História do Tick - página 16
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui está o que foi pedido:
A transição após 24 horas está correta.
Método de teste: Com o terminal ligado, eu apaguei os arquivos de histórico de carrapatos. Em seguida, correu o roteiro duas vezes (já que não havia história, a primeira execução do roteiro inicializou a carga histórica).
Mas o estranho comportamento não termina aí. Decidi comparar dois momentos de consulta da mesma história.
O primeiro momento foi ontem, quando escrevi sobre o erro de chegada de sexta-feira a segunda-feira:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
História do Tick
Tapochun, 2015.10.19 08:48
Um pouco mais tarde - o quadro é assim. ALL 3000 ticks mode:
Buraco na história. No modo INFO - similar.
Note os carrapatos que chegam às 9.44.41 em diante. Agora o histórico para o mesmo símbolo, ao mesmo tempo, na mesma modalidade (ALL) só foi solicitado hoje:
O método de entrega é diferente. E definitivamente faltam milissegundos.
E como analisar carrapatos nesta situação!
Isso é correto.
Eu tenho apontado exatamente - não há estrutura ou lógica no preenchimento dos carrapatos. Cada campo de preços é independente dos outros. O que vem do fornecedor é o que é traduzido.
Renat, acontece que os mesmos carrapatos podem vir de um fornecedor, dependendo do tempo do pedido e de diferentes maneiras!
O formato do histórico depende do servidor ao qual você está conectado?
Prometeu-se que isto estará na próxima construção e tenho certeza de que terá suas fichas.
Seria bom se sem "chips", e normalmente ... e se cansasse desses gráficos que dizem 99% de qualidade de simulação ... e o verdadeiro nem sequer chega perto :) Para mim, em princípio, não deveria haver tal coisa, senão não é um testador, mas um brinquedo. E não se pode fazer muita papa com as estratégias de fechamento de bares.
Seria bom se não houvesse "truques" e estava tudo bem... mas estou cansado destes gráficos que dizem 99% de qualidade de modelagem... e não está nem perto da coisa real :) Para mim, em princípio, não deveria haver tal coisa, senão não é um testador, mas um brinquedo. E não se pode fazer muita papa com as estratégias de fechamento de bares.
Sem fichas, isso raramente acontece de uma só vez. Esta história de carrapatos é esperada há muito tempo, e queremos terminá-la o mais rápido possível. Quero que ele esteja pronto tanto no testador como na conta real. Infelizmente, não há muito feedback. Espero que o trabalho de atualização esteja progredindo.
Favor especificar a bandeira de recebimento de COPY_TICKS_INFO (somente Bid and Ask) - Bid and Ask ainda pode ser com o valor "0" ou no modo COPY_TICKS_INFO - Bid and Ask não conterá zeros e o fluxo do tick será similar aodo terminal, na janela "Market Watch", aba "Ticks"?
Será resolvido na construção 1200:
Cada tick tem sempre todos os parâmetros preenchidos, independentemente de os dados terem mudado desde o tick anterior. Isto permite que você tenha sempre um status atualizado de preços em qualquer momento sem ter que pesquisar o histórico de tick para valores anteriores. Por exemplo, com um tique só o preço de compra pode ter mudado, mas a estrutura conterá outros parâmetros além do novo preço: preço de compra anterior, volume, etc. Para descobrir quais dados exatamente mudaram com o tique atual, analise suas bandeiras:
A estrutura MqlTick é usada em dois métodos:
Portanto:
e a estrutura atualizada do MqlTick:
Portanto:
e estrutura MqlTick atualizada :
E como acompanhar adequadamente a chegada de um novo tick no terminal? Por exemplo, no testador.
"Função OnTick() não é um manipulador de cada tick, ele notifica um Consultor Especialista sobre mudanças no mercado. As mudanças podem ser em lote: vários ticks podem chegar ao terminal simultaneamente, mas a função OnTick() será chamada apenas uma vez para notificar o Expert Advisor sobre a última condição do mercado".
Qual é a maneira correta de acompanhar a chegada de um novo tick no terminal? Por exemplo, no testador.
"A função OnTick() não é um manipulador de cada tick, ela notifica o Consultor Especialista sobre as mudanças no mercado. As mudanças podem ser em lote: o terminal pode receber vários ticks ao mesmo tempo, mas a função OnTick() será chamada apenas uma vez para informar o Expert Advisor sobre a última condição do mercado".
Se você quiser rastrear cada tic tac, deve fazê-lo no indicador. Um indicador, ao contrário de um EA, lida com cada carrapato.
Acrescentado: agora também é possível analisar todas as carrapatas na EA - somente é necessário entrar em verificações (por exemplo, para analisar o pedido do CopyTicks com profundidade de 5 carrapatas).
Construir 1192. Windows 10 x32.
Preliminarmente, a pasta do histórico de tick do servidor MetaQuotes-Demo foi completamente apagada. Usando indicador
Verifiquei o download de carrapatos. Para alguns instrumentos, 500 ticks são baixados no primeiro ou segundo tick e eles não baixam mais de 200 Kb (eu simplesmente arrasto e solto ferramentas do Market Watch em um gráfico).
Mas em alguns instrumentos acontecem milagres: a história dos carrapatos não quer me dar 500 carrapatos necessários, mas o terminal descarrega cerca de 20 Mb de história (história por 10 e 9 meses).