Impulso - página 30
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É isso que estou pensando, não devemos nos limitar a nenhum período de tempo!!! Afinal de contas, também se pode entrar no meio... )) Bem, você sabe o que quero dizer - em uma situação miserável.
O horizonte de tempo (que é muito curto) é necessário para avaliar quão "vivo" está o mercado.
Se houver um grande número de licitações em um prazo muito curto, isso indica atividade de mercado (não mencione a volatilidade agora - a discrição é de pelo menos um minuto).
Então - como determinamos a atividade do mercado como não o número de pedidos em milhas/microssegundos, sua taxa média de chegada em, digamos, cinco TICKS (não segundos) e comparando a mesma taxa de chegada no período mais longo anterior (em, digamos, 10 - 15 ticks)?
Eu estava oferecendo uma opção, mas passei para outras discussões.
O horizonte de tempo (que é muito curto) é necessário para avaliar quão "vivo" está o mercado.
Se houver um grande número de licitações em um prazo muito curto, isso indica atividade de mercado (não mencione a volatilidade agora - a discrição é de pelo menos um minuto).
Então - como vamos determinar a atividade do mercado como não o número de pedidos em milhas / microssegundos, sua taxa média de chegada em, digamos, cinco TICKS (não segundos) e comparar a mesma taxa de chegada no intervalo anterior mais longo (em, digamos, 10 - 15 ticks) ?
Eu sugeri uma opção, mas passei para outras discussões.
Mas você não deve esquecer a distância percorrida - ou seja, não carrapatos por segundo, mas peidos por segundo. E de alguma forma, tudo é cruzado - peidos por segundo e carrapatos por segundo.
Você também pode acrescentar volume a tudo isso. Pode ser encontrado se você desejar. Caso contrário, como saber se é realmente um bólide ou uma pélvis?
E o que você precisa? )) Você sabe e não diz nada? Quem é romano? O que ele tem rabiscado? Vocês dois estão trabalhando em conjunto?
É claro, carrapatos por segundo é bom. Mas novamente, você pode se meter em problemas). Temos que distinguir claramente entre o início do próprio movimento. Não importa o intervalo de tempo em que ele cai. E, desde seu início, podemos contar o tempo. Até o fim do movimento. Não foi isso que você disse?
Mas você não deve esquecer a distância percorrida - ou seja, não carrapatos por segundo, mas peidos por segundo. E de alguma forma você pode combinar tudo isso - peidos por segundo e carrapatos por segundo.
Você também pode acrescentar volume a tudo isso. Pode ser encontrado se você desejar. Caso contrário, como saber se é realmente um bólide ou uma pélvis?
Eu estava falando no contexto de determinar a "vitalidade" do mercado. Não falei sobre o histórico, embora ele também deva ser levado em consideração em conjunto com o que eu estava falando. E de forma síncrona. Então, o cumprimento de ambas as condições é considerado como um ponto de referência. Quando tanto a velocidade como o caminho excedem o limite determinado. Mas também devemos levar em conta que a velocidade e o caminho devem mudar drasticamente em nossa direção desejada simultaneamente: a freqüência dos carrapatos aumenta relativamente ao intervalo de tempo controlado anterior, mais a diferença de preços dos carrapatos também deve aumentar rapidamente em valor absoluto (fabs). Neste caso, se o aumento é positivo - subimos, se é negativo - descemos.
Por exemplo: tic3-tic2=10, tic2-tic1=8, tic1-tic0=12 pontos - três diferenças entre tiques vizinhos. Contagem: (10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp acima, (-10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp abaixo.
E tudo isso em três tiquetaques por segundo (por exemplo)
O horizonte de tempo (que é muito curto) é necessário para avaliar quão "vivo" está o mercado.
Se houver um grande número de licitações em um prazo muito curto, isso indica atividade de mercado (não mencione a volatilidade agora - a discrição é de pelo menos um minuto).
Então - como determinamos a atividade de mercado como não o número de solicitações em milhas/microssegundos, sua taxa média de chegada em, digamos, cinco TICKS (não segundos) e comparando a mesma taxa de chegada no intervalo anterior mais longo (em, digamos, 10 - 15 ticks)?
Eu ofereci uma opção, mas passei para outras discussões.
Aqui foi apresentada uma comparação visual da taxa nos últimos 5 ticks e a taxa nos últimos 10 ticks e, ao mesmo tempo, o incremento de preço é positivo:
Como você pode ver, muitos sinais. Vou olhar para mais opções...
Aqui foi apresentada uma comparação visual da velocidade nos últimos 5 ticks e a velocidade nos últimos 10 ticks e o incremento de preço é positivo:
Como você pode ver, há muitos sinais. Vou olhar para mais variantes...
Velocidade dos carrapatos (0,1,2) e (3,4,5, ..., N), não (0,1,2,3, ..., N)
Certo?
Aqui está uma comparação visual da velocidade nos últimos 5 ticks e a velocidade nos últimos 10 ticks e o incremento de preço é positivo:
Como você pode ver, há muitos sinais. Vou olhar para mais opções...
Taxas de carrapato (0,1,2) e (3,4,5, ..., N), não (0,1,2,3, ..., N)
Certo?
Não. A taxa média de carrapato (0,1,2,3,4) é comparada à taxa média de carrapato (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
e quando está vazio não há carrapatos? // e a citação está se movendo por alguma razão... talvez algo precise ser feito no código...
Há apenas uma condiçãona figura: a velocidade(5) é maior que a velocidade(10) e o incremento de preço é maior que zero. É por isso que existem lacunas. Por isso, considerei apenas uma opção - tudo vai na positiva.
Não. A taxa média de carrapato (0,1,2,3,4) é comparada com a taxa média de carrapato (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Isto produzirá uma velocidade geral. É assim que "suavizamos" o momento da inversão de velocidade. Você tem que ... como... um de cada vez. Afinal de contas, os carrapatos na matriz mudam. Portanto, uma a uma nova diferença deve ser acrescentada à velocidade média do período anterior.
Provavelmente é assim...