uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 203
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Uma digressão lírica.
Um de nossos famosos jogadores de vôlei era famoso por sua habilidade de adivinhar quase inconfundivelmente a direção do tiro do adversário e colocar um bloco. É claro, você não pode reagir quando a bola está voando. Quando ele se aposentou do esporte, em uma de suas entrevistas ele disse que adivinhou a direção do golpe futuro muito simplesmente: antes de golpear o adversário virou sua cabeça para o lado oposto ao do chute - foi mais fácil chutar desta maneira. Mais tarde, quando ficou conhecido de todos, deixou de funcionar - os jogadores de vôlei eliminaram este defeito técnico no ataque.
Na verdade, não gosto da descrição do mercado em prazos como é usado atualmente. É mais importante responder não "quanto tempo passou", mas "tem o preço passado um número significativo de pips". Em muitos fóruns, como o MQL4: The Self-learning Expert Advisor, há uma discussão sobre um lutador muito interessante. Sim, ele está longe de ser perfeito, e também está perdendo dinheiro. Mas sua concepção de apresentação de dados de mercado é muito interessante. Ele constrói "padrões". Um padrão é um número inteiro, por exemplo, um número de 10 bits. E cada padrão tem uma etapa de preço - delta - associada a ele. A maneira como funciona é esta:
1) No momento inicial, redefinimos todos os bits do modelo para 0, por exemplo.
2) Fixar o valor atual do preço.
3) Esperar que o preço mude para cima ou para baixo, pelo menos em delta.
4) Deslocar o padrão para a direita por 1 bit.
5) Se o preço mudar em + delta, escreva 1 para o bit alto, se - delta, escreva 0.
6) Voltar para (2).
Recebemos um conjunto de números padrão descrevendo a história para diferentes deltas. Parece-me melhor aplicar aqui não a lógica binária, mas a lógica de equilíbrio ternário. Isto é, no momento inicial o padrão é zerado para 0. Quando o preço muda por +delta - nós escrevemos 1 na posição alta. Em -delta - nós escrevemos -1. Não mudou dentro do intervalo de tempo - 0. Se estamos falando de compressão de dados de mercado, acho o método muito bom. Com altos valores de delta, até mesmo uma história muito antiga é salva. Com baixos valores de delta, até a história mais recente é salva. E apenas informações essenciais são salvas - em que direção o preço moveu um número significativo de pontos. Este é um exemplo de uma abordagem verdadeiramente não convencional de análise. Talvez devêssemos pensar também nessa direção?
Enquanto TA é análise técnica, FA é fundamental.
Para ser honesto, ainda não entendo como você vai utilizar este critério para a identificação de tendências.
Acho que você deveria se referir primeiro ao Neutron sobre esta questão. Em seu post, leia:
Tomei a liberdade de simplificar esta frase para tornar seu significado mais claro. Em particular, implica que na matemática existem noções de "tendência estocástica" e "tendência determinista". Já que desistimos do papel de donas de casa, devemos antes de tudo nos referir à ciência e pedir a Sergey, além do que ele já escreveu, que apresente definições matemáticas dessas duas noções. Então, "tendência estocástica" e "tendência determinista" no estúdio! :-)))
Podemos não estar confortáveis com estas definições, mas é um bom começo na busca.
E mais uma coisa. Existe o perigo de confundir a definição (no sentido de definir o conceito) de uma tendência e de identificá-la. Acho que estas duas coisas precisam ser separadas desde o início. É dada uma definição para que haja algo com que trabalhar, para que o fenômeno em questão possa ser capturado. Sem ele, obteremos uma mistura de diferentes fenômenos sob o microscópio e não poderemos identificar algo essencial e característico do que estamos investigando.
A identificação é uma identificação prática. E isso pode ser feito após o fato ou em uma fase inicial. Todos estamos interessados na identificação precoce de uma tendência. Mas isso só é possível se algumas regularidades forem encontradas no processo de estudo do fenômeno como tal, ou seja, no processo de pesquisa da história de todas as tendências que podem ser identificadas usando a definição de uma tendência. Isto é assim, uma digressão lírica sobre a metodologia da abordagem científica.
Como escrevi anteriormente, usei a autocorrelação para determinar uma amostra de previsão confiável de acordo com a regra: quanto mais lenta a convergência das séries de autocorrelação, mais confiável a amostra é para a previsão (existem fortes relações). É aqui que surge a dificuldade de definir e quantificar a convergência em si.
É claro, vamos fazer algum trabalho:
(1) Comecemos, talvez, por definir uma tendência determinista. Que condições devem ser satisfeitas para tais tendências? E o que é uma tendência determinista?
(2) Tudo está claro para a CCS. Há:
Estatísticas: R(n) - número de transições até zero
Critério: R1(alfa, n)<R(n)<R2(alfa, n), no final determina presença ou ausência de tendência (Para Yuri - se o número de transições até zero cai nesta faixa, então a série é considerada aleatória. R1 e R2 são calculados para cada referência n)
Qual seria a estatística e o critério para o método de autocorrelação?
PS: No que diz respeito à ciência, ainda não encontrei uma definição coerente nem de tendência determinista nem de tendência estocástica. Estou até inclinado a argumentar que esses conceitos estão fortemente ligados a uma área específica de aplicação
A tecnologia de processamento de sinais é chamada kagy\renko entre os comerciantes, e delta-modulação entre os admiradores da teoria de processamento de sinais. A própria tecnologia do Expert Advisor - busca de padrões, no caso geral, pode dar cerca de 2-3% de vantagem estatística.
Em geral, a compreensão (sublinho compreensão, não um conceito) implica a presença de algum tipo de regularidade em uma série de números, a presença de um processo "estável". O conceito de tendência, tanto quanto sei, não está articulado em nenhum lugar.
Para ser honesto, ainda não entendo como você vai usar este critério para identificar a tendência.
Yurixx, é muito simples. A partir dos dados atuais, em incrementos de +1 ou maior, por exemplo, são retiradas amostras e são analisadas estatísticas e critérios. Pode haver várias variantes: uma tendência pode ser encontrada após a primeira iteração, e devemos encontrar o intervalo de amostragem, no qual a tendência desaparece ou a tendência não é encontrada. No segundo caso, não se deve ficar frustrado, mas continuar a percorrer o histórico até que seja detectado e identificado.
Vento do Norte.
Em geral, a compreensão (sublinho compreensão, não um conceito) implica a presença de algum tipo de padrão em uma série de números, a presença de um processo "estável". O conceito de tendência, tanto quanto sei, não está articulado em nenhum lugar.
É isso que estou dizendo, é tudo filosofia, até chegarmos a um entendimento aplicado das tarefas em mãos.
Sim, por enquanto é só isso.
Sobre o assunto, no que foi escrito antes, há características claras de pelo menos dois tópicos "não para donas de casa". O controle de qualidade do processo e o desafio da avaria. Boa sorte.
Sim, por enquanto é só isso.
Sobre o assunto, há pelo menos dois temas "não para donas de casa" no que foi escrito anteriormente. O controle de qualidade do processo e o desafio da desmontagem. Boa sorte.
Eu não entendo. O que tem a ver com o controle de qualidade (se quisermos acrescentar ISO 9000 para completar a felicidade) e o desafio do desacoplamento? Explique, por favor.
OK. Um pouco mais tarde, eu o formularei.