uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 87
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Como você acha que esta fórmula é derivada? É o modo antiquado. Eu também não o sabia antes.
Como você usa uma caneta e papel?
Como você acha que esta fórmula é derivada? Exatamente por este método do "avô". Eu também não o sabia antes.
Como você usa uma caneta e papel?
Se você quer dizer o que eles me deram para calcular o RMS, a prática estabelecida neste tópico não me permite afixar o resultado aqui. Responderei à carta :). O endereço estava, em princípio, presente em alguns dos meus códigos neste fórum.
Parece-me que a seita (gosto de sua definição) reuniu uma equipe muito inteligente. Nós nos entendemos no nível das idéias. E todos sabem como escrever em MQL. Vale a pena, dadas estas circunstâncias, afixar o código aqui?
Vladislav sugeriu que evitássemos qualquer ação que fosse útil para os freeloaders. E todos nós concordamos.
Se você tiver um forte desejo de compartilhar seu trabalho, faça-o de forma direcionada por e-mail.
Mais uma coisa. Algo que eu não entendo é isto: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
A meu ver, em suas anotações, RMS2/3[N]=(D[2N/3])^0.5
Ou, se você tentar representar isso como uma diferença:
СКО2/3[N]=({S[N]-S[последняя треть]}/{2N/3})^0.5
Sem dúvida. Exceto pela variação de erro D(E) e pela dispersão de erro R(E).
É assim mesmo que eu sou. Fico feliz por haver mais pessoas que também usam caneta e papel.
E estou duplamente satisfeito que você também apóie a prática estabelecida nesta linha.
E estou duplamente satisfeito por você também apoiar a prática estabelecida nesta linha.
Da mesma forma :)
Aqui está uma imagem de uma das variantes de soma de probabilidade. Também mostra os níveis de Murray, os últimos são desenhados em 1 devido à falta de amortecedores.
http://kursovye-diplomy.narod.ru/ERO_CKO.rar
Acho que encontrei a razão pela qual não consigo carregar uma imagem na MQL4.com, parece ser um bug de navegador (Opera9). Eu uso o Explorer para verificar se o texto e o arquivo vazio está ok, mas quando carrego o arquivo, demorou 60 segundos e a mensagem "BOLT you, young man" apareceu. O tempo para uma operação não deve exceder 60 segundos, mas acho que a Internet está muito lenta hoje.
1.Até onde entendi, um dos critérios para a seleção de canais é a menor variação de erro de regressão, o que não me parece muito correto. Isto é, na minha opinião, os canais devem ser comparados, por exemplo, por coeficiente de determinação ou número de gradações de resposta distinguíveis, e para tomar o canal com maior coeficiente.
2.Mesmo se a variância do erro de regressão for tomada como base, como é calculada a menor delas? Tanto quanto eu entendo, como a variação do erro é um valor aleatório, você pode separar uma classe, um grupo dos menores que serão estatisticamente indistinguíveis uns dos outros, de acordo com os intervalos de confiança qui-quadrados. E como podemos selecionar deste grupo o que precisamos?
3.Novamente, a pergunta sobre o parêntese 2\3 é sobre a precisão do número 2\3. Por que não dizer 5\8 ou algum outro número? Quão significativos seriam os desvios em relação a este número. Lembro que Vladislav falou sobre a aproximação da amostra de 2\3. Talvez ele tenha alguns critérios para escolher a precisão?
4.Como temos que comparar sko2\3 e sko da amostra de regressão, e estas são novamente variáveis aleatórias, temos novamente que lidar com casos-limite quando não podemos dizer definitivamente que sko2\3 é mais ou menos igual a sko. O que fazer com este grupo de canais?
5. mais uma vez a pergunta que eu fiz. Podemos falar da adequação do modelo de regressão criado pela ANC (de acordo com Bulashev) quando os seguintes pontos forem respondidos:
A distribuição do erro de regressão está próxima do normal
A expectativa matemática do erro de regressão está próxima de 0
Variação do erro - constante
Erros - independente, autocorrelação próxima de 0
Como, embora eu possa estar errado, eu notei que ninguém verifica os canais para estas condições, eu gostaria de saber por que, sob que hipóteses, ou apenas para reduzir o número de cálculos?
Agradecemos antecipadamente as respostas
respeitosamente.
A escolha dos critérios de seleção de canais é sua própria criatividade. Em geral, qualquer estratégia é baseada no modelo e na lógica. Vladislav compartilhou o modelo. Deixei a lógica a cada um de pensar em sua própria lógica. E critérios - o elemento básico na tomada de decisões com lógica. Criar.
Vladislav leva a pior versão desta classe.
A escolha da precisão do parêntese é determinada pela precisão estatística de sua definição. Você mesmo disse que se trata de uma variável aleatória.
Será que isso realmente importa? Não importa quantos canais você tenha, você só pode usar um (quero dizer, de uma classe de canais próximos). E essa é a fronteira, ou seja, a pior das aceitáveis. Como a decisão a ser tomada é probabilística de qualquer forma, um erro de enumeração não afeta nada. É como uma fronteira entre o bem e o mal - todos concordam que são pólos diferentes, mas todos traçam ele mesmo a fronteira. :-)
Como, embora eu possa estar enganado, notei que ninguém verifica os canais para estas condições, gostaria de saber por que, em que suposições, ou apenas para reduzir o número de cálculos?
Se você estiver interessado nela como cientista, faça uma pesquisa e defina se estas condições estão preenchidas ou não. Entretanto, penso que esta tentativa fracassará já na fase de determinação da natureza da distribuição do erro. O mercado não permitirá que você desfrute da lei de grandes números. Os canais emergem e caem assim que a maioria se dá conta de que uma tendência surgiu.
Se você estiver interessado em um modelo de trabalho, então tome tudo isso como um axioma, implemente este modelo programmaticamente e o próprio mercado lhe mostrará se seu conjunto de axiomas é justo ou não.