O sistema de comércio mecânico perfeito. - página 10
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1) Um extremo e uma área de pontos suficientemente bons ao seu redor.
2) Este extremo não se move o suficiente com o tempo na ordem de um dia ou de uma semana, de modo que o ponto selecionado permanece na área ao seu redor.
Mais uma vez, isto pode ou não ser acreditado. Não posso justificá-lo. Se você não acredita nisso, é tudo um disparate e não há nada para falar. Se você acredita nisso, pode tomar medidas.
Merda... Eu realmente não gosto da maneira como o otimizador MT4 funciona. Parece mostrar apenas passagens lucrativas no relatório. E ainda não está claro com que "densidade" esta ou aquela passagem rentável está rodeada de não rentáveis... E isto é muito importante.
Você vive e aprende muito tempo... :)
Portanto, há uma função de muitas variáveis (por uma questão de argumento, esta é nossa estratégia). Temos de encontrar seu extremo. Mas NÃO QUALQUER extremo, mas um extremo suficientemente suave. O extremo deve ser suficientemente liso para que não haja pontos ruins nas proximidades do ponto "bom". Deve assemelhar-se ao fundo de uma tigela côncava, como um parabolóide de rotação, em vez de uma floresta de colunas que saem de um piso suavemente descendente. Se este extremo for global, tanto melhor. Se não, bem, você não pode beijar todas as meninas ou ganhar todo o dinheiro. A condição principal não é a globalidade, mas a suavidade. Sem suavidade, só será interessante para o comércio da história. Acho que talvez Monte Carlo seja mais promissor do que a genética aqui, pois um tal extremo deveria ter um atrativo bastante amplo ? Mais uma coisa. Talvez um novo extremo desse tipo deva ser identificado nas proximidades do antigo, porque tudo é suave e assumimos que o mercado também é bastante suave em uma escala diária. Quem tem uma opinião sobre isso ?
Quanto à lisura, no Metatrader ao otimizar dois parâmetros há uma propriedade de superfície de gráfico de otimização bidimensional, grade verde "x" e "y" onde (como escrito recentemente na seção "artigos") pode-se ver visualmente a lisura (quanto mais área e valores em torno dela são mais verdes - o parâmetro mais liso, e os eextremos desnecessários são pontos separados lá". Não sou um programador, mas acho que o algoritmo é assim: pegamos uma matriz de "x" e "y" e escrevemos ali os valores do resultado da otimização para dois parâmetros. Por exemplo, otimizaremos por lucro ou fator de lucro (o que for mais preferível para alguém). Assim, após a otimização dos parâmetros e seu registro na matriz, encontraremos a área que precisaremos. Qual é nosso parâmetro? Tomamos a área de verificação de 9 quadrados da matriz 3х3, (chamamos esta área de "segmento"), onde o quadrado central é nosso parâmetro. Como encontrá-lo? Fazemos loop através da matriz "segmentos", e ao redor dela os oito valores adjacentes, desde que todos os valores ao redor do verificador central sejam maiores que zero e a soma dos valores em 9 células (segmento) seja maior que em outros segmentos, é o segmento desejado, onde o ponto central do segmento é o parâmetro desejado com valores de dois parametros otimizáveis.
Assim encontramos uma "tigela" de extremos suaves de valores paramétricos.
Geralmente, nós o executamos uma vez por dia, encontramos valores otimizados de parmetros suaves e os substituímos por novos valores para o novo dia. (A propósito, em teoria se seguirmos a versão de que o mercado é volátil, então se traçarmos valores da matriz de parmetros otimizados, devemos obter um gráfico sinusoidal suave).
Novo, um atrator (clássico, não Lorentziano, etc.) é uma bacia de atração. Em termos muito simples, existe uma bacia. Na parte inferior há um lago, na parte superior há um cume. Se uma gota cai dentro do cume, ela rola para o lago.
O fato de que um atrator é um ponto particular que surge quando você considera bifurcações de soluções
de equações diferenciais, estou ciente disso. Eu estava me perguntando como um atração
caracteriza o extremo de uma função multidimensional?
De qualquer forma, e quanto ao atrator, agora sobre a fé?
Esta é a parte mais vulnerável do meu raciocínio, e não posso escondê-la, não posso justificá-la coerentemente. Eu sugiro que simplesmente assumamos isso com fé. Esta crença é confirmada indiretamente pelo fato de que os Expert Advisors otimizados de acordo com a história recente vêm sendo comercializados com sucesso há algum tempo. Para ser mais preciso, sugiro que elas sejam quase estáticas, mas não estáticas. Isto é
1) Um extremo e uma área de pontos suficientemente bons ao seu redor.
2) Este extremo não se move o suficiente com o tempo na ordem de um dia ou de uma semana, de modo que o ponto selecionado permanece na área ao seu redor.
Mais uma vez, isto pode ou não ser acreditado. Não posso justificá-lo. Se você não acredita nisso, é tudo um disparate e não há nada para falar. Se você acredita nisso, pode tomar medidas.
No mercado, não se pode confiar em ninguém, nem mesmo em si mesmo.
de resultados negativos e positivos, principalmente os negativos.
Se você se lembrar que as tendências do mercado estão mudando o tempo todo - mudanças planas a tendência, altas
A volatilidade muda com completa calma etc., então é difícil imaginar que para todas as condições de mercado haja apenas uma estratégia comercial.
então é difícil imaginar que exista UMA estratégia comercial para todas as condições de mercado. Nenhuma quantidade de otimização pode garantir
para que uma estratégia de tendência funcione de forma lucrativa em condições planas. É por isso que é importante detectar oportunamente
e mudar as estratégias de acordo, em vez de tentar otimizar uma mudança de tendência nas condições atuais do mercado.
estratégia que não funciona nas condições atuais.
Com tal bagagem em matéria de fé, você poderia se tornar um padre ... )
Mas falando sério, aqui está uma idéia sobre "auto-optimização" e, em conexão com ela, há alguma forma de chamar o testador de estratégia incorporado na MT do Expert Advisor com transferência de parâmetros para ele?
Existe essa possibilidade.
Ótimo, então talvez você, como especialista em mql, já tenha experiência usando o testador de estratégia de tal forma?
Para ser mais específico, chamamos
do mql, passamos parâmetros de otimização para ele, depois obtemos os resultados dele, analisamos e substituímos nas variáveis apropriadas.
Compartilhe sua experiência, se não se importa, porque isto pode ser um beco sem saída e não vale a pena tentar por muito tempo.
Não há necessidade de se preocupar com um testador de estratégia. Tudo o que ele tem que fazer on-line - para otimizar os parâmetros da EA atual - tudo isso pode ser implementado dentro da EA por um script, que será chamado uma vez por dia ou uma vez por semana, e que irá percorrer as diferentes opções dos parâmetros para realizar tudo o que a EA faz, e assim utilizar as mesmas funções. Isso significa que será necessário muito pouco (relativamente) código adicional para construir tudo isso no Expert Advisor.
Não há necessidade de se preocupar com um testador de estratégia. Tudo o que ele tem que fazer on-line - para otimizar os parâmetros da EA atual - tudo isso pode ser implementado dentro da EA por um script, que será chamado uma vez por dia ou uma vez por semana, e que irá percorrer as diferentes opções dos parâmetros para realizar tudo o que a EA faz, e assim utilizar as mesmas funções. Isso significa que será necessário muito pouco (relativamente) código adicional para construir tudo isso no Expert Advisor.
Eu tentei fazer isso e encontrei duas dificuldades:
1) O testador dentro do Expert Advisor é incrivelmente lento, eu sei que poderia ser otimizado (usando suas próprias séries de preços, etc.), mas ainda assim será mais lento.
2) Para um teste de mais ou menos qualidade você precisa de seu próprio emulador de carrapatos ou
histórico de carrapatos salvos em um arquivo.
Além disso, prefiro usar blocos prontos, módulos, etc., em vez de construir minha própria bicicleta.