uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 134
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Eu devo ser o Dart.
/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;E aqui está uma explicação do código e do arquivo txt.
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PostAdded: Thu Fev 03, 2005 18:23 Post Title: Método Normalizado de Difusão ou Hear_st Reply with quote Edit/delete this post
Já há duzentos anos, o matemático Hurst investigou os processos de fluxo do rio etc., o desvio aleatório da média era normalmente distribuído. Agora a teoria foi estendida e ampliada para ser chamada
processos de caminhada aleatória com memória.
Bem, até onde posso julgar por amostras estatísticas, a distribuição cloze(shift)-cloze(shift+1) é normal, então o preço, ou melhor, seu gráfico, é este mesmo "passeio aleatório com memória".
Em seus trabalhos, Hirst obteve uma regularidade interessante, que foi posteriormente verificada com a simulação em computador - R/S=(t/2)^H
onde R é (max-min) por algum período t
S - declive padrão do valor
então R/S é o valor da faixa normalizada esperada no período t
t - tempo do intervalo em questão
H - Coeficiente de hurst, pois o valor dado é constante
Como não conhecemos H (embora possa ser encontrado experimentalmente), mas por um intervalo de tempo constante (t-const), podemos assumir que R/S será constante, ou para ser mais exato, distribuído em torno de uma certa lei normal média com sk = (abs((t/2)^H - (t/2)^(H-0.09)) + abs((t/2)^H - (t/2)^(H+0.09)))/2.
Então, supondo que a hipótese acima é verdadeira, caso o R/S se torne maior que alguma média, o movimento que causou o crescimento do R/S deve se dobrar, como um pullback ou vice-versa, se
Se R/S for menor que a média, espera-se seu crescimento, ou seja, o movimento.
Eu mesmo realizei algumas experiências com esta merda, mas o resultado é zero. Embora houvesse algumas nuances que eu não levava em conta:
A) Eu estava contando a partir de uma média fixa do período, ou talvez eu devesse ter contado a partir de uma média móvel;
B). os intervalos (período Hearst e o período médio) são pequenos do ponto de vista estatístico, mas meu indicador
(Pode ser que alguém o otimize?);
C) Eu não considerei a distribuição estatística R/S em relação à média, se isso for feito, então precisamos introduzir
função de ponderação com os parâmetros mencionados acima;
Por exemplo, há algum sentido em continuar? Tenho muitas idéias, mas não tenho tempo suficiente...
RS-Herst.mql
Descrição:
Este é um indicador que calcula o R/S e seu escorregadio
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Tio
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PostAdded: Thu Fev 03, 2005 10:08 am Título do post: Re: método de propagação normalizado ou Dick_sta. responder com citação
Esqueça.
O senão é que o parâmetro H para processos de citação é um valor flutuante (como o próprio spread normalizado no mesmo período). Uma vez eu afixei um medidor de dimensão fractal (H=2-dimensão) no VIAC.
A única coisa para a qual você pode tentar usar o parâmetro H é selecionar instrumentos que tenham memória. Em moedas não é uma boa idéia, mas em ações vale a pena tentar. Mas também pode ser possível utilizar autocorrelações de incrementos para esses fins.
P.S. Normalmente eles não escrevem R/S=(t/2)^H, mas R/S=C*(t/2)^H, e H é encontrado como um coeficiente angular do log em linha reta(R/S)=H*log(t/2)+b por OLS
Se fosse constante, seria impróprio para indicadores.
Quanto ao quadro, entre 24 e 25 de agosto, o preço parece continuar se movendo ao longo da linha RMS e as probabilidades começam a cair de forma suficientemente acentuada. Isto se deve a uma falha, ou há um realinhamento de canais em curso?
É difícil dizer, talvez, mas o Alerta sobre o fracasso do indicador veio ainda hoje. Normalmente, após este tipo de falha, o indicador deixa de funcionar.
O canal SCO visível é o último desenhado pelo indicador às 11:00 MSK. Antes disso, existiam outros canais.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
E o livro que foi mencionado (o arquivo está dividido em duas partes):
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Recomendo vivamente a leitura dos links, é bastante interessante.
E em geral há muitas informações sobre o assunto de interesse em White Collar, mas encontrá-lo é um problema.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Preciso mudar a extensão do zíper para raro (de acordo com a receita do solandr). Preparadas a partir das atas, as atas parecem estar próximas às postadas pela HIDDEN ( "Test for the contest" ), porque coletadas, como me lembro, da mesma forma, só de viac.ru fui direto para a aranha e levei a história para meados de 2004 lá. Os volumes não devem ser confiáveis, quando estavam faltando foram adicionados arbitrariamente, é que o testador não trabalha com volumes zero.
Eu o testei sobre este histórico. O resultado do trabalho do Consultor Especialista durante o período 01.01.2001-15.10.2004 é uma perda de 60%.
Os resultados dos testes da EA para o período, no qual a EA foi testada no posto "solandr 15.08.06 07:21" é mostrado na imagem abaixo.
As seguintes conclusões podem ser tiradas com base nos resultados obtidos:
1. O Expert Advisor atualmente disponível é "dependente do ruído", ou seja, o Expert Advisor mostra uma diferença considerável nos resultados obtidos de várias fontes tanto em termos do lucro final quanto em termos de negócios realizados.
2. Você pode ajustar (ajustar-se ao histórico) não apenas os parâmetros do sistema, mas também o algoritmo comercial, que provavelmente também pode existir neste EA. Os parâmetros do único oscilador de confirmação foram escolhidos logo no início há 3 meses, apenas com base na imagem visual e lógica de abertura de negócios intraday e nunca mais foram alterados desde então. Todas as conquistas foram feitas somente através da modificação do algoritmo de negociação.
Provavelmente, as seguintes suposições podem ser feitas sobre as razões que levaram a tais resultados. As citações de diferentes fontes podem diferir dentro da faixa de 3-10 pips nas barras do período M30 mais o fato de diferentes corretores terem diferentes buracos no histórico de citações. Além disso, quando calculamos a Razão Hurst e esperamos até que seu valor passe o limite de 0,5 em uma ou outra direção para tomar uma decisão relativa a uma inversão de tendência, então na área próxima a este valor, esta diferença de 5-10 pips na barra pode desempenhar um papel significativo. Naturalmente, quando o coeficiente de Hurst está longe desta área, por exemplo, igual a 0,8, não há diferença principal se for 0,81 ou 0,79 (para citações diferentes). Portanto, como este parâmetro é um dos principais para uma abertura de posição, suas flutuações de ruído na área de tomada de decisão podem afetar o resultado da mesma forma que acontece com todos os outros indicadores. Vladislav em um de seus postos, que não pode ser encontrado neste tópico ;o), escreveu que ele testou sua EA em diferentes corretores e houve casos em que uma posição potencialmente lucrativa de um corretor foi varrida por stop loss, enquanto o outro corretor (-s) manteve esta posição em jogo.
Também tenho a suposição de que como minha realização do algoritmo é certamente diferente do algoritmo de Vladislav, então talvez o fato de usá-lo para otimização com base no minimax de energia potencial do canal possa de alguma forma aumentar a robustez da estratégia contra o ruído (diferenças nas citações de diferentes corretores).
Até agora, estou apenas observando como o Expert Advisor trabalha com a conta real. Durante 12 dias de negociação, o Expert Advisor fez 5 negócios. Durante todo esse tempo ele fechou com lucro de 8,7%. Como um número tão pequeno de acordos é absolutamente insignificante em termos estatísticos, não faz sentido discutir este resultado. Vamos continuar esta observação.
Em geral, tenho planos para mudar este EA para o modo semi-automático. Ou seja, para equipá-lo com a possibilidade de abrir/fechar manualmente uma posição usando o método acima de pontos de convergência da soma de gradientes a zero seguido de controle automático de posição usando o algoritmo de negociação existente, pois pode ser mais lucrativo de acordo com minhas observações. Mais uma vez, devemos verificar e observar. E entre as observações, vamos ler o livro cujo link foi gentilmente compartilhado pela Tier. Talvez algumas idéias novas apareçam graças a ele?
Esta abordagem de comércio automatizado é promissora e viável?