MTS Estável - página 20
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O que o excesso tem a ver com isso? Temos uma parada clara. A perda em um negócio perdido é estritamente limitada.
Os períodos de tempo iguais também não têm absolutamente nada a ver com isso. A entrada é aleatória. Saída em parada ou lucro ilimitado. Ninguém está forçando você a fechar uma negociação após T minutos ou horas. Fechar os mais simples e rentáveis é o exemplo mais simples e não o melhor: as paradas de trilha.
Espalhamento, sim, atrapalha, mas se você colocar um fim ao espalhamento >(3-5), o espalhamento é compensado pelo lucro.
Você tentou errado)). Quando se trabalha mesmo com um processo acidental, é preciso levar em conta suas características estatísticas.
É aqui que todo o jogo é sobre o suporte correto do comércio. Já escrevi que o modelei em FORTS para elaborar algoritmos de suporte a transações, e TS estava em lucro estável - cerca de 16% em 3 meses a partir da transação. É claro que isto não é de verdade.
Em turbulência você pode facilmente obter mais de 20 paradas (em uma parada em 3 espalhamentos), não compensa, mesmo com uma rede de arrasto. Se você aumentar o lote, um recuo inesperado matará o depósito.
Especifique seu algoritmo, da maneira que eu o entendo, em minha experiência ele não funciona
não realmente. Se você assumir a probabilidade de 50%, o que não é verdade, então você perde 50% - spread, e ganha 50% - spread. Total somando, temos 0 lucro - 2 spreads
As perdas no spread (comissão do corretor) são mais do que cobertas por negócios lucrativos. Digamos que a comissão do corretor por uma transação de compra e venda em ações = 0,1% do valor da transação. Isto é mais do que o spread em forex.
Se fizermos tal estratégia sobre as ações, então de 16% ganhos, daremos ~8% (metade) à corretora como uma comissão.
As perdas no spread (comissão do corretor) são mais do que cobertas por negócios lucrativos. Digamos que a comissão do corretor por uma transação de compra e venda em ações = 0,1% do valor da transação. Isto é mais do que o spread em forex.
Se fizermos tal estratégia sobre as ações, então de 16% ganho, damos ~ 8% (metade) dele à corretora como uma comissão.
Você poderia especificar o algoritmo? Eu devo ter entendido mal alguma coisa.
Não é segredo).
A primeira coisa a saber são as propriedades estatísticas do instrumento. Caso contrário, você pode bater regularmente em stop, e com base nisso é escolhido, de modo que as flutuações aleatórias de cotação não o deixem de fora do negócio. Depende do instrumento. Pode ser colhido no testador, mas pode não ser lucrativo.
1. Veja a função de correlação do instrumento e determine o intervalo de correlação. O tempo entre os negócios deve ser aleatório, mas não inferior ao intervalo de correlação. O curto prazo é determinado de forma aleatória.
2 Ao abrir um comércio, coloque uma parada no nível selecionado. No caso mais simples, incluir imediatamente o trailing stop. A parada de arrasto deve ser definida no máximo do instrumento. Em outras palavras, a parada começa a mudar imediatamente em qualquer movimento ascendente. Como a parada está abaixo do nível de ruído, as avarias aleatórias são improváveis.
Se você complicar o caminho, você obterá meus resultados, mas de qualquer forma algum lucro estará lá. Na verdade, repito - a estratégia foi feita exatamente e somente para trabalhar o apoio à transação.
Note que com cada corrida, o negócio será diferente, pois o tempo e a direção são escolhidos aleatoriamente.
Há algumas características específicas (usar uma gíria dos anos 90, quando as pessoas esqueceram como usar sua língua nativa, "know-how") no algoritmo ... O equilíbrio pode, em princípio, por um curto período "flutuar" e dentro de grandes limites, mas você está correto ao apontar que o capital não diminui. O algoritmo tem outra peculiaridade: grande volume de comércio, ele pode dar bons bônus adicionais de alguns por cento nas contas com bônus. Com um grande número de negócios, o algoritmo mostra estabilidade - a qualquer intervalo de tempo o lucro (embora insignificante) excede a perda:
O algoritmo é muito recente, ainda não teve tempo de trabalhar na vida real (a opção "carrapatos reais" começou recentemente a ser implementada, e está precisamente afiada nos carrapatos reais). Vou "arquivar" um pouco mais, acrescentar algumas "bugigangas" por conveniência, e depois lançá-lo em real. Ao mesmo tempo, talvez, a colocará no mercado. Mas então não estarei interessado em INVESTIDORES como uma classe (lógico, baseado no significado da palavra investidor?). Quem paga por um produto pronto é COMPRADOR - sinta a diferença...
Por investidores não me refiro àqueles que pagam pelo desenvolvimento, mas àqueles que dão capital para a conta administrada pelo robô. Você, como desenvolvedor, continua sendo o gerente da estratégia e tem uma participação nos lucros da administração.
Você pode, sem revelar a essência, descrever o algoritmo com um pouco mais de detalhe. Não estou interessado em fazer a média, martingale ou qualquer outro tipo de supersaturação. Eu sou bom em sentar sem o robô.
não realmente. Se você tiver uma probabilidade de 50%, o que não é o caso, então você perde 50% - spread, e ganha 50% - spread. Portanto, você tem 0 lucro, 2 spreads.
Não é segredo).
A primeira coisa a saber são as propriedades estatísticas do instrumento. Caso contrário, você pode bater regularmente em stop, e com base nisso é escolhido, de modo que as flutuações aleatórias de cotação não o deixem de fora do negócio. Depende do instrumento. Pode ser colhido no testador, mas pode não ser lucrativo.
1. Veja a função de correlação do instrumento e determine o intervalo de correlação. O tempo entre os negócios deve ser aleatório, mas não inferior ao intervalo de correlação. O curto prazo é determinado de forma aleatória.
2 Ao abrir um comércio, coloque uma parada no nível selecionado. No caso mais simples, incluir imediatamente o trailing stop. A parada de arrasto deve ser definida no máximo do instrumento. Em outras palavras, a parada começa a mudar imediatamente em qualquer movimento ascendente. Como a parada está abaixo do nível de ruído, as avarias aleatórias são improváveis.
Se você complicar o caminho, você obterá meus resultados, mas de qualquer forma algum lucro estará lá. Na verdade, vou repetir - a estratégia foi feita exatamente e somente para trabalhar com o apoio comercial.
Você quis dizer autocorrelação?
...Você pode, sem revelar a essência, descrever o algoritmo com um pouco mais de detalhe...
.... Devo lhe dizer imediatamente, não estou interessado em fazer médias, martingale e outros tipos de overhooting.....
Mas é muito mais fácil descrever isso, que não está em meu algoritmo, posso dizer sem medo - todas essas coisas não estão listadas ali. Você deve ter alguma idéia de como são os gráficos de Expert Advisors com o excesso de sono e a média - o gráfico de testes apresentado por mim não contém tais partes. (Embora, hipoteticamente, como uma situação atípica, admito a possibilidade de que possamos ter sobre-exposições a curto prazo, mas elas não devem ter um caráter sistemático. Posso até dizer mais - hipoteticamente permito alguns fatores inesperados no comportamento do mercado que podem ter um efeito significativo nos resultados do algoritmo). Quanto ao martingale - já escrevi que os testes foram realizados no modo sem reinvestimentos, com lote constante, portanto, se desejar, você pode verificar facilmente sua ausência (martingale) usando o relatório do testador.
Você quer saber mais do que eu posso lhe dizer. O segredo contado deixa de ser um segredo e perde seu valor comercial. Em resumo e sem "neblina" desnecessária, a essência do algoritmo é a abertura "correta" das posições.
É muito mais fácil com este aqui. Posso lhe falar sobre o que não está contido em meu algoritmo sem medo - todas as coisas mencionadas acima não estão presentes lá. Você deve ter alguma idéia de como são os gráficos de Expert Advisors com superpromoção e média - não há tais partes no meu gráfico de testes. (Embora, hipoteticamente, como uma situação atípica, admito a possibilidade de que possamos ter sobre-exposições a curto prazo, mas elas não devem ter uma natureza sistemática. Posso até dizer mais - hipoteticamente permito alguns fatores inesperados no comportamento do mercado que podem ter um efeito significativo nos resultados do algoritmo). Quanto ao martingale - já escrevi que os testes foram realizados no modo sem reinvestimento, com lote constante, para que se possa verificar facilmente sua ausência (martingale) usando o relatório do testador.
No entanto. Eu preciso de um entendimento geral de como o algoritmo faz dinheiro. Eu não preciso de seu know-how. Mas, os princípios básicos de operação são uma obrigação, não vou agitar os investidores por uma caixa preta. E mais uma coisa... Ainda quero entender porque o balanço flutua, mas o capital não flutua. Parece-me muito estranho. Ou seja, o valor de mercado dos ativos permanece constante, mas o resultado financeiro das transações fechadas pode flutuar muito. Para mim, é um sinal óbvio de que o algoritmo eleva artificialmente o nível da linha de patrimônio líquido fechando posições lucrativas ou perdendo. Não está claro para mim porque está fazendo isso, e se não está claro para mim, significa que eu não posso usar este algoritmo.
Penso que seria mais apropriado transferir a comunicação para uma área privada.