uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 181
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Basicamente compartilhado com você, em confirmação do meu post na página 86: "grasn 13.11.06 19:07", lembre-me o que eu respondi:
Infelizmente este sistema teve que ser abandonado devido à dependência do ruído do cálculo do índice Hearst, que é a base para a decisão de entrada no mercado.
Passei muitos meses pesquisando, e posso assegurar que Hurst funciona bem. O indicador inicialmente "tremores" após o cálculo é normal, herdou a fractalidade se posso dizer "a nível macro" do sinal original
E não há necessidade de definir canais confiáveis baseados em critérios competitivos, este é um grande erro Deve-se passar do refino dos canais obtidos, que não são muitos. Sempre, um dos canais encontrados (e não acha que muitos, de 7-20 de uma amostra de 700-1500 amostras) esconde um canal confiável.
Rosh
Se você se refere ao exemplo descrito no post "grasn 02.12.06 01:38", com estes canais:
Extreme...........................Counting-----------------------------------------------------------------------------------------------Hurst..........................Channel length
---------------------------------------------------------------------------------------------- [1] 287...................... 0.909
413 [2] 379...................... 0.792 321
então não parece diferente de outros similares com H>0.6. Ou seja, não parece nada notável, é apenas um dos espaços onde os eventos podem se desenvolver "dobrando em canal", repetindo a dobra
Você tem que entender que isto certamente não é uma panaceia, não um cálice do Graal. Yuri está certo que não obtemos dados verdadeiros, mas apenas nos aproximamos deles e como conseqüência um canal com H=0,792 é mais confiável do que um com H=0,909. É necessário investigar os canais calculados como um todo, para este fim eu também dei o comprimento do canal para referência e as imagens mostram bordas de 1*SCO. Eu dei as leituras para melhor orientação nos gráficos, pois eles não são muito parecidos com a MT e podem não ser tão legíveis.
Como reconhecer (ao invés de como encontrar) esta é a parte mais interessante. Não vou revelar como o faço (praticamente já aprendi). Direi apenas que mostrei - este é um modelo estático, e há também parâmetros dinâmicos e de refinamento.
PS: depois de reler, percebi, provavelmente, que o material não era muito lacônico e claro, pensei, que este assunto é conhecido de todos
Compartilharei um pouco sobre como eu estabeleci a tarefa e o que eu estava procurando. A figura mostra um caso geral de inversão de canal. Posso ver muitos desses elementos nas tabelas de preços em diferentes escalas, assim como seu oposto completo. A zona mais importante desta tabela é A. Os preços nesta zona pertencem a dois canais ao mesmo tempo. O objetivo era detectar um canal incipiente em tais zonas.
A mesma inversão pode ser vista no gráfico do meu exemplo:
É interessante que Hirst encontrou tal estrutura e lhe deu uma alta pontuação de 0,792. Não é de se admirar que o novo canal já estivesse "sentado" no canal antigo. Sem truque, confesso que mudei intencionalmente a barra atual um pouco para a direita, desculpe, foi para melhorar o enredo. :о)) Até 300 barras, a Hearst não suspeitaria de nada (testado). Dado que é um período H1 (hora) então de 300 bar a 700, quanto seria ... de 700 a 300, exatamente! 400 horas!!! Isso não seria tempo suficiente para você? :о)
Considerando o 0,909 do vizinho e a precisão do cálculo,(e dada sua natureza reversa: todos aparecendo e um aparecendo para baixo) você pode pelo menos dar a este extremo a atenção que ele merece. Pelo menos tenha esse desenvolvimento em mente e acompanhe-o. Não se esqueça da minha regra:
(1) Cada um dos canais encontrados já tem estabilidade suficiente (em geral, os dados subseqüentes se mantêm dentro de 1-1,5 SSR, e ainda mais em 2*SCO, e mantém sua estrutura) para valores de H próximos a 1,0 (ou um pouco mais altos). Para valores próximos a 0,0, é confirmada uma inversão antecipada da estrutura estabelecida.
Ao entrar em qualquer canal (você pode aumentar os limites para 2*SCO para ser cauteloso), você terá tempo para descer e "mudar de trem", a menos, é claro, que você faça algo completamente estúpido.
Não há nada de especial na filtragem digital (descrevi brevemente minha abordagem, baseada em DSP, em uma linha vizinha). Você pode filtrar tudo de uma só vez, você pode filtrar o que é chamado de tempo real. Neste caso filtrei "todos de uma vez" (em resumo):
1. Todo o sinal do índice Hearst é tomado
2. Realizar Transformada Cosina Discreta (DCT) para todo o sinal
3. O DCT resultante remove o componente de ruído
4. Realizar transformação inversa discreta
Este filtro tem uma desvantagem - tem um efeito de limite que distorce ligeiramente o sinal nas próprias bordas. Para os exemplos que não utilizei abordagens mais sofisticadas de filtragem digital, que tenho, pela simples razão de que em meu modelo não filtrarei logo após o cálculo. A filtragem virá mais tarde.
Não se trata de filtrar o indicador, mas sim de qual modelo de cálculo Hirst a ser utilizado. Isto é o principal.
Como tudo está tão claro em seu plano de pesquisa, você também poderia realizar uma análise comparativa do cálculo "clássico", que você utiliza, com o cálculo do índice Hurst de acordo com o esquema de Vladislav? Você pode usar os mesmos dados que nos postos acima. Acho que não deve ser muito difícil para você. E esta comparação de diferentes rácios Hearst pode ser uma contribuição tangível para o trabalho sobre a aplicabilidade do índice Hearst aos mercados de capitais. Talvez pareça que eles possam se complementar, ou por exemplo, filtrar canais falsos? Talvez no futuro você queira escrever um artigo sobre os indicadores Hearst no mesmo www.mql4.com por exemplo?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Como tudo está tão claro em seu plano de pesquisa, você poderia também fazer uma análise comparativa do cálculo "clássico" que você usa com o cálculo do índice Hurst de acordo com o esquema de Vladislav? Você pode usar os mesmos dados que nos postos acima. Acho que não deve ser muito difícil para você... E esta comparação de diferentes rácios Hearst pode ser uma contribuição tangível para o trabalho sobre a aplicabilidade do índice Hearst aos mercados de capitais. Talvez pareça que eles possam se complementar, ou por exemplo, filtrar canais falsos? Talvez no futuro você queira escrever um artigo sobre os indicadores Hearst no mesmo www.mql4.com por exemplo?
Parece certamente tentador. Deixe-me lembrar que meus cargos estão expressando minha própria opinião e não estou agitando ninguém por nada. Estou apenas compartilhando algumas das pesquisas que completei há cerca de três meses.
Esta é a comparação que eu estava fazendo. Se não estou enganado, Vladislav calcula o índice Hurst da seguinte forma (pelo menos baseado nos materiais do fórum):
H=log(R/S)/log(0/5*N)
Onde R=High[]-Low[]
E para o cálculo S Open[]
O modelo é bastante grosseiro (a priori não é adequado para séries de preços), enquanto a seleção de dados não está no centro da análise RS (lembre-se, esta é minha própria opinião e compreensão). Acabou se instalando no "clássico" Hearst.
Não estou perseguindo objetivos em larga escala como fazer uma contribuição na direção da aplicabilidade do indicador Hearst nos mercados de capitais. Por mim mesmo, eu mesmo já resolvi isso.
Você pode fazer cálculos semelhantes por conta própria e escrever seu próprio artigo. :о)
Alex, como você acha que as coisas vão se desenvolver ainda mais?
Confesso que pensava que até o Ano Novo o Euro voltaria a rolar, mas não muito, e a quebra de 1,30 ocorreria logo após o Ano Novo. É uma pequena surpresa para mim. O que você acha?
A propósito, o mês de novembro já passou. Como está indo sua conta demo?
Alex
Mas falando sério, são 17:45, a cotação atual do EUR/USD é 1,2714,
esperando pelas 18:00, eu quero vender EUR a 1,2785, em 2 meses eu fecharei a 1,2400.
Esta é uma afirmação significativa! Não estou sugerindo uma aposta, mas ao lado de sua declaração
eu gostaria de colocar a minha.
EURUSD pode estar em baixa mais uma vez, mas dificilmente abaixo de 1.2500. E é de todo improvável.
Dentro de 2 meses, ou seja, até o Ano Novo, o mais provável é que esteja em torno de seu teto de 1.3000.
Vamos ver o que dá mais a quem, a você EWT, ou a mim minhas ferramentas de análise.
Não como uma competição. É que você se declarou tão inequivocamente a favor do ЕWТ e
nos convenceu de que você é um especialista nisso e que foi com sua ajuda que você conseguiu aqueles resultados fantásticos
, sobre os quais você escreveu no início do ramo. É por isso que eu gostaria de
para comparar suas capacidades nas mãos de um especialista com minhas previsões, bastante amadoras.
Boa sorte.
Yuri, presumo que é isso que você quer dizer? Certo, de certa forma, uma espécie de surpresa. Não estou negociando agora, mas, como escrevi, estou fazendo pesquisas (às vezes é muito útil, lembrando as palavras de um dos grandes "você não tem que negociar o tempo todo"). Mas, caso eu tenha verificado, meu Hearst mostra canais "longos" muito instáveis e anuncia uma queda em breve. É verdade que meu método de "energia" baseado no indicador Hearst ainda não está totalmente desenvolvido.
PS: onde o Alexa obteve tal sucesso? Trabalhando sem parar, ele deveria ter perdido quase tudo nesse comércio. Embora, por outro lado, se ele fez mais dois ou três milhões, isso não é nada terrível....mastery, no entanto!
Na verdade, não. O tempo para essa aposta ainda não terminou, e resumi-la antes do tempo não é sério.
Sem mencionar o fato de que essa aposta tem mais uma conotação humorística do que uma conotação de princípio. Você não pode julgar nada em uma ocasião. Não sobre o EWT, não sobre como Alex o usa, não sobre minhas habilidades. Eu sou contra.
É que Alex, a pedido de Jhonny, escreveu
E agora, depois desta cilada, estou me perguntando como Alex tem trabalhado nesta situação.
Quanto à previsão, posso ver que a UE ainda tem um potencial de crescimento. Provavelmente para 1,36 ou menos.
Portanto, se houver uma correção agora, ela não será muito profunda. 150-300 pontos