suposição de que os EAs ajustados à história pela primeira vez (mesmo que não por muito tempo) são bastante rentáveis. Penso que o Campeonato pode servir de exemplo - no início havia EAs muito mais rentáveis (parece-me que isso se deveu ao fato de que eles foram ajustados à história)

Antes de escrever um EA com um testador dentro, tente verificar esta hipótese manualmente. Suponhamos que, para cada um dos últimos 10 meses, se propicie alguma EA nos 6 meses anteriores e se informe o resultado.
Se ao menos fosse assim tão simples...

 
xeon:
Outro argumento a favor desta abordagem é a suposição de que os EAs ajustados à história no início (mesmo que não por um longo tempo) comercializam de forma bastante lucrativa. Penso que o Campeonato pode servir de exemplo - no início havia EAs muito mais lucrativos (parece-me que isso se deveu ao fato de que eles foram ajustados à história)

Concordo plenamente.
 
ArtemRG:
xeon:
Outro argumento a favor desta abordagem é a suposição de que os EAs ajustados à história pela primeira vez (mesmo que não por um longo tempo) comercializam de forma bastante lucrativa, um exemplo que eu acho que pode ser o Campeonato - no início havia muito mais EAs lucrativos (acho que isso se deveu apenas ao fato de que eles foram ajustados à história)

Antes de escrever um EA com um testador dentro, tente verificar esta hipótese manualmente. Suponhamos que, para cada um dos últimos 10 meses, se propicie alguma EA nos 6 meses anteriores e se informe o resultado.
Se ao menos fosse assim tão simples...


Quem o faria? (para que ninguém perca tempo)
 
A propósito... o mercado está morto :)
 
Acrescentarei também minha sugestão.
Eu mesmo tenho que lhe dizer, não consegui perceber o princípio descrito até agora. Ainda não posso conquistar o MQL :).
a idéia está sendo desenvolvida para as 4 horas e é o seguinte, primeiro precisamos de uma linha de tendência bem filtrada, mas não ficando para trás como MA. Por exemplo, podemos tomar o FATL de Kravchuk. Depois calculamos sua derivada e a segunda derivada, ou seja, aceleração e empurrão.
Desde que tanto a aceleração quanto o jerk sejam maiores que zero (possivelmente introduzindo também algum delta para sinais falsos), nós compramos; se tanto a aceleração quanto o jerk forem menores que zero
, nós vendemos.
Mas ao mesmo tempo ainda haverá muitos sinais falsos. Para filtrá-los, sugiro uma condição - a linha de tendência selecionada (por exemplo, FATL) é maior que o fractal na direção necessária, mas em um período de tempo menor.
Saindo de uma posição utilizando uma parada de arraste, a perda da parada na entrada na posição é igual ao tamanho médio de uma vela com as sombras durante as últimas 24 horas no tempo desejado.