uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 188

[Forex Trader]

Rosh, calculei com a fórmula acima o valor do índice Hearst para o par EURCHF 2004.
Gostaria de mostrar uma foto, mas não sei como inseri-la... Vou preencher à mão:
M1=0,076
M2=0,138
...
M10=0,374
M11=0,377
...
M100=0,439
M101=0,439
...
М1000=0.5

[Forex Trader]

"Como inserir fotos neste fórum (explicação)".

Neutron , e como você calculou o índice Hurst (metodologia). Como descrito por Peters (cálculo da média e aproximação) ou de outra forma?
E seria melhor (se disponível) dar os cálculos do EURUSD, os valores já foram expressados para ele.

[Forex Trader]

Obrigado pelo esclarecimento. Portanto, esta é a expressão padrão para o cálculo da inclinação. A única diferença é que ela é calculada para cada barra i usando dados de uma janela deslizante contendo barras (n+1). Neste caso, as barras são consideradas numeradas a partir da barra atual (zero) mais profunda da história, como é feito no MT4. <br / translate="no">.
Quanto ao algoritmo de cálculo do índice Hearst dado por você, me parece que o uso do Open parece mais correto.
Além disso, t1 e t2 devem ser diferentes t/f na fórmula. Se estamos realmente falando de uma janela deslizante, então t[i+1] e t[i] referem-se ao mesmo t/f. Portanto, t[i+1]/t[i]=1 e o denominador da fórmula para M[i] é 0.

Yurixx, tenho que pedir desculpas novamente por incorreções relacionadas à aplicação gratuita de parênteses. Eu não sei como mudar para um índice mais baixo neste editor. Neste caso eu quis dizer t[1] é um prazo igual a um minuto, t[n] é n minutos.
Quanto à numeração das barras, usei uma conveniente - 0-corrente, i-futuro após i passos. Este momento não é crucial. Se você quiser, tudo pode ser facilmente reescrito no padrão MQL.

[Forex Trader]

Neutron Como você calculou o índice Hearst (metodologia)? Como descrito por Peters (cálculo da média e aproximação) ou de outra forma?
E seria melhor (se disponível) dar os cálculos do EURUSD, parece que os valores já foram anunciados para ele.

O valor do indicador Hurst para EURUSD para 2004 no intervalo de 1 minuto - 1 000 minutos foi calculado e vou tentar mostrá-lo em uma foto... O algoritmo de cálculo é dado diretamente na imagem.

[Forex Trader]

Neutron, tenho uma pequena pergunta relacionada com o valor preditivo da densidade espectral. Suponha que a análise capture uma periodicidade latente na seção investigada da série temporal, identifique seus harmônicos. "Por quanto tempo esta periodicidade vai persistir? A própria magnitude dos picos de densidade espectral é, em minha opinião, um indicador altamente subjetivo. A partir de uma avaliação de "forte agora" não segue "forte amanhã". A única coisa em que consigo pensar é numa comparação de espectros de potência obtidos para diferentes canais. O canal mais robusto é aquele que tem as conexões mais fortes identificadas.

PS1: Ainda não comecei a pesquisa, mais uma vez estou em uma viagem de negócios por 1,5 semanas.

PS2: Esqueci a pergunta em si: como usar o poder espectral para a previsão?

[Forex Trader]

Grasn, eu já escrevi que o valor da análise espectral para o mercado forex é quase zero. No meu tempo, estudei esta questão em detalhes, estimando a densidade espectral para todos os pares de moedas representados pela Alpari DC. Em meu trabalho, usei citações de um ou dois anos. Construí o espectro usando o método Fourier, filtragem digital com um filtro de banda estreita e reconstrução autoregressiva do modelo. Os resultados foram satisfatoriamente congruentes. Uma diferença marcante foi observada na resolução de um ou outro método. A maior resolução foi obtida quando um filtro digital de banda estreita foi aplicado à série cronológica original pelo operador, enquanto o pior foi obtido pela análise de Fourier. O principal resultado é que as freqüências selecionadas caminham aleatoriamente, ou seja, se a série original for cortada em pedaços iguais não sobrepostos e várias freqüências principais forem selecionadas para cada uma, é impossível selecionar com segurança as freqüências que se repetem em todas ou em várias amostras!
Conclusão: as flutuações periódicas de preços no mercado de câmbio, de uma forma ou de outra, não têm valor prático, pois o tempo necessário para sua detecção confiável é maior do que o tempo característico de existência das próprias características. Isto, por sua vez, aponta para a natureza estocástica das flutuações harmônicas de preços. Com todas as conclusões daí resultantes para um comerciante.
Grasn, tenho um grande pedido para você e Yurixx: você pode dar uma razão para aplicar o Índice Hurst ao mercado de moedas? A questão é que, como entendi de seus cargos anteriores, você está tentando construir um modelo de previsão com base no mesmo, mas o que o orienta ao assumir a solvabilidade do problema em tal formulação?

[Forex Trader]

Grasn Eu já escrevi que o valor da análise espectral para o mercado Forex é quase zero. Em algum momento, tratei esta questão em detalhes, estimando a densidade espectral para todos os pares de moedas representados pela Alpari DC. Em meu trabalho, usei citações de um ou dois anos. Construí o espectro usando o método Fourier, filtragem digital com um filtro de banda estreita e reconstrução autoregressiva do modelo. Os resultados foram satisfatoriamente congruentes. Uma diferença notável foi observada na resolução de um ou outro método. A maior resolução foi obtida quando um operador de filtro digital de banda estreita foi aplicado à série cronológica original, enquanto o pior foi a análise de Fourier. O principal resultado é que as freqüências selecionadas caminham aleatoriamente, ou seja, se a série original for cortada em pedaços iguais não sobrepostos e várias freqüências principais forem selecionadas para cada uma, é impossível selecionar com segurança as freqüências que se repetem em todas ou em várias amostras!
Conclusão: as flutuações periódicas de preços no mercado de câmbio, de uma forma ou de outra, não têm valor prático, pois o tempo necessário para sua detecção confiável é maior do que o tempo característico de existência das próprias características. Isto, por sua vez, aponta para a natureza estocástica das flutuações harmônicas de preços. Com todas as conseqüentes conclusões para o comerciante.

Bravo, Neutron, excelente post!!!! Ele deve ser colocado em letras grandes em todos os websites dedicados ao desenvolvimento da MTS! Porque este breve post concentra a explicação de muitos fracassos dos desenvolvedores, especialmente os iniciantes. Muitos desenvolvedores especialmente persistentes chegam à mesma conclusão, tendo passado anos otimizando vários osciladores e procurando as cotações "certas", enquanto aqui está clara e simplesmente explicada - as oscilações periódicas de preços no mercado de moedas apontadas de uma forma ou de outra não têm valor prático, já que o tempo necessário para sua detecção confiável é maior que o tempo característico quando as próprias características existem! Aqueles que estão familiarizados com o processamento de dados experimentais entenderão perfeitamente e tomarão nota deste posto.

[Forex Trader]

A conclusão é que os movimentos periódicos de preços detectados de uma forma ou de outra no mercado fx não têm valor prático, pois o tempo necessário para sua detecção confiável é maior do que o tempo característico de existência das próprias características. Isto, por sua vez, aponta para a natureza estocástica das flutuações harmônicas de preços. Com todas as conclusões daí resultantes para um comerciante.

Oops! Esta conclusão é intuitivamente compreensível para mim, pois é consistente com minha compreensão do mercado como um processo aleatório (ou caótico ?) obviamente não estacionário. No entanto, não poderia afirmar isto com certeza. É bem diferente quando essa conclusão é tirada da pesquisa que você fez. Obrigado, agora isso é um fato digno de atenção.
Mas agora outro ponto se torna pouco claro. Talvez eu tenha entendido mal a abordagem que você estabeleceu na página 93 ? Ou você se refere a esta abordagem apenas à capacidade de operar no mercado de ações? Entretanto, assumi que é na análise espectral que você está apostando em termos de previsão do comportamento do preço a curto prazo.

Grasn, tenho um grande pedido para você e Yurixx: você pode justificar o uso do índice Hearst no mercado de moedas? A questão é que, como entendi de seus cargos anteriores, você está tentando construir um modelo de previsão com base no mesmo, mas o que o orienta ao assumir a solvabilidade do problema em tal formulação?

Não posso dar uma justificativa, pois não tenho uma. Isto significa o seguinte.
A abordagem que estou tentando implementar utiliza o índice Hearst como um dos componentes da estratégia. Parece-me (! :-)) que isso dá algumas vantagens qualitativas. No entanto, até agora não consegui traduzi-los em resultados quantitativos. E isso, creio, é a única justificativa irrefutável.

Quanto à suposição de que o problema é resolúvel, isto está mais próximo do humor do que da hipótese.
Escrevi aqui recentemente sobre o matemático Perelman que provou a hipótese de Poincaré. Não pôde ser provado por cerca de 100 anos. Mas muitas pessoas devem ter tentado. Poder-se-ia ter concluído que se durante 100 anos muitos não puderam, então a solução não existe. No entanto...

A mesma situação é com o Forex. Multidões estão brincando, muitas pessoas estão procurando padrões e tentando formalizá-los, mas ninguém encontrou nenhum. Talvez seja impossível? Pode muito bem ser! Eu, no entanto, tenho interesses específicos. Eu prefiro problemas insolúveis. Talvez eu tenha lido muito Strugatsky na minha juventude? :-)))

[Forex Trader]

Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Bravo, Neutron, ótimo post!!!! Deve ser colocado em letras grandes em todos os sites dedicados ao desenvolvimento da MTS! Porque este breve post é a explicação de muitos fracassos dos desenvolvedores, especialmente os iniciantes. Muitos desenvolvedores especialmente persistentes chegam à mesma conclusão tendo passado anos otimizando vários osciladores e buscando as cotações "certas", enquanto aqui está clara e simplesmente explicada - os movimentos periódicos de preços destacados de uma forma ou de outra no mercado de moedas não têm valor prático, uma vez que o tempo necessário para sua detecção confiável é maior do que o tempo característico de existência das próprias características! Aqueles que estão familiarizados com o processamento de dados experimentais entenderão perfeitamente e tomarão nota deste posto.

Uma pequena mosca na pomada - no livro de Larry Williams "Long-Term Secrets of Short-Term Trading" a mesma coisa é dita. Embora, é claro, minha experiência seja mais valiosa, mas sua leitura poderia economizar muito tempo.

[Forex Trader]

Grasn Eu já escrevi que o valor da análise espectral para o mercado Forex é quase zero. Em algum momento eu estava estudando esta questão em detalhes, estimando a densidade espectral para todos os pares de moedas representados pela Alpari DC. Em meu trabalho, usei citações de um ou dois anos. Construí o espectro usando o método Fourier, filtragem digital com um filtro de banda estreita e reconstrução autoregressiva do modelo. Os resultados foram satisfatoriamente congruentes. Uma diferença notável foi observada na resolução de um ou outro método. A maior resolução foi obtida quando um filtro digital de banda estreita foi aplicado à série cronológica original pelo operador, enquanto o pior foi obtido pela análise de Fourier. O principal resultado é que as freqüências selecionadas caminham aleatoriamente, ou seja, se a série original for cortada em pedaços iguais não sobrepostos e várias freqüências principais forem selecionadas para cada uma, é impossível selecionar com segurança as freqüências que se repetem em todas ou em várias amostras!
Conclusão: as flutuações periódicas de preços no mercado de câmbio, de uma forma ou de outra, não têm valor prático, pois o tempo necessário para sua detecção confiável é maior do que o tempo característico de existência das próprias características. Isto, por sua vez, aponta para a natureza estocástica das flutuações harmônicas de preços. Com todas as conseqüentes conclusões para o comerciante.

Oh como, Neutron, eu simplesmente não entendo mais o seu ponto de vista. Anteriormente, você destacou em negrito que:

... Os resultados mostram que existem ciclos no mercado monetário, mas são estocásticos, ou seja, não há ciclos com um período estacionário ou quase estacionário...

Onde você escreveu sobre isso? E então, como você vai procurar tendências? Presumo que isso seja uma parte importante de sua abordagem. De qualquer forma, isso não importa muito.

PS: Há transformadores de janela de Fourier, análise de wavelet (é o que estou estudando agora)

solandr
Bravo, Neutron, excelente post!!!! Ele deve ser colocado em letras grandes em todos os sites dedicados ao desenvolvimento da MTS! Como este pequeno posto se concentra em explicar muitas das falhas dos desenvolvedores, especialmente os iniciantes.

solandr, você acha que os verdadeiros profissionais cobrem toda a tela de trabalho com parábolas ou "metodologia de gradientes convergentes" para olhar onde termina o "capital especulativo"? (poste 04.10.06 10:11)

Não tire conclusões precipitadas sobre o que pode ou não ser aplicado. Você não sabe disso! Você já tem uma experiência semelhante (13.11.06:52).

E se você vai colocar os iniciantes no caminho certo, então escreva honestamente nos websites que "apenas 1-5% de vocês terão sucesso em algo, e é provável que seja ruim e nem sempre bom".