uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 268
![MQL5 - Linguagem para estratégias de negociação inseridas no terminal do cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Dada minha recente experiência ( "Aguardando atualização novamente" - último post) :), recomendo como alternativa ... MT4 :) . Ao menos supera todos os programas matcad em sua capacidade de exibir séries longas:) . Eu realmente não trabalhei com o Matcad, mas ele certamente deve exportar dados em formato de texto.
Dada minha recente experiência ( "Aguardando atualização novamente" - último post) :), eu recomendo como alternativa . MT4 :) . Ao menos supera todos os programas matriciais em sua capacidade de exibir séries longas:) . Eu realmente não trabalhei com o Matcad, mas ele certamente deveria exportar dados em formato de texto.
Obrigado pela dica. :о)))) O Matcad pode exportar dados. O comprimento da amostra é suficientemente bom, mas o número de funções em um gráfico é um problema. Tudo bem, eu vou descobrir.
Pergunta: existe uma descrição do formato do arquivo *.hst em algum lugar ou esta é a única maneira de tirá-lo de outros programas?
Agradecemos antecipadamente.
"MQL4: Usando o arquivo de citações" Renat 10.06.2006 22:57
Um dos exemplos de malabarismo com arquivos *hst
"MQL4: Gráficos sem barras de domingo"
Já tomei uma cerveja gelada e estou ficando filosófico. Não sei em que jardim de infância você foi criado, mas nos foi dito que sistemas complexos devem ser decompostos em elementos básicos independentes para análise. Isto, por assim dizer, é a base da visão do mundo, não posso acrescentar nada aqui, porque deveria ser aprendido realmente no jardim de infância, caso contrário é tarde demais. Meus cálculos mostram que tais elementos no sistema financeiro são moedas, e não as taxas de câmbio dessas moedas. Quais são as conseqüências deste fato. As bases e os fatores básicos de motivação influenciam primeiro as moedas, e a conseqüência são as taxas de câmbio dessas moedas.
Como calcular estas moedas é deixado de lado, já que o termo "moedas do mundo" não se encaixa perfeitamente, provavelmente deveríamos falar de moedas de grupo. Na transformação do Semen Semenych, cada moeda é uma moeda de grupo e há um zymus nela. Mas não é isso que quero dizer.
Portanto, a idéia é que as próprias moedas sejam mais previsíveis do que suas taxas de câmbio. De fato, se o elemento independente básico é a moeda e contém algumas informações (dinâmicas) sobre o mercado, então a taxa de câmbio como proporção de moedas contém metade da quantidade de informações. De modo geral, a Validade H dessas moedas o demonstra. Vou me referir a esta volatilidade como volatilidade kagi, é apenas mais conveniente escrever. E, portanto, kagi-arbitrage. A arbitragem Kagi de moedas é duas vezes mais do que a arbitragem Kagi de taxas de câmbio. Eu fiz esta medição na minha conversão. Em geral isto é compreensível, porque a volatilidade do kagi, o índice hearst, a informatividade, a arbitragem de entropia, a previsibilidade, tudo em algum lugar, de alguma forma, tudo fica pendurado em torno da mesma coluna. A proporção de duas quantidades básicas transporta metade da informação - claramente havia duas quantidades estocásticas que se tornaram uma. a medida da kagiobritabilidade também confirma isto.
Qual é o mecanismo para reduzir a arbitrabilidade das taxas de câmbio. Acho que se trata da área da coerência, do fenômeno Morua e outros similares. O problema é que o comércio de moedas é o mesmo que o comércio de taxas de câmbio. E se não houver um comércio normal, ou seja, um sistema comercial normal, estes fenômenos não ajudarão. E se você tem uma negociação normal, então você deve negociar moedas e prestar atenção ao sincronismo, pelo menos com o mesmo backtesting. E se você prestar atenção à sincronicidade, a arbitragem de tal comércio deve aumentar 4 vezes em comparação com a arbitragem de kagi das taxas de câmbio. Trata-se da chamada negociação linear, ou seja, negociação com lote constante, e índices de estabilidade como fator de lucro, recuperabilidade e outros índices lineares também devem aumentar 4 vezes. E se a MM for adicionada aqui, fica claro que este quadruplica o grau e dá 16 vezes mais lucratividade. É claro que isto está no ideal e em condição de comercialização normal inicial. Mas, mesmo assim, espero que o lucro real possa ser considerável.
Infelizmente, eu pessoalmente não tenho um sistema normal que forneça parâmetros mais ou menos estáveis e, portanto, não vale a pena entrar nesta área, mas certamente terei isso em mente.
Eu poderia tentar apenas o comércio de kagi, mas me parece que nada mais é do que frustração.
Boa sorte.
PS. A cerveja correu tão bem. E a volatilidade do kagi da moeda do cluster se comporta de forma muito diferente da volatilidade da moeda kagi e da volatilidade da taxa de câmbio kagi, tem na região de zero a cerca de 30 pips quase uma banda constante, ou seja, muito boa representatividade de tendência respectivamente. É por isso que a lei Senenich, segundo a qual o potencial de um movimento monetário é igual à diferença das moedas de grupo, pode ter uma razão muito boa. Obviamente, devido à soma das moedas, pequenos ruídos são suavizados e a moeda de agrupamento torna-se mais previsível até o certo nível de ruído, e então a volatilidade dos kagis da moeda de agrupamento torna-se semelhante à volatilidade dos kagis de uma moeda. De modo geral, também não é uma direção de má qualidade em si mesma, mas como eu vejo, ela já se encontra nos indicadores de agrupamento, embora haja muito o que se pensar nesta transformação.
PSS. Tenho minhas dúvidas sobre o comércio com Kagi, mas me parece que não deve funcionar, ou funcionará na área de lucro/perda em torno de 1,1 e em geral não traz nada de novo exceto frustração. Mas em geral eu acho que quando alguma reversão de moeda acontece, esperamos pela reversão da próxima moeda, se essas duas reversões coincidirem dentro de algum tempo, devemos fazer uma verdadeira troca. Se a inversão for uma volta de moeda, somente um sistema comercial específico poderá dizer-lhe, de preferência funcionando.
NÃO VOU LHE DIZER O QUE É A INVERSÃO. Na verdade, estes estudos me excitaram por uma razão completamente diferente, pois eu queria ver até que ponto um sistema financeiro é um meta-sistema. Mas um resultado negativo também é um resultado.
Em um sistema de metas os elementos básicos não serão moedas, não taxas de câmbio, mas invariantes circulares, esta é minha sugestão. Em geral, o sistema financeiro de qualquer forma deveria ser um sistema de metas, mas apenas o fato de estar dividido em moedas mostra que é um sistema de metas cristão - grosso modo, trabalhar por dinheiro é saoobman (foi o que os bolcheviques disseram tanto em 17) toda a arbitragem é removida em grandes fractais, em termos simples, no interbancário. Em geral, o principal perigo no comércio é sempre o auto-engano, mas toda a beleza desta arte é apenas para superar o auto-engano, que dá a uma pessoa uma satisfação sem precedentes, confiança e, claro, um lucro incrível (espero).
Se a taxa de câmbio estivesse vinculada a um processo físico, as taxas de câmbio seriam provavelmente o valor base.
E se a democracia existisse, ou seja, todos teriam oportunidades iguais, como é declarado, mas não cumpridas (observo que não estamos falando da Rússia, mas de toda a comunidade mundial, porque os bancos removem toda a arbitragem), a base seria a mesma invariância de knugovyh, Ou seja, a arbitragem estaria disponível para todos e veríamos a dinâmica desses invariantes e as transições correspondentes - mas eles não existem, assim como não há democracia e tudo mais que está na TV e no rádio e tudo mais que todos conhecem há muito tempo.
Mas o "mas" é que você não pode enganar ninguém sem enganar a si mesmo. Ou seja, se você negociar corretamente pode aumentar a rentabilidade até 16 vezes (o que é muito, pode ser proporcional à quantidade de cerveja?)
De modo geral, a divisão por moeda torna o sistema monetário estável, mas isso é em detrimento da estabilidade real. Esta é precisamente a conseqüência da auto-ilusão. Como exemplo, o terrível desequilíbrio no déficit comercial dos pindos e provavelmente um monte de outras coisas.
O verdadeiro sistema de metas deve ser instável, garantindo assim a máxima adaptação. O aquecimento global, por exemplo, também é instável e também pode estar relacionado à "estabilidade" do sistema financeiro, pois o principal critério para o sucesso de absolutamente tudo é a rentabilidade, e a estabilidade deste critério é proporcionada pela falsa estabilidade do sistema financeiro. Quebrar este critério e assim se opor ao aquecimento global, dentro da estrutura da real formação de nossa sociedade, ou seja, do sistema financeiro, é simplesmente impossível, porque a estabilidade do sistema financeiro é fictícia, assim como a própria sociedade é fictícia e tudo isso - bem, isso é o que os bolcheviques tanto falaram em 17. Vova e algumas delas.
Em suma, não é tão abstrato quanto parece no fundo destes exemplos. A estabilidade ficcional do sistema financeiro cria uma instabilidade real dos sujeitos reais, em particular a estabilidade da família. A taxa de divórcio é de cerca de 50%. Enquanto a instabilidade dos sistemas de metas naturais é de cerca de 3%. Infelizmente, isto afeta a todos porque os seres humanos não nascem de conceitos abstratos e nascem de seres humanos e de suas relações. Quanto mais instáveis estas relações, mais instável é uma pessoa e isto é sentido como medo, insatisfação e assim por diante. Isso é uma besteira.
Devemos ficar chateados com isso? É claro que não. Devemos procurar fraquezas no sistema e aproveitá-las, isso destrói o sistema e o leva ao seu estado adequado. Um exemplo é a União Soviética. Eventualmente, o sistema formal deixou de funcionar, mas as pessoas comuns não viviam mal dos sistemas de conhecidos, blat e outras coisas do gênero, o que acabou trazendo satisfação e uma espécie de bem-estar, auto-suficiente em um sistema que realmente funciona.
Espero que o lugar onde acabamos como resultado da perestroika e outras coisas do gênero, que simplesmente não podem ser descritas sem palavras obscenas e, portanto, não são dignas de menção, seja encontrado, ainda assim, usando os métodos a que estamos acostumados.
Em resumo, procure, teste e lucre!
Amém.
Estamos sem cerveja.
Boa sorte a todos.
Infelizmente, eu ainda não estudei a introdução da moeda universal, mas já estou fazendo uma pergunta (desculpe :o). Entendi corretamente o objetivo principal: a previsão é feita para a moeda universal, e os resultados da previsão já são recalculados para cotações específicas? Ou é necessário para alguma outra coisa?
Não sei em que jardim de infância você cresceu, mas nos disseram que sistemas complexos deveriam ser decompostos em elementos básicos independentes para análise. É assim para dizer a base da perspectiva mundial, não posso acrescentar nada aqui, pois é necessário aprendê-la em um jardim de infância, caso contrário, será tarde demais.
...
Se pela divisão de sistemas complexos em elementos básicos independentes você quis dizer, por exemplo, a desmontagem completa ou parcial de uma locomotiva, nossos jardins de infância não diferem.
E quanto aos indicadores de agrupamento ou moedas mundiais (já examinei atentamente), não encontrei nada nisso (esta é minha opinião pessoal, baseada na mesma "análise" que você fez também, embora os jardins de infância sejam diferentes). Agora estou farto da cerveja (trabalhando duro) e não posso escrever um texto tão longo explicando popularmente a inconsistência de tal abordagem. Lembrarei apenas o básico do meu jardim de infância, é sempre mais fácil e mais confiável prever o simples do que o complexo (e o "simples" no nosso caso é um dos fenômenos mais complexos da natureza, a menos, é claro, que separemos o homem dele)
Não é nada filosófico...mas o que quer que seja.
Boa sorte para você.
Hmmm... Eu não havia pensado na volatilidade H dos índices de moedas. Talvez haja algo a ver com isso, veja a foto:
Você pode ver que a construção cautelosa do índice mostra um comportamento mais previsível do que a taxa de câmbio. Exceto que não vamos negociá-lo, mas a taxa de câmbio.
Estou aperfeiçoando minha previsão de duração do canal. Um período de tempo "ao acaso" selecionado. A linha vermelha vertical - simboliza o quadro de tempo atual. A linha horizontal - o preço atual (H+L)/2.
Aqui está a própria previsão calculada para a amostra inteira (200 canais). Para Y, o número de amostras, no qual haverá um canal correspondente à leitura do gráfico de preços X (mostrado acima)
Eu selecionei especialmente a amostra atual para não "capturar" um novo movimento. O cálculo é baseado na estimativa da contribuição de cada estrutura para o canal. O modelo ainda não está completo, mas acho que será concluído em um curto espaço de tempo.
Contagem 0: comprimento do canal 200 contagens
Contagem 162: comprimento do canal 38 contagens
Se o tema ainda está vivo, para aqueles que querem usar um modelo energético potencial (PE), encontrei este material interessante no outro dia (altamente recomendado):
http://grasn.narod.ru/U/001.pdf
Eu calculei meu modelo de PE de uma maneira ligeiramente diferente. Mas o material que acho realmente interessante e que poderia ser discutido.
PS: A qualidade é um pouco fraca, mas mais ou menos legível.