uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 270
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500 contando no gráfico corresponde a 09.01.2004 (19:00), no sentido horário. Os dados ou são Alpari ou Metakvotes. Não consigo mais lembrar.... A Hearst é bastante robusta para diferentes CDs.
Isto é provavelmente o mais importante. Tudo o que resta a fazer é usá-lo. Eu ainda não tentei.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
Isto é provavelmente o mais importante. A única coisa que falta fazer é usá-lo. Eu ainda não tentei.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não devemos falar sobre a estabilidade absoluta da Hearst, mas apenas sobre a estabilidade relativa. Ou seja, sua robustez para trabalhar dentro de uma estratégia particular. Por exemplo, eu dei resultados no ano passado quando, dependendo de dados diferentes de diferentes corretoras, obtive resultados que têm sérias diferenças quantitativas para minha estratégia. Mas a grasn disse que ele está usando a filtragem digital deste indicador e em sua estratégia (metodologia de estimativa) o uso do indicador Hearst dá resultados estáveis. Ele pode estar certo. O ruído excessivo é melhor filtrado mesmo em Heartst Ratio. Embora neste caso apareçam parâmetros adicionais do sistema (por exemplo, freqüências de corte do filtro), o que é um pagamento inevitável pelo "conforto" de se obter uma diferença insignificante da figura Hearst em DC diferente, mas novamente dentro dos limites de uma estratégia particular.
(0<H<0,5) Alta probabilidade de que o "movimento" mude sua direção
(0,5<H<1) Alta probabilidade de que o "movimento" mantenha sua direção
Você pode ver que os canais até o 300º datum têm valores muito inferiores a 0,5 e, portanto, o "movimento" é mais suscetível de mudar de direção.
Aqui, em um caso, fala sobre a direção do "movimento", e no outro apenas sobre o "movimento" (e ambas as vezes em vírgulas invertidas). Eu gostaria de entender o que se entende por "movimento". Porque é exatamente o oposto com a direção da tendência neste quadro - após um pequeno Hurst a tendência parece ficar mais forte, mas após um grande ela quebra
Infelizmente, o cálculo deve ser feito para 100% dos casos :). Para 80% dos casos, a previsão deve ser correta. Mas como selecionar estes casos é uma questão à parte. Cada um dos casos selecionados será uma entrada para o cargo.
Isso mesmo, Hurst é neutro em relação aos dados de diferentes empresas de corretagem. Verificado.
Para Solandr
Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não devemos falar sobre a estabilidade absoluta da Hearst, mas apenas sobre a estabilidade relativa. Ou seja, sua robustez para trabalhar dentro de uma estratégia particular. Por exemplo, eu publiquei resultados no ano passado onde, dependendo de dados diferentes de diferentes corretoras, obtive resultados que têm sérias diferenças quantitativas para minha estratégia.
Mas o Gramn disse que aplica a filtragem digital deste indicador e em sua estratégia (metodologia de estimativa) o uso do indicador Hearst dá resultados estáveis. Ele pode estar certo. O ruído excessivo é melhor filtrado mesmo na própria Relação Hearst. Embora neste caso apareçam parâmetros adicionais do sistema (por exemplo, freqüências de corte do filtro), o que é um pagamento inevitável pelo "conforto" de se obter uma diferença insignificante da figura Hearst em DC diferente, mas novamente dentro dos limites de uma determinada estratégia.
Devemos falar apenas sobre a estabilidade absoluta. E as estratégias não têm nada a ver com isso. Pelo menos eu o faço quando testo um componente separadamente. Se Hirst deve mostrar a provável mudança de movimento pelo valor H, deve fazê-lo sem qualquer estratégia utilizando dados de diferentes corretoras.
De fato, a curva de Hirst acaba sendo um pouco barulhenta (não deveria ser) e requer mais processamento. Para obter parâmetros de filtragem (e não retirá-los do teto) precisamos "pedi-los" dos próprios dados e eles os sugerirão (as freqüências permanecerão freqüências para diferentes datums). E não se trata de filtragem, trata-se do algoritmo de cálculo, isso é o principal. Os métodos descritos nos livros não são muito corretos aqui. Isto é, por exemplo, Peters praticamente reescreve a metodologia do fundador, e ela (minha humilde opinião, pode estar errada, embora eu já tenha feito conclusões para mim mesmo, confirmadas por estudos) simplesmente não é aplicável a séries forex (compare o chamado "influxo" e séries de citações, suas propriedades são diferentes). A avaliação revela-se altamente tendenciosa. E depois de ler as autoridades, muitos comerciantes vão por aqui...
E estes artigos são diferentes. Em alguns deles ele é americano, em outros - inglês, ou egípcio. Algumas pessoas até conseguem escrever que (quase literalmente) "Hirst não entendeu o que havia descoberto até o final de sua vida". Cara, estou tentado a escrever meu próprio artigo, mas não posso escrever. Só para constar, Hirst publicou vários livros, um dos quais é chamado "O Nilo" e foi traduzido para o russo em 1954. O principal não está nem no algoritmo, mas no fenômeno que Hirst descobriu e que ele compreendeu perfeitamente até o final de seus dias.
para Candidato
Aqui em um caso fala sobre a direção do "movimento" e no outro apenas sobre o "movimento" (e ambas as vezes em vírgulas invertidas). Eu gostaria de entender o que se entende por "movimento". Porque o oposto é verdadeiro para a direção da tendência neste quadro - após uma pequena Hirst a tendência parece ficar mais forte, mas após uma grande ela quebra
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Vamos rever isso novamente. Em primeiro lugar, tudo é correto e, em segundo lugar, é simples. Temos a série inicial, precisamos determinar a dinâmica geral do movimento.
Calculado Hirst:
Já escrevi, escolhi o canal de regressão linear como uma estimativa de "movimento" (em princípio uma estimativa (dependência na forma de uma fórmula) da direção do movimento pode ser escolhida, mas ainda não consegui calcular Hirst para nada). Em outras palavras, eu estimo o coeficiente b na fórmula y=a+b*x.
Vamos distinguir dois canais.
(1) A mais longa (500 amostras) com o valor mínimo Hirst de 0,34
(2) O canal a partir de 400 amostras, que tem o valor máximo Hirst de 0,62.
Estes são os canais:
Vamos estimar o movimento a olho nu. Um canal de comprimento 500 deve falir, enquanto canais após 300 contagens ainda podem fingir viver neles (isso significa que o preço vai ficar lá por algum tempo, não se esqueça da natureza probabilística do índice, é estatística). Se nós mentalmente (sem ter uma imagem pronta) prolongarmos as fronteiras dos canais (ou seja, grosso modo, o alcance) podemos notar que por algum tempo a área do preço atual (se confiarmos no alcance e b) pertencerá a ambos os canais. Assim, podemos concluir que o canal com comprimento de 500 amostras estará "vivo" por algum tempo, o preço sairá dele na direção do b-coeficiente do canal pequeno.
Vamos fazer mais um controle. Vamos dar uma olhada mais de perto na foto abaixo. A zona morta de 100 amostras não é escolhida aleatoriamente, ela é calculada. Só quero observar que se você tomar um valor menor, o Hurst já calculado não mudará. Neste caso, estou interessado no "movimento macro". Você pode ver como a inversão está indo e pode ver para onde o preço deve ir.
Agora vamos ver o que aconteceu no futuro:
O canal longo "entrou em colapso", o canal curto também entrou em colapso, mas um pouco mais tarde. Então, o que é tão especial aqui? Por que o canal de 0,6 de acordo com Hirst entrou em colapso? Não muito em particular, exceto pelo fato de que as citações são multifratais e, portanto, há uma dependência de Hirst no tempo (o que tem sido demonstrado é a dependência do número de amostras). E também a vida útil do canal de Hearst, a propagação e duração do canal e algumas outras coisas. Mas o que é bom na Hearst é que ela dá (independentemente da estratégia) um bom sinal de que o sistema irá se reconstruir. E como fará isso é uma conversa à parte.
O descrito acima também tem confirmação de "energia", o modelo de ondulação é uma boa prova disso. O objetivo da minha estratégia não é construir um monte de canais de forma alguma. Você não precisa de um monte deles. O que é necessário é um, o canal mais confiável e o cálculo das estruturas de pulsação deste canal. Talvez eu lhe fale sobre isso algum dia.
Tentei estimar a tendência de diferentes maneiras, e até fiz algumas tabelas usando diferentes métodos de análise técnica e obtive um resultado semelhante ao descrito pelo Vento do Norte com o lançamento de uma moeda ao ar (a propósito, ele não está em nenhum lugar para escrever artigos). Hurst tem qualidades prognosticantes reais, ao contrário de todos os outros métodos. Fiz experiências similares com todos os métodos estatísticos de avaliação de tendências. Ruídos são ruídos na África, embora às vezes sejam dirigidos. Espero guiá-lo no caminho certo com minha apresentação descuidada do material. :o)))
Infelizmente, deve ser calculado para 100% dos casos :). Para 80% dos casos, a previsão deve ser correta. Mas como selecionar estes casos é uma questão à parte. Cada um dos casos selecionados será uma entrada para o cargo.
Ah, é isso que você quer dizer. Estou entendendo o que você quer dizer. Isso é o que estou fazendo agora.
Quando eu estava falando da estabilidade relativa do coeficiente Hearst para uma estratégia específica, eu quis dizer a zona de transição igual a apenas 0,5. Esta zona é um divisor de águas para os estados de movimento de preços. Em minha estratégia, por exemplo, ela foi a base para as decisões comerciais. E exatamente porque diferentes corretoras podem ter valores próximos a 0,5 ao mesmo tempo, mas "apenas" de lados diferentes, houve uma diferença significativa (várias vezes!) no saldo final. Não sei exatamente como a decisão de entrar e manter posições é tomada em sua estratégia, mas mesmo com o uso de filtração apenas, a diferença permitida entre os valores Hearst em diferentes corretoras só pode ser reduzida, mas não completamente eliminada, porque formalmente temos dados iniciais diferentes e um algoritmo de cálculo. Embora, a diminuição das diferenças por si só deva aumentar a estabilidade dos resultados para diferentes CD.
É claro, se considerarmos áreas distantes de uma bacia hidrográfica, por exemplo 0,8, então não faz absolutamente nenhuma diferença que a diferença entre os valores dos diferentes CDs será diferente em 0,001, porque as informações serão absolutamente as mesmas do ponto de vista da minha estratégia, por exemplo. E deste ponto de vista pode-se considerar que o indicador Hurst é absolutamente estável, pois fornece absolutamente as mesmas informações.
Uma pergunta: Entendo que você está usando uma janela deslizante para o indicador Hearst, ou seja, Hearst como um indicador em modo de tempo real?
PS: e talvez um algoritmo de cálculo formal diferente
Minha estratégia é ligeiramente diferente:
1. determinar a amostra que é o mínimo em termos da força da relação entre os elementos, calculada com base no critério de correlação. Obtemos a amostra total sobre a qual faz sentido procurar algo.
2. Uma matriz é gerada para análise dinâmica.
3. Um, o canal mais confiável é identificado.
4. a pulsação da estrutura é calculada para ela (título de trabalho).
5. O ritmo do canal é determinado e o swing futuro, os turnos e, por fim, as zonas de inversão são calculados por analogia com os níveis de Murray (apenas por analogia, não exatamente por ele)
6. As decisões comerciais são tomadas
7. O início do canal é fixo e todos os parâmetros básicos são monitorados posteriormente (algo como controle de qualidade)
PS: Tipos de Hearst - é se mais de 0,5 ou menos de 0,5? Hmmm, em geral 0,5 não é um bom valor para a tomada de decisões. Ruído, no entanto.
Em geral, assumi que "movimento" significava seguir um canal, mas eles não foram desenhados, então tive que ir para uma pequena provocação :). O outro objetivo era demonstrar a subjetividade da percepção do quadro. Quanto à Hearst, na minha realização de negociação por canais de regressão linear, coletei estatísticas (cerca de 5,5 anos) por vários indicadores (cerca de 40 como resultado), incluindo Hearst (embora os métodos de cálculo possam não coincidir). Entre este amontoado de indicadores não há um único que permita julgar com mais ou menos confiança se o canal vai sobreviver ou se vai se romper.
E em seu exemplo não há dependência do valor do Hearst, afinal de contas. É verdade, como eu entendi, você está realmente se concentrando em sua dinâmica.
A propósito, este quadro pode ser interpretado de diferentes maneiras. Primeiro, de minha experiência, cheguei à conclusão de que o aparecimento de um novo canal da mesma direção, mas menos inclinado, pode ser considerado como uma espécie de padrão. Como regra, isso significa o fim de uma tendência em breve. Em segundo lugar, nada mais é que um efeito bem conhecido de uma pausa fraca antes de uma correção :)
A propósito, este quadro pode ser interpretado de diferentes maneiras. Primeiro, de minha experiência, cheguei à conclusão de que o aparecimento de um novo canal da mesma direção, mas menos inclinado, pode ser considerado como uma espécie de padrão. Como regra, isso significa o fim de uma tendência em breve. Em segundo lugar, nada mais é que um efeito bem conhecido de uma pausa fraca antes de uma correção :)
Escolhi propositadamente uma área difícil que tem uma inversão bastante acentuada. Eu deliberadamente não reduzi o ângulo morto, como se "tirasse a turbulência na popa" e deliberadamente me afastasse da curva propriamente dita. Por que eu fiz isso? Agora vamos olhar realmente objetivamente novamente:
Long Channel, a "tendência" tem um valor Hurst de 0,3. Será que sobreviveu? - Não, não é, é um fato médico. O canal pequeno tem um valor de 0,6. Ela sobreviveu - não, não sobreviveu. E por que isso acontece? Precisamente pela simples razão de que uma inversão começou. Na estrutura atual, antes da linha vertical vermelha, não há nenhum movimento novo, olhe com atenção (eu escolhi aquele momento de propósito, nenhum LR o mostrará na direção correta). Em outras palavras, no início da inversão, simplesmente ainda não existem canais de regressão linear de longa duração e não haverá nenhum por algum tempo!!!! Isso é óbvio se você estiver construindo um canal LR e não uma parábola ou outra coisa. E não haverá até que nasça um novo movimento, um novo canal. Outra coisa é que ainda não podemos dizer com 100% de certeza o que é, uma inversão ou um movimento lateral ou outra coisa. Mas a Hearst apontará na direção certa por algum tempo e dirá com certeza que não vale a pena se orientar para o longo canal.
E agora vamos "viver" com o eurusd um pouco mais e medir o Hurst. Vamos corrigir o início do antigo canal longo e calcular os novos valores Hearst em 100 contagens, exatamente onde ocorre a saída fora do antigo canal longo.
Cálculo antigo:
Novo cálculo. Outras 100 novas amostras são adicionadas à amostra. Observe a forma geral da curva. É apenas até o ponto da estabilidade do Hearst (a transição para 0,5 permaneceu aproximadamente no local antigo considerando novas 100 amostras), ainda mostra que os canais longos são indesejáveis.
E aqui estão os novos canais, atualmente estáveis, com contagens de 427 e 485 de acordo com a nova medida (Hearst maximums):
Não esqueça que este é (H+L)/2.
Você pode procurar mais:
Análise dinâmica é utilizada, mas não como descrita. É um pouco mais complicado do que isso.
Aparentemente, não sou tão hábil tecnicamente e não sei o que são sobreposições ou sobreposições. Ou melhor, eu não conheço os dois. E o que eu tenho, dificilmente acho que seja uma correção (dei uma foto do local do cálculo).
De qualquer forma, se você não gosta da Hirst, não a use. Desculpe por desperdiçar meu tempo. :o(
Mas então pelo menos compartilhe suas conquistas na detecção de tendências.