FORTES à procura do comerciante MT5 - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se for o futuro mais próximo e atingir o dividendo, é provável que seja negociado mais barato do que o ativo subjacente.
Aqui está um exemplo:
Os futuros VTB expiram em junho de 2020. Se você calcular o preço do ativo subjacente a partir do preço futuro, ele vale 0,02967. Na verdade, vale 0,0311. A data limite para o divi será em algum momento do verão, portanto o futuro levará isso em conta e negociará a 0,00143 mais barato do que a base.
Não exatamente.
É a ação que desce pelo dividendo, e como o preço dos futuros = preço da ação + taxa CB, então
é claro que os futuros "caem" de valor.
Se você tem contas abertas para uma pessoa (com passaporte), as ações devem"vir" para a Bolsa de Valores,
mas é melhor perguntar ao seu corretor (ainda não o fiz)
Vejo obrigado, vou verificar com meu corretor sobre este assunto.
Não exatamente.
É a ação que cai pelo dividendo, e como o preço dos futuros = o preço da ação + a taxa do CB, então
é claro que os futuros "caem" de valor.
Calculei desta forma: tomando o preço futuro dividido pelo número de ações no 1º futuro (na VTB é 100.000), verifica-se que este futuro é mais barato do que a base em 4,6%. O corte de dividendos ainda não ocorreu e acontece que os futuros levam em conta o corte futuro e a queda no preço do ativo subjacente.
Você acertou, mas os dividendos serão cobrados a 13% + o depositário lhe cobrará duas vezes 179 rublos por
para a contabilidade de suas ações. Não vá encurtar as ações, o corretor vai ligar o balcão imediatamente.
Calculei desta forma: tomei o preço futuro dividido pelo número de ações no 1º futuro (VTB tem 100.000) e acontece que este futuro é 4,6% mais barato do que a base. O corte de dividendos não ocorreu, portanto o futuro já levou em consideração o corte futuro e a queda do subjacente.
Não exatamente.
Mas há um conceito de "expectativa de mercado" e por causa disso há uma grande flutuação
preços. É por isso que este momento (quando o corte ainda não foi anunciado) é o momento mais "pão".
Foi assim que Soros fez sua fortuna - ele tinha apenas um bom informante.
Nem por isso.
Mas há uma noção de "expectativa de mercado", em relação à qual há uma grande flutuação em
preços. É por isso que neste momento (quando ainda não foi anunciado nenhum corte) é o melhor momento "pão".
Foi assim que Soros fez sua fortuna - ele tinha apenas um bom informante.
Estou vendo. Tenho outra pergunta. Tentei usar o script lua calculando contango e backwardation e consegui que na tabela de comércio atual o ticker do subjacente não corresponda ao ticker real do fundo. Mas não para todos os bens, alguns têm o mesmo carrapato, outros não. Por exemplo, o VTB combina, mas o Gasprom não. E não entendo como devo conectar os futuros com o ativo subjacente sem usar muletas. Talvez você possa me dizer algo.
Estou vendo. Tenho outra pergunta. Usei lua para fazer um roteiro que conta contango e backwardation e me deparei com o fato de que na tabela de negociações atuais de futuros o ticker (código) do ativo subjacente não corresponde ao ticker real do fundo. Mas não para todos os bens, alguns têm o mesmo carrapato, outros não. Por exemplo, o VTB combina, mas o Gasprom não. E não entendo como devo conectar os futuros com o ativo subjacente sem usar muletas. Talvez, você possa me dar uma dica.
Não é tão difícil.
O código está em Pascal, mas é compreensível.
Primeiro você seleciona as letras do nome do futuro, depois Spot = letras selecionadas,
e então você verifica (código acima) e corrige se necessário.
Nota
Você não deve usar LUA em primeiro lugar porque se você o usar para escrever um Expert Advisor decente, você não será capaz de usá-lo de uma maneira completa,
Você não será capaz de testá-lo de forma adequada e completa.
Portanto, não é difícil.
O código está em Pascal, mas é auto-explicativo.
Primeiro você seleciona letras do nome do futuro, depois Spot = letras selecionadas,
e então você verifica (código acima) e corrige se necessário.
Nota
Você não deve usar o LUA em primeiro lugar porque se você o usar para escrever um Expert Advisor decente, você não será capaz de lidar com ele adequadamente,
Você não será capaz de testá-lo de forma adequada e completa.
Eu fiz. Pensei que isso poderia ser feito sem nenhuma conversão adicional. E se aparecerem algumas novas ações ou futuros?
Eu não escrevo EAs, eu apenas pratico programação em Lua. Eu prefiro mql para Expert Advisors, mas meu corretor só tem rápido.
...
Tenho outra pergunta. Uma vez você disse que contango pode ser do tamanho da taxa do banco central. Mas tenho notado um máximo de 2% acima do preço do ativo subjacente. Ou este valor depende de quantos dias antes do vencimento e devo contar a taxa por dia multiplicada pelo número de dias antes do vencimento, e não a taxa anual?
Eu fiz. Pensei que isso poderia ser feito sem nenhuma conversão adicional. Achei que seria possível fazê-lo sem nenhuma conversão adicional.
Eu não escrevo EAs, eu apenas pratico programação em Lua. Eu prefiro mql para Expert Advisors, mas meu corretor só tem rápido.
...
Tenho outra pergunta. Uma vez você disse que contango pode ser do tamanho da taxa do banco central. Mas tenho notado um máximo de 2% acima do preço do ativo subjacente. Ou este valor depende de quantos dias faltam até a expiração e não da taxa anual, mas a taxa por dia multiplicada pelo número de dias antes da expiração?
Se você estiver muito aborrecido para mudar o código, escreva-o no arquivo INI e use-o.
Exatamente, a taxa SPOT + CB está logo no início da vida (ativa) dos futuros,
e o contango dependerá dos dias até o vencimento.
Exatamente, a taxa SPOT + CB está logo no início da vida (ativa) dos futuros,
e o contango dependerá dos dias até o vencimento.
Estou vendo, muito obrigado.