MTS Estável - página 23
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É realmente muito simples, lembre-se, como na velha anedota: "... vou pegar a mercadoria no mercado atacadista por um rublo cada um, e espalhar as barracas por um triplo, 3-1 = 2, aqui está como esses 2% e viver..." . Mas, falando sério, todo comércio se resume a operações triviais de compra e venda. Mas é o princípio de determinar o momento certo para estas operações que determina a lógica de operação e rentabilidade/perda do algoritmo de negociação. E a descrição deste princípio em minha mente vai além do conceito de "em geral". Portanto, surge a pergunta: "Você quer sobreviver ou quer sobreviver?
Não vou lhes dar lições sobre como e de que forma atrair e interessar investidores, mas vou me aventurar a fazer a seguinte analogia: imagine uma situação em que um funcionário de uma prestigiosa concessionária de automóveis queira vender a um cliente um Mercedes cintilante ou algo semelhante. Estará ele interessado em atributos do consumidor, tais como interior confortável de couro, funcionamento suave e aceleração instantânea ou lhe falará sobre a tecnologia de cura de peles de bisonte e tecnologia de montagem de motores e produção de seus componentes?
Quando você entender, eles poderão fazer de você um algoritmo como esse por 10 dólares em serviço freelance. Qual é então o meu interesse?
Bem, eu não me importo.
Então funciona para mim também))))
Você tem minha planilha para testes. Teste de queda de acordo com os spreads da planilha em vários pares de 2001 a 2016 e de 2011 a 2016. Você pode fazer isso em uma mensagem particular. Se se aguentar, podemos conversar.
Sim, e horários de bar a partir de cinco minutos ...
Você já viu os meus resultados de qualquer maneira, então tudo é real .... Várias ferramentas são sempre mais interessantes
Três meses de cada vez conta. Não há necessidade de recalcular, as estatísticas de mercado que precisamos mudam extremamente lentamente
Perto, mas não totalmente. Corr() e cov() são completamente diferentes na forma. Basta olhar para plot(corr()) e plot(cov()) e sentir a diferença.
Você tem minha planilha para testes. Teste de queda de acordo com os spreads da planilha em vários pares de 2001 a 2016 e de 2011 a 2016. Você pode fazer isso em uma mensagem particular. Se se aguentar, podemos conversar.
Sim, e horários de bar a partir de cinco minutos ...
Você já viu os meus resultados de qualquer maneira, então tudo é real .... Vários instrumentos são sempre mais interessantes
É realmente muito simples, lembre-se, como na velha anedota: "... Vou pegar a mercadoria no mercado atacadista por um rublo cada, e espalhar as barracas para um triplo, 3-1 = 2, depois estes 2% e viver..." . Mas, falando sério, todo comércio se resume a operações triviais de compra e venda. Mas é o princípio de determinar o momento certo para estas operações que determina a lógica de operação e rentabilidade/perda do algoritmo de negociação. E a descrição deste princípio em minha mente vai além do conceito de "em geral". Portanto, surge a pergunta: "Você quer dirigir ou dirigir?
Não vou lhes dar lições sobre como e de que forma atrair e interessar investidores, mas vou me aventurar a fazer a seguinte analogia: imagine uma situação em que um funcionário de uma prestigiosa concessionária de automóveis queira vender a um cliente um Mercedes cintilante ou algo semelhante. Estará ele interessado em atributos do consumidor, tais como interior confortável de couro, funcionamento suave e aceleração instantânea ou lhe falará sobre a tecnologia de cura de peles de bisonte e tecnologia de montagem de motores e produção de seus componentes?
Quando você entender, eles poderão fazer de você um algoritmo como esse por 10 dólares em serviço freelance. Qual é então o meu interesse?
Bem, eu não me importo.
Sergei, você se refere à planilha de cálculo da FxPro? Estava nesses documentos, o link para o qual você postou aqui? Eu não o vi lá por alguma razão.
Eu não dormi ontem à noite sob as impressões deste fio e ele me sugeriu, que eu deveria melhorá-lo, ele melhorou, mas 10%)
Como a glória dos heróis não estava descansando e 70% dos negócios bem-sucedidos (e até 80% em um teste) são impressionantes, mas a relação lucro/perda de 1/1, é um pouco tensa. Também fiquei acordado a noite toda pensando na melhoria do meu TS.
Meu último TS em FORTS desistiu de até 60% de negócios bem sucedidos, mas a relação média de lucro/perda em um negócio foi de ~(70-80)/(25-30)- números, esses são pontos.
Não consegui pensar em nada até que me lembrei do princípio da incerteza. Deixe-me lembrá-lo, dx*dp>=h/2, ou seja, quanto mais precisamente determinamos a posição de uma partícula, menos sabemos sobre seu impulso (velocidade). É claro que a analogia é indireta.
Podemos melhorar a credibilidade da entrada, mas isso requer tempo para medidas mais plausíveis e, portanto, embora o número de negócios mal sucedidos diminua, entraremos no negócio mais tarde e, portanto, o lucro diminuirá. E em todos os negócios de sucesso. Assim, aumentando a proporção de negócios bem sucedidos e mal sucedidos, diminuímos a relação lucro/perda em negócios.
Se você observar as transações, uma parte das transações potencialmente bem sucedidas é fechada usando um stop loss devido a flutuações de cotações. Se movermos a parada, a proporção de negócios bem-sucedidos/não bem-sucedidos aumentará, mas a perda média por comércio aumentará. Sim, a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais aumentará, mas também diminuirá a proporção de lucro médio/prejuízo médio em um comércio.
E obteremos os mesmos 70-80% de negócios bem sucedidos e uma relação lucro/perda de 50/50.
Agora surge naturalmente a questão - qual sistema é melhor (mais eficiente)? A primeira coisa que vem à mente para o índice de eficiência é algo como E = (probabilidade de comércio lucrativo)*(M lucro comercial / perda comercial). Eu ainda não verifiquei a matemática ou a física.
Como a glória dos heróis não estava descansando e 70% dos negócios bem-sucedidos (e até 80% em um teste) são impressionantes, mas a relação lucro/perda de 1/1, é um pouco tensa. Também fiquei acordado a noite toda pensando na melhoria do meu TS.
Meu último TS em FORTS desistiu de até 60% de negócios bem sucedidos, mas a relação média de lucro/perda em um negócio foi de ~(70-80)/(25-30)- números, esses são pontos.
Não consegui pensar em nada até que me lembrei do princípio da incerteza. Deixe-me lembrá-lo, dx*dp>=h/2, ou seja, quanto mais precisamente determinamos a posição de uma partícula, menos sabemos sobre seu impulso (velocidade). É claro que a analogia é indireta.
Podemos melhorar a credibilidade da entrada, mas isso requer tempo para medidas mais plausíveis e, portanto, embora o número de negócios mal sucedidos diminua, entraremos no negócio mais tarde e, portanto, o lucro diminuirá. E em todos os negócios de sucesso. Assim, aumentando a proporção de negócios bem sucedidos e mal sucedidos, diminuímos a relação lucro/perda em negócios.
Se você observar as transações, uma parte das transações potencialmente bem sucedidas é fechada usando um stop loss devido a flutuações de cotações. Se movermos a parada, a proporção de negócios bem-sucedidos/não bem-sucedidos aumentará, mas a perda média por comércio aumentará. Sim, a proporção de negócios lucrativos/prejudiciais aumentará, mas também diminuirá a proporção de lucro médio/prejuízo médio em um comércio.
E obteremos os mesmos 70-80% de negócios bem sucedidos e uma relação lucro/perda de 50/50.
Agora surge naturalmente a questão - qual sistema é melhor (mais eficiente)? A primeira coisa que vem à mente para o índice de eficiência é algo como E = (probabilidade de comércio lucrativo)*(M lucro comercial / perda comercial). Eu ainda não verifiquei a matemática e a física.
Yuri, você não tem que inventar nada. Tudo já foi inventado antes de nós. O indicador generalizador é a expectativa matemática. Os comerciantes de tartarugas a usaram, e provavelmente também a tiraram de outra pessoa.
O lucro da negociação pode ser representado por esta simples equação:
Lucro = N x Av(P) - (1-N) x SL, onde
N - a participação de negócios lucrativos,
Av(P) - o tamanho médio de um comércio lucrativo,
(1-N) - a parcela de negócios perdidos,
SL - o tamanho médio de um comércio perdido (o ideal é que esteja perto do limite de perda).
Lucro - o lucro esperado do comércio, ou seja, uma expectativa matemática.
Aumente SL, e N rastejará para cima (em um mundo ideal com capital infinito e SL infinito (que é parar está ausente de todo), N = 1.
No entanto, ao mesmo tempo, o segundo termo da diferença também aumenta. Portanto, a expectativa de maturidade reflete perfeitamente a otimização do sistema.
(alguém aqui perguntou por que todos atribuem tanta importância à expectativa matemática).
Sim, a discussão estagnou.
Colegas, repito a pergunta, estou muito interessado em ver os sistemas realmente funcionando, demonstrando um rendimento de 10-15% ao ano, com um drawdown máximo não superior a 10% e um tempo máximo de recuperação de drawdown não superior a 3 meses.
Estou interessado em dois pontos de vista:
1) buscando uma referência (não um graal, mas uma referência) - do que um bom algoritmo é capaz em princípio, sob quais parâmetros ele pode ser considerado excelente, e sob quais ele está abaixo da média;
2) Existe um fundo real que está pronto para investir em programas comerciais construídos sobre tais agentes, e o autor recebe uma participação nas comissões.
Yuri, você não tem que inventar nada. Tudo já foi inventado antes de nós. O indicador generalizante é a expectativa matemática. Os comerciantes de tartarugas a usaram e devem tê-la tirado de outra pessoa, também.
O lucro da negociação pode ser representado por esta simples equação:
Lucro = N x Av(P) - (1-N) x SL, onde
Não é o binômio de Newton. (c) Mas em sua expressão você precisa de tamanhos específicos de comércio (expectativa de tamanho). Imagine que eles não existem. Você precisa avaliar (comparar) a eficácia de vários TS. E o que lhe importa quem negocia com que lote. Você quer lucro, e eu quero eficiência - objetivos diferentes. O sistema com um lucro menor, e outras condições sendo iguais, pode ser mais eficaz.
Não é difícil. Mas eu ainda não o fiz. )