MTS Estável - página 19
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Trago à sua atenção o resultado de testar o algoritmo de negociação em um histórico real de carrapatos ao longo de 1,5 anos (com um lote fixo, sem reinvestimento):
Tudo como ordenado, como dizem "o que o médico ordenou". Se você quiser ir mais fundo na análise detalhada dos negócios, posso postar o relatório completo sobre YandexDisk (um arquivo de tamanho decente).
P.S. Se houver algo, você pode considerar uma comissão de 20% sobre os lucros dos investidores que você trouxer como uma oferta comercial.
Desde 1999, o lote foi fixado em 0,1 sem reinvestimento.
A partir de 1999, lote 0,01 por 1000, reinvestido pela Williams.
Desde 1999, o lote foi fixado em 0,1 sem reinvestimento.
A partir de 1999, lote 0,01 por 1000, reinvestido pela Williams.
Boa tarde. Eu não li o fio condutor, mas o que vejo não me parece ser a pergunta certa. A questão mais correta é: qual é o drawdown máximo que o Expert Advisor tem com 0,1 lote e qual é o lucro que ele tem durante o ano (máximo, mínimo). Então, a estimativa do consultor especializado pode ser feita pela relação de lucro por ano para o máximo de drawdown. Meu consultor especializado mostra 60 a 150 por cento ao ano, de acordo com este critério. Se estamos falando de um saque de 10%, então o banco deveria ser 10 vezes o saque máximo. Temos 6-15% por ano.
Meu consultor especializado trabalhou no programa de investimentos da FxPro em cinco pares de moedas. Não perdeu em outros, mas o padrão de mercado o manteve perto de zero. Os conselheiros devem ser testados de 2001 a 2016. Em 2005-2006 o padrão de mercado mudou de plano para tendência, e como as boas corujas devem manter ambos os padrões, esta é a única maneira de testar. O meu está se segurando com confiança. Agora a participação em programas de investimento está fechada para os russos, portanto não participo mais, só posso negociar por meu próprio dinheiro).
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
O programa foi encerrado para os russos. O link para este programa não mais se abriu para mim da Rússia, ele se abriu para mim da Holanda.
Estou na Espanha, ela se abrirá para mim.
arquivo aberto em todos os lugares)))) o link funciona. Refiro-me ao acesso ao website da FxPro. Para os russos, abre um site completamente diferente .....
Entendo corretamente que o DD máximo no balanço é de 44%, como é possível que o capital não descaia, mas o balanço sim?
Minhas palavras são válidas se o algoritmo realmente funcionar (online, não apenas no testador) por aqueles parâmetros que eu declarei.
Eu discordo. Se você fechar o sdp em intervalos de tempo iguais e ignorar o spread, então no caso de uma entrada aleatória haverá de fato 50% de negócios vencedores e 50% de negócios perdedores. Se você introduzir um spread, os negócios perdedores imediatamente superarão os perdedores. Se você permitir que o gerente ou consultor espere e feche uma negociação a seu critério, haverá muito mais negócios perdidos (viu um lucro, não fechou, conseguiu SL). Além disso, se for permitido ao gerente esperar qualquer perda, haverá muito menos perdas (todas as estratégias de martingel funcionam sobre isso), mas há outro problema, a probabilidade de uma perda catastrófica (o chamado risco de cauda).
Portanto, você está com pressa para garantir um resultado. Eu já experimentei pessoalmente. Não há garantia. Se uma troca chegar a zero e não voltar - não importa como você olhe para ela, ela será deficitária. Se um comércio foi para o lucro, eu não o fechei, e ele voltou e entrou em menos, então minhas habilidades de espera estão trabalhando contra mim. As estatísticas podem ser qualquer coisa.
O que o excesso de espera tem a ver com isso? Temos uma parada clara. A perda em um negócio perdido é estritamente limitada.
Intervalos de tempo iguais também não têm absolutamente nada a ver com isso. A entrada é aleatória. Saída em parada ou lucro ilimitado. Ninguém está forçando você a fechar uma negociação após T minutos ou horas. Fechar os mais simples e rentáveis é o exemplo mais simples e não o melhor: as paradas de trilha.
Espalhamento, sim, atrapalha, mas se você colocar um fim ao espalhamento >(3-5), o espalhamento é compensado pelo lucro.
Você tentou errado)). Quando se trabalha mesmo com um processo acidental, é preciso levar em conta suas características estatísticas.
É aqui que todo o jogo é sobre o suporte correto do comércio. Já escrevi que o modelei em FORTS para elaborar algoritmos de suporte a transações, e TS estava em lucro estável - cerca de 16% em 3 meses a partir da transação. É claro que isto não é de verdade.
Mas voltemos à fonte deste posto: se o TS tem uma relação lucro/prejuízo comercial ~50/50, então este EA pode ter lucro apenas devido à manutenção das negociações.
Em seu posto, meu amigo mostrou um Expert Advisor probabilístico (3-4 fotos em modos diferentes) onde a relação lucro/perda é estável 70/30. Isto já merece atenção.
O que o excesso tem a ver com isso? Temos uma parada clara. A perda em um negócio perdido é estritamente limitada.
Os períodos de tempo iguais também não têm absolutamente nada a ver com isso. A entrada é aleatória. Saída em parada ou lucro ilimitado. Ninguém está forçando você a fechar uma negociação após T minutos ou horas. Fechar os mais simples e rentáveis é o exemplo mais simples e não o melhor: as paradas de trilha.
Espalhamento, sim, atrapalha, mas se você colocar um fim ao espalhamento >(3-5), o espalhamento é compensado pelo lucro.
Você tentou errado)). Quando se trabalha mesmo com um processo acidental, é preciso levar em conta suas características estatísticas.
É aqui que todo o jogo é sobre o suporte correto do comércio. Já escrevi que o modelei em FORTS para elaborar algoritmos de suporte a transações, e TS estava em lucro estável - cerca de 16% em 3 meses a partir da transação. É claro, isto não é para o mundo real.