uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 21
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http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
Não. Acho que você não precisa disso. Nem eu :). Estou trabalhando em meus códigos antigos.
Boa sorte e boas tendências.
Vladislav, você poderia responder a uma pergunta esclarecedora? Você recalcula a equação de aproximação para toda a amostra depois de ter tomado 2/3 dela e visto que no último 1/3 o preço não caiu do intervalo de confiança (A propósito, diga-me, que largura do intervalo de confiança você toma para aqueles 90%, 95% e 99%)? Ou você usa apenas dados dos primeiros 2/3 da amostra para a previsão, considerando por alguma razão (então, por favor, especifique qual razão?) que a força da previsão também permanece para o futuro próximo? Embora provavelmente pareça mais lógico recalcular sobre toda a amostra para uma previsão mais confiável?
E se não for difícil, você poderia, por favor, compartilhar as funções pelas quais você calcula os quantitativos da distribuição t de Student, distribuição Chi^2 e distribuição F? Estas funções não revelam de forma alguma o algoritmo de sua estratégia, não é verdade? E separadamente seriam úteis para todos os programadores envolvidos na estimativa das probabilidades. Agradecemos antecipadamente!
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Entretanto, a questão de fornecer funções prontas para o MT4 ainda é relevante, pois nos códigos do site é necessário definir as funções utilizadas no cálculo por você mesmo. Não está claro por que colocar o código no site, se ele não está completo?
http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
Estas sub-rotinas devem ser definidas pelo programador:
duplo incompletobeta(duplo a, duplo b, duplo x);
duplo incompletobeta(duplo a, duplo b, duplo y);
-----------------------------------------------*/
Se eu não conseguir encontrar o código completo das funções requeridas, acho que terei que criar uma função eu mesmo, simplesmente introduzindo dados tabulados por alguns pontos de referência e então calcular valores baseados na aproximação linear das seções entre os pontos de referência de distribuição ao solicitar dados. Isto, naturalmente, aumentará o erro de cálculo de quantis, mas provavelmente não afetará muito o resultado final. Para o estudante com um grande número de pontos, o valor do quantil converge. Com outras distribuições, é mais complicado.
duplo incompletobeta(duplo a, duplo b, duplo x);
duplo incompletobeta(duplo a, duplo b, duplo y);
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
duplo R = 0,0, pMax = 0,0, pMin = 0,0, S = 0,0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];
if(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Baixo[Baixo[NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = Alto[Alto[NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);
if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0,5);
}
Vladislav, eu gostaria de esclarecer o seguinte. O que você entende por isso?
S = std_div[i_StdChnl][1];
De acordo com o Caos e a Ordem no Mercado de Capitais, S é a raiz quadrada da soma dos quadrados de diferenças entre os lucros e o valor do lucro médio. Mas minha figura Hearst está obtendo um resultado muito estranho. Talvez haja algo que eu não tenha levado em conta. Mas não está claro o quê.
Vejamos as informações aqui publicadas:
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
O fórumhttp://forum.traders.kiev.ua/ está funcionando novamente. Mas pelo apelido VG o fórum não consegue encontrar nada. Vladislav, você pode me dar um link para o fio onde você fez as previsões?
S no coeficiente de Hearst é o RMS, ou seja, o desvio padrão. A do livro aproxima os lucros, você precisa aproximar os preços.
Eu recebi as funções da Rede - pesquisar nos sites: eles estão lá. Não me lembro agora - já faz muito tempo. Aqueles que eu converti primeiro para usar conjuntos globais de variáveis - de forma pura, se eu tiver as próprias funções, eles ainda podem estar nos arquivos em algum lugar. Se eu os encontrar, eu os postarei. Devo dizer desde já que a variante tabular, embora maior, economiza muito na velocidade de cálculo. Estou usando-o agora. É suficientemente preciso. Portanto, a maneira mais fácil é usar o MS Excel - ele está lá.
Em meus algoritmos std_dev[][] está a tabela de RMS, calculada para amostras de canais e projeções. Agora, em vez do segundo índice constante é usado o índice variável - então as projeções foram construídas apenas de uma maneira - agora são várias maneiras. Não sei qual é melhor ainda - decidi mantê-los todos por enquanto.
Boa sorte e boas tendências.
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Houve uma comparação a curto prazo das previsões FA e TA aqui (depois que alguma chama no fio acabou de se fartar).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Infelizmente, ( no fórum você encontrará) Sergey (seguidor da FA) se deparou com a MC na última tendência.
Ele estava em outro lugar, mas é preguiçoso demais para procurá-lo agora.
Boa sorte e tendências passageiras.