uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 89

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Jhonny 17.07.06:40
<br/ translate="no"> Se eu o entendi corretamente, isto não é correto, pois os desvios para 2/3 são contados a partir de outra linha de regressão. Tente construir um canal a um certo comprimento e outro a 2/3 e você verá que as linhas não coincidem e, portanto, a soma dos desvios será diferente (talvez seja isso que você quis dizer?). Até onde entendi, a variância ou RMS em si não pode ser usada para calcular valores subseqüentes, já que cada nova barra dá uma nova linha e muda toda a variância, em teoria não pode ser calculada a partir da variância obtida na barra anterior. Parece que consegui levá-lo em conta neste ciclo e até a trama do canal por dois terços parece ok (quando os coeficientes de regressão são calculados também calculamos a soma dos quadrados de CB e a soma do próprio CB, portanto podemos usá-los para calcular a dispersão na barra seguinte, mas a dispersão em si não funcionou), mas quando fiz o arquivo RMS e olhei com mais cuidado, encontrei algumas coisas estranhas acontecendo a cada 3 barras.(embora eu pareça ter levado em conta o movimento desigual de 2/3 limites de intervalo)


Em algum momento eu estava pronto para admitir que deveria recalcular os parâmetros da regressão linear e do RMS em 2/3 de um canal (tecnicamente não há problemas aqui). Mas agora eu tenho dúvidas. Quando o canal se torna óbvio, ele se torna cada vez melhor como uma profecia auto-cumprida. Ao mesmo tempo, o RMS está ficando menor (o preço está caminhando mais e mais precisamente dentro dos limites do canal). Isto é provavelmente o que estamos testando quando exigimos 2/3rds de um canal para ter um RMS maior do que o comprimento total do canal (o canal é o mesmo em ambos os casos). Provavelmente, também vou verificar a opção com o novo cálculo dos parâmetros LR e RMS em 2/3 da amostra em algum momento.
 
2 Rosh
Por exemplo, um canal desenvolvido de acordo com este cenário não seria levado em conta pelo critério RMS2/3>RMSCO, embora eu ache que o último terço não está fora da faixa dos 99%.
 
À medida que o canal se torna aparente, ele se torna cada vez melhor como uma profecia auto-cumprida. Ao mesmo tempo, o RMS se torna menor (o preço se move mais e com mais precisão dentro dos limites do canal). Acho que é isso que estamos testando quando exigimos 2/3rds de um canal para ter um RMS maior do que o comprimento total do canal (o canal é o mesmo em ambos os casos).

Concordo plenamente.
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Também encontrei um cálculo de quantidade no site ALGLIB.SOURCES.RU. Mas de alguma forma não apareceram 12 linhas e uma função exigia o cálculo de outras. Eu já escrevi sobre isso neste tópico antes. Portanto, acho que a abordagem utilizada neste site teria desacelerado o Expert Advisor. Portanto, se você realmente tem 12 linhas de código que fazem a mesma coisa, então todos estariam interessados em lê-las. Utilizo uma tabela de quantidade com 3 casas decimais. Acho que 2 casas decimais não mudarão o quadro completo do trabalho, mas será útil para todos.


Saudações a todos.
E calculo os quantitativos da distribuição do aluno em UMA linha de código (quero dizer uma linha por quantil). Os erros da versão "Excel" do cálculo estão no 4º dígito, desde que n>=30. Posso publicá-lo aqui para que todos o vejam, ou enviá-lo para "e-mail" - como você diz.
 
2 Rosh
Um canal em desenvolvimento neste cenário, por exemplo, não seria levado em conta pelo RMS2/3>RMS, embora eu ache que o último terço não estaria fora da faixa dos 99%.


Entendo que a foto foi desenhada manualmente, pois posso ver que o CCO2/3 < RMS.
 
E eu calculo os quantitativos da distribuição do aluno em UMA linha de código

Uma linha também pode ser feita aqui. Apague isso aí. :-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


Saudações a todos.
E calculo os quantitativos da distribuição do aluno em UMA linha de código (quero dizer uma linha por quantil). Os erros da versão "Excel" do cálculo estão no 4º dígito, desde que n>=30. Posso publicá-lo aqui para que todos o vejam, ou enviá-lo para "e-mail" - como você diz.



Seria interessante dar uma olhada. Eu implementei a função de distribuição normal de forma direta - através de uma série de números. Eu queria fazer o mesmo para a distribuição dos estudantes, mas mais uma vez olhei para a diferença entre a distribuição normal e a dos estudantes e cuspir - "se não há diferença - por que pagar mais".
 
<br / translate="no"> Tiro a foto à mão, como posso ver a olho que CKO2/3 < CKO.

Claro que o fiz manualmente, não perdi meu tempo procurando tal situação no gráfico, eu disse em princípio é possível e a seleção no critério CCO2/3>SCO irá cortá-lo, mas me parece que não vale a pena
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

Uma linha também pode ser usada aqui. Apague isso aí. :-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO; deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO; deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



Onde o deltaY é metade da largura de banda de incerteza
n - número de graus de liberdade

Para cada quantil I derivou fórmulas simplificadas. Não posso anexar uma imagem dos gráficos de erro. Estimem vocês mesmos os erros.

1...828384858687888990919293949596...309
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