Estatísticas de derrapagem de pedidos limitados na troca - página 3

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Comece a fazer uma conta demo mt5 com bx. Você receberá um e-mail com um link para a distribuição. Na fase de seleção do servidor você escolhe não um servidor de demonstração, mas para uma negociação real. Criar uma conta com dados arbitrários. Criar um certificado. Tudo que você tem uma conta real com saldo zero com cotações e histórico reais.

 
pivomoe:

Comece a fazer uma conta demo mt5 com bx. Você receberá um e-mail com um link para a distribuição. Na fase de seleção do servidor você escolhe não um servidor de demonstração, mas para uma negociação real. Criar uma conta com dados arbitrários. Criar um certificado. Tudo que você tem uma conta real com saldo zero com cotações e histórico reais.

Legal - funcionou, obrigado! Céu e terra - dados de demonstração e reais. Mais uma vez, obrigado!
 
fxsaber:

No modo "baseado em carrapatos reais", o deslizamento positivo das ordens de limite é cerca de 50% maior do que no modo "baseado em carrapatos gerados".

Isto resulta em um contratempo - introduzimos carrapatos reais para aumentar a precisão do testador, mas introduzimos um deslizamento positivo das ordens de limite, pairando artificialmente sobre os resultados do contratempo.

Na troca, as ordens de limite não escorregam, mas são executadas exatamente ao preço da ordem. Mas este não é o caso no testador.

Este erro pode ser evitado usando a biblioteca descrita no link acima. Mas esta é uma solução de muleta. Faz sentido quando o próprio testador trabalha com precisão.

Estou pedindo aos membros do fórum suas opiniões sobre este assunto. Uma vez que, por razões óbvias, a opinião de um membro da comunidade é mal levada a sério pelos desenvolvedores.

É uma pena que ninguém se tenha manifestado.
 
fxsaber:
É uma pena que ninguém tenha tido uma palavra a dizer sobre isso.

Este tópico já foi discutido aqui no fórum em algum lugar e os próprios desenvolvedores parecem ter dito que irão corrigi-lo nas novas construções. Tentei procurá-lo, não me meti nisso...

P.s. Aqui está um tópico que também ficou sem resposta https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4.

В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий
В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий
  • comentários: 1
  • www.mql5.com
Если тестировать на «OHLC на M1», то ВСЕ ордера исполняются с проскальзыванием в 30-50 пятизначных пунктов...
 
Maxim Dmitrievsky:

Este tópico já foi discutido aqui no fórum em algum lugar e os próprios desenvolvedores parecem ter dito que irão corrigi-lo nas novas construções. Tentei procurá-lo, não me meti nisso...

P.s. Aqui estava um tópico, também sem resposta https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4

Eles não consertaram.
 
fxsaber:
É uma pena que ninguém tenha falado alto.

Porque você não tem nenhuma base de provas.

É muito mais fácil salvar o relatório e zipá-lo. Mostre-me um exemplo de uma transação com os cálculos.

 
Renat Fatkhullin:

Porque você não tem nenhuma base de provas.

É muito mais fácil salvar o relatório e zipá-lo. Mostrar um exemplo de uma única transação com uma declaração.

Pensei que isso seria suficientehttps://www.mql5.com/ru/code/16134.

Entendi. Vou prepará-lo.

SlipPage
SlipPage
  • votos: 10
  • 2016.08.25
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
 

Conselheiro

#define OP_BUY ORDER_TYPE_BUY
#define OP_SELL ORDER_TYPE_SELL
#define OP_BUYLIMIT ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
#define OP_SELLLIMIT ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

// Кусок из https://www.mql5.com/ru/code/16006
class MT4ORDERS
{  
public:   
  static int MT4OrderSend( const string Symb, const int Type, const double dVolume, const double Price, const int SlipPage, const double SL, const double TP,
                            const string comment = NULL, const int magic = 0, const datetime dExpiration = 0, color arrow_color = clrNONE )
  {
    MqlTradeRequest Request = {0};

    Request.action = (((Type == OP_BUY) || (Type == OP_SELL)) ? TRADE_ACTION_DEAL : TRADE_ACTION_PENDING);
    Request.magic = magic;

    Request.symbol = ((Symb == NULL) ? ::Symbol() : Symb);
    Request.volume = dVolume;
    Request.price = Price;

    Request.tp = TP;
    Request.sl = SL;
    Request.deviation = SlipPage;
    Request.type = (ENUM_ORDER_TYPE)Type;

    Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

    if (dExpiration > 0)
    {
      Request.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED;
      Request.expiration = dExpiration;
    }

    Request.comment = comment;

    MqlTradeResult Result;

    return(::OrderSend(Request, Result) ? ((Request.action == TRADE_ACTION_DEAL) ? (int)Result.deal : (int)Result.order) : -1);
  }

  // Такая перегрузка позволяет использоваться совместно и MT5-вариант OrderSend
  static bool MT4OrderSend( const MqlTradeRequest &Request, MqlTradeResult &Result )
  {
    return(::OrderSend(Request, Result));
  }
};

// Обязательно ПОСЛЕ #include <Trade/Trade.mqh>: CTrade::OrderSend
#define OrderSend MT4ORDERS::MT4OrderSend

void OnTick( void )
{
  static int TicketBuyLimit = 0;
  static int TicketSellLimit = 0;
  
  const datetime time = TimeCurrent();
  
  if ((time == D'2016.08.11 19:12:33') && (TicketBuyLimit == 0))
    TicketBuyLimit = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 1, 95090, 0, 0, 0);
  else if ((time == D'2016.08.16 18:44:02') && (TicketSellLimit == 0))
    TicketSellLimit = OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, 1, 97070, 0, 0, 0);

  return;
}

Diário do Testador

MR      0       16:47:50.960    Tester  RTS-9.16: ticks data begins from 2016.08.01 00:00
LE      0       16:47:50.963    Core 1  agent process started
CE      0       16:47:51.473    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
NR      0       16:47:52.736    Core 1  connected
DJ      0       16:47:52.741    Core 1  authorized (agent build 1401)
RR      0       16:47:52.743    Tester  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00
GP      0       16:47:52.763    Core 1  common synchronization completed
DI      0       16:47:52.780    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronized already [47 bytes]
IL      0       16:47:53.493    Core 1  1482 bytes of tester parameters loaded
PH      0       16:47:53.493    Core 1  188 bytes of input parameters loaded
OR      0       16:47:53.493    Core 1  8562 bytes of symbols list loaded
MI      0       16:47:53.493    Core 1  expert file added: Experts\LimitsFill.ex5. 8164 bytes loaded
FR      0       16:47:53.493    Core 1  initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:0
EI      0       16:47:53.493    Core 1  successfully initialized
IS      0       16:47:53.493    Core 1  35 Kb of total initialization data received
QJ      0       16:47:53.493    Core 1  Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
LR      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol to be synchronized
PF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol synchronized, 3224 bytes of symbol info received
RJ      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
PM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history synchronized from 2015.06.22 to 2016.09.01
IS      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronization started
JD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
NO      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history ticks synchronized from 2016.08.01 to 2016.09.01
RI      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history cache allocated for 610971 bars and contains 43890 bars from 2015.06.22 10:02 to 2016.08.10 23:49
CM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history begins from 2015.06.22 10:02
DD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): generating based on real ticks
ML      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00 started
LQ      3       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16 : real ticks begin from 2016.08.01 00:00:00
GK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:12:33   buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090 (95260 / 95270 / 95270)
EK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order [#2  buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090] triggered
GJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal #2  buy 1.00 RTS-9.16 at 95050 done (based on order #2)
 GR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal performed [#2  buy 1.00 RTS-9.16 at 95050]
GP      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order performed buy 1.00 at 95050 [#2  buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090]
QR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 18:44:02   sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070 (97020 / 97030 / 97020)
GF      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order [#3  sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070] triggered
CG      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal #3  sell 1.00 RTS-9.16 at 97170 done (based on order #3)
 FJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal performed [#3  sell 1.00 RTS-9.16 at 97170]
DO      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order performed sell 1.00 at 97170 [#3  sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070]
KR      0       16:47:53.493    Core 1  final balance 102788.71 RUR
IF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: 1122105 ticks, 3240 bars generated. Test passed in 0:00:00.717 (including ticks preprocessing 0:00:00.124).
JE      0       16:47:53.493    Core 1  252 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
KK      0       16:47:53.493    Core 1  log file "C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20160902.log" written
DJ      0       16:47:53.507    Core 1  connection closed

O slide de ordens de limite é marcado em negrito. O escorregamento no testador é o mais alto quando uma ordem de limite passa pela sessão - na abertura. Mas eu não tomei estes casos como exemplo. Aceitei o mercado habitual.

É reprodutível?

Infelizmente, a depuração não funciona, portanto, não foi conveniente criar o exemplo.

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Bichos, insetos, perguntas

fxsaber, 2016.09.01 20:18

Não foi possível no RTS-9.16 BCS-MetaTrader5 fazer a depuração da EA pela CTRL+F5. O testador escreve
Tester  Leverage 1:1 set error


 
Eu tenho o mesmo problema. Escorrega tanto em ações quanto em futuros.
 
fxsaber:

Conselheiro

Diário do Testador

O slide de ordens de limite é marcado em negrito. O escorregamento no testador é pior quando uma ordem de limite passa por uma sessão - na abertura. Mas eu não tomei estes casos como exemplo. Aceitei o mercado habitual.

É reprodutível?

Infelizmente, a depuração não funciona, por isso não foi conveniente criar um exemplo


Tente não no testador, mas na demonstração (melhor Abertura, tem maior velocidade).
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