Impulso - página 37

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Karputov Vladimir:
O indicador recolhe todos os carrapatos. É somente em uma EA que um monte de carrapatos pode entrar de uma só vez.
Portanto, o preço saltou tanto assim. Se esse é o impulso que você estava procurando, então ele foi encontrado. Ou seja, de uma só vez. Mas ainda assim o tempo entre os carrapatos deve ser levado em conta.
 
new-rena:
Então foi assim que o preço saltou tão forte. Se esse é o tipo de impulso que você estava procurando, ele é encontrado. Ou seja, de uma só vez. Mas ainda assim, o tempo entre os carrapatos deve ser levado em consideração.
Talvez você queira dizer "... o tempo médio entre vários carrapatos..."?
 
Karputov Vladimir:
Talvez você quisesse dizer "... o tempo médio entre vários carrapatos..."?
Sim, exatamente. Isso poderia dar origem a tiques sintéticos. Ah, talvez eles não o façam. Ainda não tentei, mas agora entendi sua idéia.
 
Lendo o fio e rindo para mim mesmo. Vocês são engraçados, não entendem o ponto principal, ou seja, a relação de causa e efeito entre a velocidade do tick e a faixa de preço. Movimentos grandes e direcionais quase sempre ocorrem em momentos de volatilidade ou altas taxas de tic-tac. Se 60 ticks ocorrerem em um minuto (1 ticks por segundo), o preço com 68,8% de probabilidade cairá dentro de +/- 7,7 pontos de seu preço inicial, se 300 ticks ocorrerem em um minuto, este movimento potencial estará dentro de 17 pontos. Ou seja, à medida que a taxa de tic-tac aumenta, ocorrem tendências visíveis, que você observa no gráfico. Só por interesse, veja a quantidade total de carrapatos nos momentos de um movimento forte e um chamado flat - no primeiro caso haverá mais carrapatos, no segundo - menos. Assim, você está colocando o carro à frente do cavalo e jogando Capitão Hindsight: a velocidade do fluxo do carrapato determina a volatilidade, mas não a direção do movimento do preço, parece que há uma tendência, porque a velocidade do fluxo do carrapato aumentou.
 
Vasiliy Sokolov:
Lendo o fio e rindo para mim mesmo. Vocês são engraçados, não entendem o ponto principal, ou seja, a relação de causa e efeito entre a velocidade do tick e a faixa de preço. Movimentos grandes e direcionais quase sempre ocorrem em momentos de volatilidade ou altas taxas de tic-tac. Se 60 ticks ocorrerem em um minuto (1 ticks por segundo), o preço com 68,8% de probabilidade cairá dentro de +/- 7,7 pontos de seu preço inicial, se 300 ticks ocorrerem em um minuto, este movimento potencial estará dentro de 17 pontos. Ou seja, à medida que a taxa de tic-tac aumenta, ocorrem tendências visíveis, que você observa no gráfico. Só por interesse, veja a quantidade total de carrapatos nos momentos de um movimento forte e um chamado flat - no primeiro caso haverá mais carrapatos, no segundo - menos. Então você coloca a carroça à frente do cavalo e joga Capitão Hindsight: a velocidade do fluxo de carrapatos determina a volatilidade, mas não a direção do movimento do preço; parece que a tendência está acontecendo, porque a velocidade do fluxo de carrapatos tem aumentado.
Esta é uma idéia interessante. Vou chamar este novo parâmetro de "densidade de fluxo" e ver a relação com a variação do movimento de preços (o meu é "acreção").
 
Naturalmente, com uma alta densidade de carrapatos, haverá picos mais freqüentes com uma alta taxa de carrapatos (o que você tem no histograma vermelho). Em outras palavras, você está medindo que o preço está se movendo por qual preço está se movendo, o que leva a um círculo vicioso e não responde à pergunta principal: para onde irá o preço.
 

Gráficos anteriores

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Impulso

Karputov Vladimir, 2015.08.06 20:12

Havia hoje uma imagem tão bonita no símbolo "GBPUSD":

GBPUSD

e aqui está o que parecia na tabela de carrapatos:

Tabela de carrapatos GBPUSD

E aqui está como mudou a taxa de chegada da carraça (carraça entre 06.08.2015 13:54:01 a 06.08.2015 14:04:59):

Velocidade dos carrapatos que entram


E um novo com densidade e volatilidade de carrapato:

Densidade e Volatilidade do Fluxo de Carrapatos

 
Vasiliy Sokolov:
Naturalmente, em altas densidades de carrapatos, haverá picos mais freqüentes com uma alta taxa de carrapatos (o que você tem em seu histograma vermelho). Em outras palavras, você está medindo que o preço está se movendo por qual preço está se movendo, o que leva a um círculo vicioso e não responde à pergunta principal: para onde irá o preço.

Talvez devêssemos olhar para o número de contratos de compra e venda. Vou tentar trabalhar com as propriedades dos símbolos:

Propriedades dos símbolos

SessionDeals

Obtém o número de acordos da sessão atual

SessãoBuyOrders

Obtém o número total de ordens de compra no momento

SessãoSellOrders

Obtém o número total atual de pedidos de Venda

SessionTurnover

Obtém o montante total do faturamento na sessão atual

Sessão de Interesse

Obtém o volume total de posições abertas

SessãoBuyOrdersVolume

Obtém o volume total de pedidos de compra no momento

SessãoSellOrdersVolume

Obtém o volume atual de pedidos de Venda

SessionOpen

Obtém o preço de abertura da sessão atual

SessãoFechar

Obtém o preço de fechamento da sessão atual

SessionAW

Obtém o preço médio ponderado da sessão atual

SessãoPriceSettlement

Obtém o preço de liquidação da sessão atual

SessãoPriceLimitMin

Obtém o preço mínimo da sessão atual

SessãoPriceLimitMax

Obtém o preço máximo da sessão atual

 
É uma pena que você não tenha colocado um ponto nisso. É difícil escrever código, mas você pode fazer isso. E o resultado é ahi tão interessante.
 
new-rena:
É uma pena que você não tenha colocado um ponto nisso. É difícil escrever código, mas você pode fazer isso. E o resultado é ahi tão interessante.
Estou agora analisando a densidade do fluxo de cotações. Como a densidade do fluxo muda antes ou durante um impulso.
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