uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 187
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Com sua gentil permissão, farei algumas perguntas mais exatas mais tarde (estou ocupado no trabalho no momento).
:о)
PS: Se você não se importa, posso trocar e-mails. A minha é grasn@rambler.ru
Acho que tenho que levar o DSP a sério.
A propósito, lembra-se de nossa discussão sobre volatilidade? O nêutron, como você pode ver, diz o mesmo que eu: a volatilidade é estimada pelo valor do desvio padrão.
Mas com uma pequena diferença: o desvio padrão é medido pela diferença entre o preço de abertura e fechamento, e a volatilidade é medida entre o preço mais alto e o mais baixo da barra.
Yurixx, o que é DSP?
Estava brincando!
Hi. Eu não entendo - como você pode expressar o índice Hearst a partir do valor da volatilidade. Na minha opinião - é impossível. Isso é o que eu não entendo :)
Yurixx, não se preocupe, eu só pego o que eu posso entender em lugares desconhecidos. O DSP ainda não é do meu interesse, embora eu tenha sido treinado como radiofísico :) Mas ainda não vejo a necessidade de refrescar meus conhecimentos. A propósito, todos esses chips de autocorrelação são descritos por Peters...
Eu enviei uma mensagem para sua caixa de entrada.
Eu enviei uma mensagem para sua caixa de entrada.
(Rosh me venceu. :). Um nome genérico para uma área bastante grande. Avaliação, uma questão de subjetividade. Eu, por exemplo, ainda não me dediquei à estimativa espectral e sou ainda mais um amador neste campo. :о)
Recebi a carta.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Ainda com uma pequena diferença: a estimativa de desvio padrão toma as diferenças entre os preços de abertura e fechamento, enquanto a estimativa de volatilidade toma as diferenças entre o preço mais alto e o mais baixo da barra.
Yurixx, o que é DSP?
Sim, eu entendo essa diferença. É por isso que escrevi "estimado" e não "igual".
A propósito, preste atenção à citação. Completei meu posto com perguntas a você, mas já nos mudamos para outra página e talvez você não tenha notado.
DSP é o processamento digital de sinais. O aparelho de que você está falando é, em geral, muito mais amplo do que o DSP, mas em termos de forex esta diferença é insignificante. Eu nunca lidei com este campo, portanto tenho apenas as idéias mais gerais sobre ele, não além do curso de análise da série Fourier. Entretanto, com a mão leve do gramado, me interessei por ela e já estou lendo algo, mas até agora apenas o mais elementar.
Yurixx, eu discordo completamente. Desde quando a análise espectral se tornou mais ampla do que a DSP? É como se a mecânica fosse mais ampla do que a física.
1. Por que precisamos do módulo da soma dos quadrados de diferenças, se já é um valor positivo
2. Por que {k-1} no denominador está atrás do sinal de soma, se a soma é feita por
3. Por que alto e baixo se referem a barras vizinhas, e não a uma
Yurixx,
1. não é um módulo, é apenas um suporte;
2. em vez de k você deve ler n - Eu me apressei ao escrever:-(
3. é claro, para uma barra...
Maldição, estou tão atento! Isto é correto:
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
Em geral, o conhecimento da wateratilidade é necessário ao estimar a possível rentabilidade de um determinado TS ou possíveis riscos. Quando queremos estimar a razão Hearst, é mais correto usar a expressão para o desvio padrão:
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
O algoritmo de encontrar a razão Hearst (M) é o seguinte
1. encontre os valores de desvio padrão em etapas de 1 minuto na faixa de 1 minuto a 1000 (por exemplo);
2. conheça c1 (valor do desvio padrão nos minutos) e o valor na próxima etapa (c2) resolva a equação:
c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1) onde t2 é o tempo de dois minutos. Depois, por analogia:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Assim, o índice Hurst é uma variável para este símbolo e depende do cronograma com o qual trabalhamos. De fato, em pequenos períodos de tempo a dinâmica do preço do instrumento monetário tem um caráter de rollback (o coeficiente de autocorrelação é negativo e como regra excede -0,2 em valor absoluto), como conseqüência, o índice Hurst <1/2. Em prazos longos (t>60 min) a dinâmica do preço do instrumento de moeda tem um caráter aleatório (o coeficiente de autocorrelação é negativo e, como regra, próximo a zero), como conseqüência, o Hurst=1/2.
Quanto ao algoritmo de cálculo do índice Hearst descrito por você, parece-me que não é nada evidente que o uso do Open pareça mais correto.
Além disso, t1 e t2 devem ser diferentes t/f na fórmula. Se estamos realmente falando de uma janela deslizante, então t[i+1] e t[i] referem-se ao mesmo t/f. Portanto, t[i+1]/t[i]=1 e o denominador da fórmula para M[i] é 0.