uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 243
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Qualquer aproximação leva à perda de informações ou à extração de informações essenciais, pelo menos no caso de Pastukhov a aproximação leva a resultados interessantes.
E no que diz respeito ao sentido, é claro, não há nenhum grande, mas em termos de tomar carrapatos ou barras minúsculas neste assunto, este aspecto me parece essencial. Embora eu possa imaginar que o vício em carrapatos pode muito bem exceder todos os argumentos razoáveis, o que na verdade não é nada ruim, exceto o prazer do tempo adicional gasto com carrapatos em comparação com os minutos....)))
E onde você encontrou a aproximação de Pastukhov. Até onde entendo seu trabalho, ele não faz aproximações de forma alguma. Ele buscou e encontrou uma característica adequada, com a ajuda da qual se pode avaliar se o mercado é de arbitragem e, portanto, tem a oportunidade de ganhar. Entretanto, a questão de como fazer isso está além do escopo desta dissertação. A estratégia que ele citou é em grande parte uma ilustração, ou seja, uma prova experimental de aplicabilidade dos resultados teóricos, ou seja, na verdade, também não garante nada.
E onde você encontrou a aproximação de Pastukhov. Até onde entendo seu trabalho, ele não faz aproximações de forma alguma. Ele estava procurando e encontrou uma característica adequada, com a ajuda da qual se pode avaliar o quanto o mercado é arbitrário e, assim, ganhar uma oportunidade. Entretanto, a questão de como fazer isso está além do escopo desta dissertação. A estratégia que ele citou é em grande parte uma ilustração, ou seja, uma prova experimental de aplicabilidade dos resultados teóricos, ou seja, na verdade, também não garante nada.
Na seção do texto, que é designada como 1.2, não sei como chamá-lo corretamente, mostra-se que as construções kagi e renko são, de certa forma, as melhores aproximações da função.
Infelizmente eu mesmo não passei por todas as sutilezas, não conheço muitas notações e assim por diante, mas, pelo que entendi, a base ideológica de todo o trabalho é a aproximação. Se você olhar as séries de preços através de propriedades estatísticas, como eu entendo, você inevitavelmente obtém uma distribuição normal, ou algo semelhante, e uma consequência inevitável sobre a eficiência do mercado. Para contornar isso, ao invés de propriedades estatísticas, é considerada uma aproximação. isto apesar do fato de que o supervisor de pesquisa é o principal randomizador na Rússia)))
Citação "o objetivo principal do documento é construir um modelo de comportamento de preço de um ativo financeiro...." e isto é feito por aproximação. Com base nessa aproximação, constrói-se a valorização, ou melhor, a forma como ela é medida. A valotalidade em si é uma característica bastante estável do processo e, portanto, com base em seu valor, conclui-se se algo pode ou não ser ganho e, respectivamente, com que estratégia, tendência ou estratégia de contra-tendência.
A estratégia vencedora é realmente bastante teórica, mas a tese dá uma dica para onde ir a seguir: para os padrões, ou seja, algo que foi discutido no início deste tópico. Embora eu ache que você pode tentar fazer algo no nível desta estratégia.
Talvez você tenha lido seus artigos ao invés da tese, é verdade que o momento da aproximação está de alguma forma obscurecido ali.
Você está certo, a aproximação como tal é usada no papel. No entanto, as palavras "em algum sentido" são fundamentais. O objetivo desta aproximação, como eu a entendo, não é a aproximação em si, mas investigar, novamente, as propriedades estatísticas do comportamento dos preços em alguma base regular. E é como resultado desta pesquisa que é possível argumentar que para alguns mercados esta distribuição muito normal não aparece e, portanto, o mercado não é eficiente, resultando na possibilidade de arbitragem.
A volatilidade H introduzida por Pastukhov se mostra independente (para o mercado sem arbitragem) do parâmetro H, o que torna todas as aproximações iguais e a volatilidade H uma característica fundamental e consistente do mercado. Além disso, não falamos tanto de aproximações, mas do uso de Aberto e Fechado no esquema de Pastukhov. Portanto, se, como mostrado no papel, as construções usadas são as melhores aproximações, então por que devemos nos afastar delas para as piores. É possível obter algo novo ou melhor no comércio, neste caso?
No caso persistente, quando a série de preços tem regularidade e, portanto, é arbitragem, este coeficiente é diferente de 2. Se for mais de dois, se não estou confuso, a estratégia de tendência ganha, e se for menos, então a estratégia anti-trendência ganha.
Especialmente quando todos os trabalhos, como os modelos de séries de preços, são baseados na decomposição do tempo. Pastukhov mostrou que em termos de medidas de valatilidade estas quebras são equivalentes, isto significa que elas podem ser combinadas, minha conclusão por assim dizer. qual foi o ponto de partida desta discussão.
Qual é o significado físico do resultado - valatilidade igual a 2*H*N? E esta é minha interpretação - a largura é duas vezes menor do que o comprimento em média. Isso significa que o preço já quebrou a linha de apoio e está subindo novamente. No caso da arbitragem, o comprimento do canal é um pouco maior e é aí que fazemos lucro. Se tomarmos apenas golpes, a largura diminuirá e o comprimento permanecerá o mesmo. (este é meu palpite intuitivo). Isto é, por assim dizer, um possível benefício, um benefício concreto, que deve ser verificado. Em princípio, é sempre interessante ver como o parafuso que mantém tudo junto em um assunto tão importante é transformado.
Ou seja, você acredita que se tomarmos Close da mesma série, o valor calculado pela fórmula de Pastukhov vai diminuir (e eu concordo com isso) e isso significa que a volatilidade H vai diminuir? E isso lhe daria, portanto, uma oportunidade de arbitragem ? Bem, bem ...
Na minha opinião, é uma comparação de dois valores com dimensões diferentes (pontos e carrapatos, respectivamente), mas não se pode compará-los dessa forma... ou simplesmente não estou certo do que você quer dizer?
Aqui estão os resultados dos cálculos de rentabilidade das "minhas" cotações e das cotações de Yurich para o mesmo período:
Assim, podemos concluir que a estratégia depende do fornecedor das cotações! O TS terá que ser "afinado" de acordo com sua própria empresa de corretagem.
Em geral, a rentabilidade do kagi em seus carrapatos coincidiu com a nossa:
O que não pode deixar de se regozijar!
Gostaria de adverti-los imediatamente que esta é uma inclinação muito escorregadia, que anula todos os esforços já feitos e coloca a idéia proposta em pé de igualdade com outras idéias utilizadas no mercado Forex. "Afiação" e "ajuste" neste caso podem ser considerados sinônimos de resultados bastante próximos...
De que adianta fazer uma análise de carrapato se chegarmos ao mesmo "calha quebrado" (a influência do fornecedor da cotação) que fazemos quando investigamos outras formas de formar pacotes de informações (barras)?
Gostaria de adverti-los imediatamente que esta é uma inclinação muito escorregadia, que anula todos os esforços já feitos e coloca a idéia proposta em pé de igualdade com o resto das idéias aplicadas no Forex. "Afiação" e "ajuste" neste caso podem ser considerados sinônimos de resultados bastante próximos...
De que adianta fazer uma análise de carrapato se chegarmos ao mesmo "calha quebrado" (a influência do fornecedor da cotação) que fazemos quando investigamos outras formas de formar pacotes de informações (barras)?
Além disso, isso contradiz a afirmação de que a volatilidade H é uma
uma característica estável.
Obviamente, a rentabilidade de um TS depende da presença e da força das relações "ocultas" (SP) entre carrapatos, e sua capacidade do TS de identificar e explorar essas relações. Por sua vez, um CB é uma característica de um determinado instrumento, independentemente do CA. Mas, os métodos existentes de filtragem (MF) de cotações de streaming de CA diferem dependendo das preferências da gerência. Assim, a rentabilidade do TS depende da estabilidade no tempo de duas características integrais: CB e MF. A estabilidade do CB é comprovada na tese de Pastukhov, e a estabilidade do MF para um VC em particular é óbvia, embora certamente não haja garantias!