FORTES à procura do comerciante MT5 - página 6

 
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Se você vende um contrato de futuros e o mantém até a data de vencimento, não será mais difícil fechar a posição quanto mais próximo estiver da data de vencimento? Em outras palavras, a liquidez cai e ninguém vai vendê-la para mim. Tudo está claro na teoria, mas estou interessado na prática, qual é a situação real com liquidez mais próxima do tempo de expiração?

 
Maxim Romanov:

Se você vende um contrato de futuros e o mantém até a data de vencimento, não será mais difícil fechar a posição quanto mais próximo estiver da data de vencimento? Em outras palavras, a liquidez cai e ninguém vai vendê-la para mim. Tudo está claro na teoria. Mas a prática é interessante, qual é a situação real com liquidez mais próxima do tempo de expiração?

Pelo contrário, no momento da expiração, a liquidez e a atividade dos futuros aumenta (até agora sempre foi assim).

Não faz sentido comprar (vender) futuros da forma como se negocia na FOREX.

Para ganhar dinheiro continuamente, você deve usar estratégias de hedging (por exemplo, futuros contra os futuros BA (ações) ).

Não há graal porque a função preço futuro não pode ser determinada.

usando uma estratégia de hedging, você sabe quase exatamente:

1. Ganhe (com base em cálculos), ou seja, entrando no mercado você já sabe qual será o lucro.

2. Porcentagem de risco - é mínima e não depende de qual caminho o preço "quebra".

Adicionado

Eu mudo as configurações dos robôs comerciais duas vezes em 3 meses, e não me importo com

qual o caminho que o mercado seguirá.

Não sei como o Openwash calcula os lucros (por alguma razão para a média dos ativos),

mas calculei o lucro esperado da seguinte forma:

Lucro = ((473302,75 - 400000)/400000 * 100) * (365/78) = 85,75% ao ano.

Mas creio que será maior, pois a capitalização dos fundos ocorre.

 
Às vezes o contango é muito mais alto do que a taxa do banco central. Eu fiz um roteiro que monitora o contango que é mais do que a taxa do Banco Central + 1%. Esta condição é de curta duração (observei que não durou mais do que 3 minutos), aparentemente os árbitros movem rapidamente o preço para uma condição normal.
 
Sber mudou o corte de dividendos para 16 de julho. Antes desta notícia, os futuros Sber que expiram em 18 de junho estavam sendo negociados em um backwardation de cerca de 8%. Se soubéssemos com antecedência que o corte seria adiado, poderíamos ter vendido as ações Uber e comprado os futuros e esperado a expiração e ter conseguido as ações 8% mais baratas e, em seguida, receber o dividendo também.
 
Vitalii Ananev:
Sber adiou o corte do dividendo para 16 de julho. Antes desta notícia, os futuros Sber que expiram em 18 de junho estavam sendo negociados com um backwardation de cerca de 8%. Se soubéssemos antecipadamente que o corte seria adiado, poderíamos ter vendido as ações da Uber e comprado os futuros e aguardar a expiração e obter as ações 8% mais baratas e, em seguida, o dividendo também.

Frase-chave: "Se apenas um soubesse..." :)

 
prostotrader:

Frase-chave: "Se apenas um soubesse..." :)

:) Mas quem sabia, ontem o backwardation desapareceu, os futuros Sbera subiram e o contango apareceu.

 
Tenho pensado e decidido que há riscos com esta estratégia de "vender futuros e comprar ações". Se houver contas separadas, uma para o mercado de ações e outra para o mercado de futuros. Se você vender futuros no mercado futuro e o preço dos futuros começar a subir, e o resultado financeiro na compensação a cada dia se refletir na conta. Pode acontecer que os fundos na conta de futuros possam ser insuficientes para manter a posição e o corretor irá fechá-la à força. No entanto, a posição na conta de estoque permanecerá. Você precisa estar atento a isto todos os dias e ter dinheiro suficiente no mercado de derivativos para manter uma posição até o vencimento.
 
Vitalii Ananev:
Tenho pensado e decidido que há riscos com esta estratégia de "vender futuros e comprar ações". Se houver contas separadas, uma para o mercado de ações e outra para o mercado futuro. Se você vender futuros no mercado futuro e o preço dos futuros começar a subir, e o resultado financeiro na compensação a cada dia se refletir na conta. Pode acontecer que os fundos na conta de futuros possam ser insuficientes para manter a posição e o corretor irá fechá-la à força. No entanto, a posição na conta de estoque permanecerá. Você precisa estar atento a isto todos os dias e ter dinheiro suficiente no mercado de derivativos para manter uma posição até o vencimento.

Você não sabe que existe um EBS (Single Brokerage Account) na Otkryvashka?

 
prostotrader:

Você não sabe que existe uma EBS (Single Brokerage Account) em Otkryvashka?

Eu sei, é por isso que escrevo que o risco só existe se houver contas separadas.

 
Alguém negocia futuros na BCS via MT5 no real?